Вячеслав Вершков

КОРШУН

Оригинал-макет подготовлен Издательством Эдитус

в авторской редакции

Москва, 2017

Вступление. Почему «Коршун»?

Общая длина 50–60 см, масса 800–1100 г, длина крыла 41–51 см, размах крыльев 140–155 см. Самки немного крупнее самцов. Питается главным образом падалью, в основном рыбой и другими отходами. Добычу также составляют млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, лягушки, живая рыба, насекомые, моллюски, ракообразные и черви...

Так, стоп! Это что, книга по зоологии? Нет, уважаемый читатель, вы не ошиблись. Финансовый мир во многом схож с миром животных, и, как мне кажется, я подобрал наиболее удачное название для своей инвестиционной стратегии, с которой и хочу вас познакомить.

С момента основания биржи в 1406 году, когда еще только начинали закладываться основы современного экономического мироустройства, люди пытались выявить закономерности формирования цен, понять изменения в глобальной экономике, научиться предсказывать движения рынков. Пожалуй, наибольшего успеха на этом нелегком поприще добился японский купец Мунэхиса Хомма, одним из первых придумавший способ отображать ценовые изменения с помощью графиков, а именно интервальный способ графического изображения, известный всему миру под названием «японские свечи».

Крупнейшая в Японии рисовая биржа (Додзима) размещалась в Осаке, в период расцвета на ней работало свыше 1300 торговцев. Цены на Осакской бирже влияли на стоимость риса по всей стране. В течение 15 лет терпеливый делец изучал движения цен на рынке, обозначая чертами цены открытия, закрытия, максимальные и минимальные значения, а потом соединял их линиями, получая таким образом фигуры – «свечи». Используя свое нововведение, Хомма так разбогател, что в Японии даже сложилась поговорка: «Я никогда не стану Хоммой, мне достаточно того, что я удельный князь».

Сегодня термин «японские свечи» уже не нов. Это один из самых распространенных видов графиков. Крупнейшие финансовые корпорации используют изобретение японского купца как инструмент технического анализа уже много лет. Эта же незамысловатая, на первый взгляд, фигура лежит в основе еще одной стратегии, которую я назвал «Коршун».

Я сравнил финансовый мир с миром животных. «В чем же их схожесть?» – спросите вы. На мой взгляд, все участники глобальных рынков – от начинающего брокера до главы инвестиционного фонда, управляющего миллиардами долларов, – заключены в одну длинную пищевую цепочку, отношения в которой, по большому счету, укладываются в одну несложную формулу «хищник – добыча». Никто не хочет быть добычей, но хищники не особо интересуются мнением своей жертвы, так же как и их мнением – более сильные хищники. Чтобы выжить, надо занимать свое место в цепи: добывать пропитание за счет слабых и укрываться от сильных.

Увы, такова правда жизни. Я не хочу вас обманывать нелепыми обещаниями и поэтому не предлагаю покорить вершину пищевой цепочки. Я предлагаю стать «коршунами» – стремительными хищниками, хоть и несравнимыми, скажем, с «орлами» по силе и ловкости. Пусть вас не пугает то, что нам придется питаться «падалью», – вы удивитесь, когда узнаете, сколько ее...

Впрочем, количество – не главное достоинство нашей «добычи». У «коршунов» есть одна важная привилегия: им, в отличие от «орлов» и «ястребов», не приходится прилагать особых усилий для получения пропитания. Единственная сложность – другие «коршуны», каждый из которых стремится схватить свой кусок, поэтому действовать нужно быстро, чтобы успеть взять лучшее. С другой стороны, торопиться тоже опасно. Сохранение баланса времени – очень важное качество настоящего хищника. Но не будем забегать вперед.

Итак, в чем же цель стратегии «Коршун»? Коротко говоря, в том, чтобы получать регулярный доход в ходе торговли на валютном рынке, соразмерный вложенным средствам. Гарантированный доход? И опять же не буду обманывать читателя – нет, не гарантированный. Невозможно со 100-процентной точностью предсказать движение любых рынков – отбросьте эту иллюзию. Нельзя даже сказать точно, сколько завтра будут стоить спички, ведь это зависит от спроса, состояния производителя, уровня инфляции в стране и многого другого. Инвестиционная стратегия лишь выявляет закономерности и позволяет их использовать. «Коршун» основан на использовании сложившейся ситуации и ее быстрой реализации. Все сделки будут занимать не более нескольких часов. Лично мне эта стратегия принесла 104% прибыли за 4,5 месяца...

Если вы будете придерживаться этой стратегии, зарабатывать вы будете регулярно и много, но убыточные сделки будут. Это неминуемо. Но прибыльные перевесят их в 2–3 раза. Вы хотели получить «эликсир богатства»? Тогда бросьте эту книгу. Если же вы готовы к трудностям и трезво оцениваете ситуацию, читайте дальше.

Основные понятия. Настройка рабочего пространства

Перед тем как начать работу на валютном рынке... «Погодите-ка, – скажете вы, – а почему мы берем именно валютный рынок?» Точно, я ведь ни слова не сказал о выборе места нашего действия. Действительно, существует множество разных финансовых инструментов: акции, облигации, фьючерсы, опционы – все не перечислишь. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Нам необходимо выбрать наиболее подходящий для «коршунов» вариант.

Инвестиции бывают стратегические и тактические. Стратегические предполагают вложение крупных средств с расчетом на годы вперед. Они могут в конечном итоге дать сотни процентов прибыли, но нам этот метод не подходит, поскольку он требует огромного запаса времени, сил и средств. У нас же есть максимум 100 000 долларов и желание (а может, и необходимость) получить максимальную прибыль в минимально короткий срок. На мой взгляд, валютный рынок Форекс подходит для этого как нельзя лучше.

Преимущества рынка Форекс:

1) ликвидность. На одни деньги мы покупаем другие деньги, а значит, мы можем быстро реализовывать свою прибыль, перебрасывать ее на другие счета и обналичивать, превращая в стопку хрустящих зеленых купюр;

2) скорость. Все операции совершаются очень быстро, в то время как заявка на покупку тех же самых акций может удовлетворяться несколько дней;

3) универсальность. При использовании валютных пар можно играть как на повышение, так и на понижение, вне зависимости от выбранных валют. В качестве противопоставления снова приведу акции: многие компании запрещают торговать своими бумагами «в шорт»;

4) круглосуточность. Рынок работает 24 часа в сутки, кроме выходных дней и праздников. Это очень удобно: вы можете подстроить время торгов под ваш рабочий график вместо того, чтобы «ловить» торговые сессии;

5) маржинальная торговля. Вы можете использовать заемные средства для того, чтобы совершать сделки на суммы, превышающие стартовый капитал. Такая возможность есть и на других инструментах, но Форекс предлагает самые удобные условия. Об этом позднее.

Все перечисленные выше качества как нельзя лучше подходят для стратегии быстрых инвестиций – то, что нам нужно. Так что остановимся на этом рынке.

Теперь необходимо выбрать верного проводника в мир финансов – Форекс-брокера, который предоставит торговую платформу для совершения операций на валютном рынке. На сегодняшний день существует множество торговых платформ – вам предстоит выбрать наиболее удобную. Лично я пользуюсь платформой MetaTrader 4 от компании FxPro. По ней я и буду описывать свою стратегию. Вы можете сначала воспользоваться ей, а если вам что-то не понравится, впоследствии перейти на другую, когда вы уже во всем разберетесь.

Очень важно правильно настроить рабочее пространство. Если оно будет громоздким и неудобным, вам будет сложно ориентироваться в динамично развивающейся на рынке ситуации. Поэтому прежде всего уберите с экрана все лишнее и оставьте как можно больше места для графиков.

Перед началом использования настоятельно рекомендую изучить руководство пользователя торгового терминала и проверить его возможности на демонстрационном счете.

Вы должны хорошо разбираться в используемой платформе. Впрочем, мы будем использовать далеко не весь функционал.

Нам понадобятся не более 8 графиков, из которых 3 будут основными (с ними мы будем работать в большинстве случаев, поэтому они должны быть самыми большими), остальные – вспомогательными (возможно, они не пригодятся совсем). Сначала разберемся с основными.

Основные мировые валюты – это, конечно же, американский доллар (USD) и евро (EUR). Они и будут составлять первую валютную пару из нашей «золотой троицы». Пара EUR/USD относительно стабильна и отличается достаточно невысокими комиссиями.

Другие две валюты тоже будут относиться к американскому доллару. Первая из них – британский фунт. Достаточно нестабильная пара, но отличается сильными движениями, что для нас скорее плюс, чем минус. Кроме того, Банк Англии достаточно открыт прессе, так что в случае серьезных изменений в экономическом курсе или выхода важной статистики вы легко узнаете об этом из экономических новостей (рис. 1).

Ну и мой «любимчик» – австралийский доллар (AUD), находящийся на 6-м месте в списке самых торгуемых валют мира, занимая 5% всех мировых валютных операций (рис. 2).

Рис. 1.

Рис. 2.

Эти три валютные пары, как вы заметили, показывают отношение к американскому доллару, поэтому зачастую они движутся параллельно. Это хорошо помогает при определении разворота или движения, так как, если все три основные пары показывают схожие колебания, вероятность того, что намечается серьезный рывок, увеличивается.

Остальные пять пар должны выполнять лишь вспомогательную функцию, показывая общее состояние дел на мировом валютном рынке. Такие графики могут оказаться крайне полезными при ставке на какую-то отдельную валюту. Например, вы считаете, что доллар будет укрепляться. Вы посмотрели график евро/доллар (EUR/USD), но там никаких серьезных изменений нет. Однако, взглянув на пары доллар/франк (USD/CHF) и доллар/иена (USD/JPY), вы увидели, что доллар показывает значительный рост. Значит, доллар укрепляется как в Европе, так и в Азии, а следовательно, и в целом по миру. Поэтому, если по паре евро/доллар (EUR/USD) начнется движение, вы сможете упредить события, смело поставив против евро.

Терминал MetaTrader 4 позволяет торговать не только на валютах, но и на некоторых других инструментах. Так что пятерых «помощников» вы можете выбрать по своему усмотрению. Лично я использую еще 3 вспомогательные валютные пары евро/фунт (EUR/GBP), доллар/франк (USD/CHF) и доллар/иена (USD/JPY), а также золото (GOLD) и фьючерсы на акции Microsoft (MSFT).

Существуют два вида экономического анализа: фундаментальный и технический. Фундаментальный предполагает анализ большого объема информации: положения дел на рынке, зависимости от внутренних и внешних факторов, уровня инфляции в стране и многого другого. Этот вид анализа рассчитан на стратегические инвестиции, применяется в основном на акциях и нам не подходит. А вот для технического анализа умные люди придумали множество разных хитрых изобретений, называемых индикаторами. В набор «коршуна» входят всего лишь два индикатора, которые вы уже видели на иллюстрациях.

1. Полосы (ленты) Боллинджера. На мой взгляд, самый полезный и многофункциональный индикатор, не раз поможет нам в разных ситуациях.

Путь: Вставка/Индикаторы/Трендовые/Bollinger Bands

Настраивать следующим образом:

2. Фрактал. Тоже очень полезный индикатор, помогает при определении разворота. Придуман незабвенным Биллом Вильямсом, мультимиллионером, создавшим широко известную стратегию «Аллигатор».

Путь: Вставка/Индикаторы/Билла Вильямса/Fractals

Настраивать там нужно только цвет, предлагаю выбрать Gold, чтобы было одновременно красиво и не сливалось с графиком (рис. 3).

Итак, наше рабочее пространство готово. Но перед тем, как начать работу, нужно прояснить некоторые основные понятия, которыми я буду пользоваться при описании своей стратегии. Итак, краткий словарь «коршуна»:

1) тело свечи – расстояние между ценой открытия и ценой закрытия;

Рис. 3.

2) тень свечи – расстояние между ценой открытия и минимальной ценой и/или ценой закрытия и максимальной ценой;

3) белая («бычья») свеча – свеча, направленная вверх, то есть увеличение цены;

4) черная («медвежья») свеча – свеча, направленная вниз, то есть уменьшение цены (правда, как, вероятно, вы уже заметили, MetaTrader 4 по умолчанию имеет своеобразную цветовую схему – «бычьи» свечи отображаются черными, а «медвежьи» – белыми, но это потому, что фоновый цвет терминала – черный, поэтому стандартные цвета инвертированы; будем иметь в виду эту маленькую условность);

5) доджи – свеча с очень маленьким телом или вообще без него;

6) бычий тренд – движение, направленное вверх;

7) медвежий тренд – движение, направленное вниз;

8) полуфрактал – комбинация из нескольких свеч, при которой тело одной свечи перекрывает тело предыдущей свечи, направленной в противоположную сторону;

Полуфрактал вниз

Полуфрактал вверх

9) таймфрейм – временной промежуток, в течение которого формируется свеча. Обычно бывает 9 типов: минута (М1), 5 минут (М5), 15 минут (М15), 30 минут (М30), 1 час (Н1), 4 часа (Н4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN);

10) ордер buy (лонг) – открытие позиции на покупку;

11) ордер sell (шорт) – открытие позиции на продажу;

12) маржа (кредитное плечо) – размер заемных средств, привлекаемых для совершения сделок большего объема, чем позволяет стартовый капитал. Устанавливается при открытии счета. Максимум составляет 1:500, я предпочитаю 1:100;

13) лот – объем сделки, пропорциональный кредитному плечу. То есть если при марже 1:100 вы открыли позицию лотом 1, то 1 пункт будет стоить 10 долларов;

14) спред – комиссия, взимаемая Форекс-брокером за обслуживание сделки;

15) волатильность – сильные хаотичные колебания цен. Простым языком это явление называют болтанкой.

Вот, пожалуй, и все, что нужно знать перед началом торговли по стратегии «Коршун». Конечно, данные мной определения не совсем точны и даже в известном смысле (если строго следовать классической терминологии) неверны, но это минимум, который необходимо знать. Рекомендую более подробно изучить валютный рынок, прочитав специализированную литературу. Любые дополнительные сведения помогут вам глубже понять тонкости среды, в которой вы находитесь.

Впрочем, не нужно кидаться в книжный магазин и заваливать свой стол (или компьютер, если вы предпочитаете электронные книги) полным алфавитным каталогом книг о рынке Форекс. Информации сейчас очень много, и отделить зерна от плевел, а потом еще нужные зерна от ненужных невероятно трудно.

Вместо этого посетите сайт проекта EarnForex (https://www.earnforex.com/ru/). По моему глубокому убеждению, EarnForex – лучший (в России точно) информационный проект для трейдеров. Литература, статьи, советы, индикаторы, стратегии, форумы – там вы можете найти абсолютно все необходимое, на каком бы этапе подготовки вы ни находились. Хотите выбрать брокера? Зайдите в раздел Форекс-брокеры, и перед вами появится список из сотен брокеров с красиво представленной информацией о них, который вы можете сортировать и фильтровать по любому нужному признаку. Хотите побольше узнать об основах Форекса (к чему я как раз и призываю)? Зайдите в раздел Образование, и там вы найдете сжатые и отлично написанные статьи, которые дадут вам всю необходимую информацию. Хотите оценить свой депозит, рассчитать риски или грамотно проанализировать результаты своей работы? Добро пожаловать в раздел Форекс-инструменты, где вы можете найти калькулятор размера позиции, анализатор отчетов и многое другое – на любой вкус.

Не могу не отметить еще одно несомненное преимущество: EarnForex не навязывает никаких продуктов или услуг и не заманивает «волшебными индикаторами» или «беспроигрышными стратегиями». Для меня честность – главный принцип, и лично мне очень важно осознавать, что то, чем я пользуюсь, сделано на совесть и не для того, чтобы что-то от меня получить.

Исходя из вышесказанного я настоятельно рекомендую посетить сайт проекта EarnForex перед тем, как начать работать. Впрочем, это название еще не раз встретится вам на страницах книги.

Поскольку освещение устройства рынка Форекс выходит за рамки данной книги, я положусь на ответственность читателя и продолжу повествование.

Виды «добычи»

Как я уже говорил, одна из главных особенностей «коршуна» – ему не нужно драться со своей жертвой. Он питается уже «готовой» пищей. В этой главе я покажу, как она выглядит.

«Добычей» я называю определенную комбинацию свеч и показателей индикаторов, выстроенных в типический рисунок. То есть если вы будете долго изучать графики с помощью примененных нами индикаторов (полос Боллинджера и фракталов), то выявите некие закономерности. Вот эти закономерности нам и нужны. Как только станут видны отличительные черты нужного рисунка, мы тотчас же войдем в дело.

Я разделяю «добычу» на пять основных типов: «мешок», диапазон, прорыв диапазона, полуфрактал по движению и канал. Это самые типичные и наиболее проверенные ситуации. Конечно же, есть и другие виды: в частности, существует множество разных фигур, образующихся комбинациями свеч, которые могут предсказать разворот, намечающийся тренд, формирующийся диапазон и т. д.

Большинство этих фигур действительно эффективны. Мне, например, несколько раз очень помогала фигура «Бриллиант». Кроме того, существуют разные виды непосредственно свеч, которые выполняют ту же функцию, что и фигуры. Например, свеча «Молот» считается предвестником разворота. Так или иначе, лично я предпочитаю все же этим не пользоваться. Дело в том, что для того, чтобы работать на таких фигурах, необходимо находить абсолютно точное их повторение на графике. Малейшее отклонение – будь то слишком длинная тень или лишняя свеча – и фигура не работает. А если учесть человеческий фактор (который, кстати говоря, будет мешать вам гораздо больше, чем вы думаете), то вероятность промаха в разы увеличивается. Плюс ко всему некоторые фигуры, несущие диаметрально противоположный смысл, могут оказаться очень похожими. То есть вы увидели фигуру, показывающую разворот вниз, открыли позицию, а следующая свеча изменила рисунок, и получилась фигура, показывающая продолжение движения вверх. Впрочем, если вам это по плечу, почему не воспользоваться сложившейся ситуацией раз-другой?

Так или иначе, моя задача – осветить стратегию «Коршун», а уж выбрать способ торговли можете только вы. Итак, первое «блюдо»...

1. «Мешок»

Жуков намеревался прорывать германский фронт с двух сторон от Сталинграда, отрезав те части, которые вели сражение за город. Введя достаточное количество подкреплений для поддержания сопротивления в самом Сталинграде, советское командование планировало удержать 6-ю армию на месте, пока советские отборные части не будут собраны для атаки на фланги Паулюса... 23 ноября окружение было завершено... (Германская армия во Второй мировой войне / под ред. Криса Бишопа и А. Уорнера. М.: АСТ – Астрель, 2005. С. 92.)

К чему этот отрывок из истории Великой Отечественной? Дело в том, что Сталинградская битва – один из самых ярких примеров операции, которая на военном лексиконе называется «котел» или «мешок». Войска наносят концентрированные удары на флангах группировки противника и, прорвав оборону, продолжают движение по сходящимся направлениям. Встретившись в условленном пункте, войска «завязывают мешок».

Нечто подобное происходит и в нашем случае. В качестве наступающих сил выступают полосы Боллинджера, которые пытаются обойти цену «с флангов». Особенно часто «мешок» возникает после долгосрочного тренда и по сути своей является фигурой разворота.

Вот только «окруженцам» всегда удается вовремя распознать маневр противника и выйти из ловушки. Вопрос лишь в том – когда.

«Мешки» бывают двух видов. В первом случае цена начинает «отступать» при первых признаках окружения. Движение останавливается, первое время свечи «перегруппировываются», а затем начинают «отступать» в противоположном направлении.

Именно такие «мешки» нам и нужны. Наша задача – поймать «отступление», которое происходит в определенном промежутке с момента формирования «мешка» до его перехода в другую форму. Но об этом чуть позднее.

Во втором случае «наступающие» настолько близко приближаются к своей цели, что «окруженцам» не остается возможности для маневра, поэтому цена переходит в узкий диапазон, зачастую шириной всего в несколько пунктов.

В такой ситуации ловить нечего. Чаще всего такого рода «мешки» нетрудно заметить, но бывает и так, что начинается вроде бы нужное движение, а затем все сводится к узкому диапазону. В этом случае, невзирая на убытки, позицию нужно закрывать, потому что невозможно предугадать, куда цена пойдет после этого. Ничего, отыграетесь.

Разберем «хороший мешок». Это, на мой взгляд, одна из самых надежных и прибыльных ситуаций. Давайте разберем один наглядный пример. Итак, классическая пара EUR/USD.

Образование «мешка» начинается с загиба полосы Боллинджера в противоположную от направления движения сторону. До этого в нашем случае движение шло вниз. В 12:45 сформировалась последняя медвежья свеча с длинной тенью, по размерам практически равной телу самой свечи. Следующая свеча – бычья, в результате появился фрактал, первый предвестник разворота. (Имейте в виду: фрактал имеет свойство исчезать в случае, если следующая свеча его перекрывает. Он закрепляется на графике, только когда следующая свеча подтверждает его. Так что использовать фрактал как индикатор можно только в совокупности со следующей свечой.) После этого следуют две доджи (рис. 4).

Эти четыре свечи вместе с фракталом обозначают конец медвежьего тренда. Обратите внимание: только теперь появился загиб.

Рис. 4.

Он очень маленький, может быть, его и загибом-то назвать нельзя. Пока что. Он станет четко выраженным, лишь когда разворот состоится, но тогда для нас будет уже поздно. «Как же тогда разглядеть этот загиб?» – спросите вы. Конечно, он маленький, но, как вы можете заметить, во время движения полосы Боллинджера располагались вдоль прямой линии, параллельной линии движения. Теперь же верхняя полоса наклонена к нижней. Впрочем, вам не придется разглядывать график в поисках мизерных изломов, поскольку главный фактор – это полуфрактал.

Полуфрактал – это святая святых стратегии «Коршун». Сколько бы звезд ни сходилось на небе, сколько бы фигур и индикаторов ни кричали вам о необходимости срочно открыть позицию, пока нет полуфрактала – вступать в игру нельзя. Поэтому я хотел бы ненадолго остановиться и обратить особое внимание читателя на этот важнейший фактор.

Помните, что такое полуфрактал? Комбинация из нескольких свеч, при которой тело одной свечи перекрывает тело предыдущей свечи, направленной в противоположную сторону. Давайте посмотрим, есть ли что-то подобное в нашей ситуации.

Как видите, тело бычьей свечи намного выше тела медвежьей свечи, точнее, уровень закрытия бычьей свечи располагается намного выше уровня открытия медвежьей. То есть мы сравниваем не длину тел, а уровни открытия медвежьей свечи и закрытия бычьей. Стоит обратить внимание и на то, какие свечи нужно сравнивать: две идущих подряд доджи мы вообще не рассматриваем, потому что они слишком маленькие. Для определения полуфрактала во внимание берутся только свечи, тело которых в длину составляет не меньше двойного спреда. Тени вообще не учитываются.

Хочу сразу предупредить о еще одном нюансе определения полуфракталов. Полуфрактал должен быть четко выраженным, то есть разница в уровнях закрытия сравниваемых свеч также должна составлять не меньше двойного спреда. Эту разницу легко определить на глаз, если же вам приходится всматриваться и вымерять расстояние, значит, скорее всего, полуфрактала нет.

Таким образом, в нашем случае сошлись три фактора:

1) загиб полосы Боллинджера;

2) фрактал;

3) полуфрактал против движения (есть еще и полуфрактал по движению, его мы разберем позднее).

Точкой входа для нас будет полуфрактал, то есть, как только он сформируется, мы откроем позицию вверх. Посмотрим, к чему это приведет.

Итак, мы открыли позицию вверх. С учетом спреда она откроется по цене 1.3586

А вот дальше следует ситуация, которая часто толкает новичков на ошибку. Цена снижается до уровня 1.3580, то есть на шесть пунктов от уровня открытия позиции.

Сейчас, когда вы видите, что движение продолжилось, правильность позиции не вызывает у вас сомнений. Но если бы вы следили за ценой в реальном времени, то наверняка у вас появились бы мысли о том, что открываться было не нужно, что вам опять не повезло, что так не бывает, чтобы цена опустилась сразу после того, как вы начали играть на повышение, и что надо спасать положение. Я и сам поначалу попадался на эту удочку и закрывал позицию раньше времени.

Нервы, нервы и еще раз нервы. Конечно, когда ваш баланс показывает отрицательное число, которое растет с огромной скоростью, велико желание выйти из игры. Но необходимо собрать волю в кулак и предпринимать действия только исходя из четких факторов. Движение цен на графике часто будет играть на вашей психике. Особенно это относится к теням, которые могут в несколько раз превосходить по размеру тело самой свечи. Не поддавайтесь на провокации.

Есть у «мешков» одно неприятное свойство. Как видите, между двумя линиями – границами полос Боллинджера – находится еще и третья. Она обозначает середину «мешка». В этой середине практически всегда начинаются колебания. Редкий случай, если движение проходит без небольшой «болтанки» именно в середине (или почти в середине, как в данном случае). После нее, как правило, начинается резкое движение, и зачастую сразу следует свеча с длинным телом и короткой тенью.

Впрочем, иногда «мешок» не оправдывает себя. Это происходит очень редко (я оцениваю вероятность возникновения «ложного мешка» в 10%), но происходит, и вы должны быть к этому готовы. В таком случае правильное решение вам вновь подскажет полуфрактал, только на этот раз обратный. Если бы в нашей ситуации следующая после полуфрактала вверх медвежья свеча перекрыла бычью, мы бы закрыли позицию. Не нужно торопиться, но и медлить тоже нельзя.

А теперь перейдем к самой приятной части. Наша позиция оправдала себя, движение вверх началось. Сколько мы можем на нем заработать?

Размер «мешка» определяется полосами Боллинджера. То есть движение идет от нижней полосы к верхней или наоборот.

Как видите, в нашем случае расстояние между верхней границей «мешка» (1.3596) и уровнем открытия позиции (1.3586) составляет 10 пунктов. Для наглядности: при марже 1:100 и лоте 10 наша позиция дала бы 1000 долларов прибыли чуть больше, чем за час.

И это еще довольно маленький «мешок». Просто мне он показался наиболее удачным для примера. Но даже на том же таймфрейме – 15 минут (М15) – средний размер «мешка» составляет 30–35 пунктов, следовательно, расстояние между полуфракталом и границей – 15–20 пунктов. Соответственно, чем больше таймфрейм, тем больше размер «мешка» и потециальная прибыль. На дневном графике «мешок» может достигать 200, 300 пунктов и более.

Перед тем как закончить эту главу, я должен пояснить один важный нюанс. Цена внутри «мешка» может не достичь его границы, не дойдя всего 5–6 пунктов, и развернуться в обратную сторону. Чтобы избежать этого ненужного риска, позицию стоит закрывать, когда цена пройдет 2/3 расстояния до полосы Боллинджера.

Это значительно повысит надежность вашей позиции, хотя и немного сократит прибыль.

Вот мы с вами подробно разобрали один из видов «добычи» – «мешок». Попробуйте открыть любой график и найти подобную ситуацию, а затем проанализировать «мешок» так же, как мы сделали это сейчас. Опыт дорого стоит, так что лучше потренируйтесь на виртуальном счете.

А пока что продолжим наш экскурс...

2. Диапазон

Представьте себе электрокардиограмму. Она отображает ритм вашего сердца, обозначая линиями сокращения сердечной мышцы.

А теперь взгляните на график движения цены на золото в пятницу.

Похожая картина, не так ли? Вот как этот график выглядит в привычном для нас виде:

Как видите, несмотря на сильные колебания, цена не выходит за определенные рамки. Это и есть главная отличительная черта диапазона – движение происходит внутри ценового коридора, обозначаемого полосами Боллинджера.

Если продолжить сравнение диапазона с электрокардиограммой, то можно сказать, что диапазон – это нормальный ритм сердцебиения. Нормальный ритм ограничен определенными значениями, которые визуально на графике показывают как раз полосы Боллинджера. Если цена выходит за рамки этих значений, значит, «пациент нездоров», начинается какой-то необратимый процесс, то есть сильный тренд. Но об этом позже.

Итак, каким же образом мы можем использовать диапазон? В данном случае на нашей стороне знание: мы знаем границы движения внутри диапазона – полосы Боллинджера. Мы также знаем примерный маршрут этого движения – от верхней границы к нижней и обратно или наоборот. Таким образом, цена как бы описывает зигзаг.

Вроде бы все? А вот и нет. Еще мы знаем время начала движения к противоположной границе. Определить его нам снова поможет наш верный друг – полуфрактал.

Рассмотрим на примере. Итак, пара евро/фунт (EUR/GBP), 14 июня 2013 года.

Как выделить в этой веренице свеч диапазон? Очень просто – с помощью горизонтальных прямых (Вставка/Линии/Горизонтальные линии).

Как видите, фракталы располагаются вдоль прямых – таким образом мы выделили более четкие границы данного диапазона. Не ленитесь определять границы с помощью построения горизонтальных линий: визуальное впечатление может быть обманчивым. Да и полосы Боллинджера, как вы уже заметили, не дают четкого рисунка. Их задача в другом – они показывают более точные значения.

Конечно, в процессе формирования диапазон различить невозможно. Он становится явным только после формирования «наконечника» – комбинации свеч, представляющих собой внутреннее движение диапазона с двумя касаниями одной границы (в данном случае верхней) и одним касанием противоположной (в данном случае нижней).

Такую фигуру несложно увидеть – именно она, как правило, и задает основные значения диапазона.

Следующий этап – полуфрактал. Он снова станет точкой открытия.

Оттолкнувшись от одной границы, цена начинает движение к противоположной (в данном случае к нижней), о чем нам и свидетельствует полуфрактал. Итак, откроем позицию и посмотрим, что из этого выйдет.

Открываем позицию на уровне закрытия полуфрактальной свечи – 0.8520

И ждем. Закрыть позицию нам будет нужно, когда цена достигнет нижней границы. Она четко прослеживается – это уровень 0.8475

Сейчас, с позиции стороннего наблюдателя, хорошо видно, что позиция полностью себя оправдала: целенаправленное движение вниз достигло установленного уровня. Но если присмотреться, можно заметить, что все происходило далеко не так гладко, как кажется.

Помните, что произошло, когда мы открыли позицию в «мешке»? Я тогда обратил ваше внимание на то, что в его центре, обозначаемом средней полосой Боллинджера, зачастую происходит откат – небольшое движение в противоположную сторону (откаты мы подробнее разберем позднее). То же самое правило распространяется и на диапазоны.

Как видите, в центре диапазона произошло движение вверх с уровня 0.8520 до 0.8551. А это ни много ни мало 31 пункт! Впрочем, таймфрейм, который мы рассматриваем, дневной (1D), вот и масштабы соответствующие.

Так или иначе, сначала произошел откат, а только потом движение пошло в нужную сторону. Итак, сколько мы могли бы на нем заработать?

0.8520 – 0.8475 = 45 пунктов. То есть при марже 1:100 и лоте 10 мы бы заработали $4500 за три дня. Неплохо?

Но, как вы уже поняли, извлечь эту прибыль было бы невозможно без немалой доли выдержки и финансовых ресурсов. Впрочем, рискованные сделки и правила управления счетом мы рассмотрим в главе 5 «Мани менеджмент». Сейчас наша задача – только определить виды «добычи», а правила питания мы определить успеем...

3. Прорыв диапазона

Что произойдет, если, скажем, в пластмассовый баллон закачивать сжатый воздух? Через какое-то время баллон лопнет, и воздух мощной струей выйдет наружу через место прорыва, так? Так вот то же правило распространяется и на диапазоны. Соответственно, в зависимости от размеров «баллона» определяется и сила прорыва.

То есть если «баллон» широкий и короткий, то на сильное движение полагаться не стоит. Воздух свободно перемещается в емкости, и прорыв осуществляется скорее за счет некачественного материала, из которого сделаны стенки. Такие диапазоны, как правило, возникают в случае коррекции движения или перед не особо важными новостями. Такую ситуацию я называю «китайский баллон».

Движение, которое происходит после прорыва, – это струя сжатого воздуха, выходящего под давлением. Но когда лишний воздух выходит, между давлением внутри баллона и снаружи наступает равновесие. Это тот момент, когда движение после прорыва заканчивается. Как видите, «китайский баллон» плохо держит воздух, поэтому давление уравнивается достаточно быстро. Как правило, движение составляет до половины ширины самого диапазона. Чаще всего – одну треть.

Широкий и длинный баллон отличается качеством материала, поэтому его я называю «немецкий баллон». Здесь можно рассчитывать на значительно более сильный прорыв, хотя большие габариты все равно несколько ослабляют движение. Такие диапазоны чаще всего встречаются на крупных таймфреймах – H4, D1.

Движение в случае прорыва такого диапазона обычно составляет ширину баллона. Однако, поскольку такие ситуации, как правило, возникают на крупных таймфреймах, прорыв «немецкого баллона» может отражать глобальные изменения на рынке, что зачастую приводит к очень сильным трендам на 100, 200 и более пунктов. Тем не менее эти движения возникают не из-за прорыва диапазона, а по каким-либо другим причинам, не относящимся к данному виду «добычи», поэтому их нужно рассматривать отдельно, независимо от диапазона.

Самые сильные движения происходят после прорыва узких диапазонов – «баллончиков». Их я, соответственно, тоже называю «китайскими» и «немецкими». Но существуют они в несколько других пропорциях. Как правило, они либо очень короткие (5–6 свеч), либо очень длинные (20–25 свеч). Есть, конечно, и средние (7–12 свеч), но встречаются они значительно реже, и их по свойствам скорее можно отнести к длинным.

«Китайские баллончики» обычно появляются при коррекции движения. Но могут и стать началом «мешка». Внимательно следите за загибом полосы Боллинджера.

«Немецкие баллончики» – самые специфические диапазоны. Во-первых, они не четко придерживаются своих границ, а скорее представляют собой нагромождение маленьких свеч и доджи, но в целом придерживаются одной линии. Во-вторых, образуются они обычно перед серьезными новостями и могут держаться несколько часов. И, наконец, в-третьих, именно «немецкие баллончики» характеризуются самыми мощными прорывами, независимо от таймфрейма.

Как видите, движение после прорыва может превышать ширину диапазона в 5–6 раз, а то и больше! Поймать такое движение – самое большое лакомство для «коршуна». Но, собственно говоря, как же пользоваться прорывом диапазона?

Это один из немногих случаев, когда нам не потребуется полуфрактал.

Конечно, угадать, в какую сторону диапазон будет пробит, практически невозможно. Поэтому ориентироваться мы будем, как и всегда, на видимые и хорошо различимые признаки. То есть в данном случае непосредственно на сам прорыв. Прорыв я считаю состоявшимся в случае возникновения свечи, которую я без сложных метафор назвал «выстрел».

В принципе, определить признаки этой нехитрой свечи и так не трудно. Диапазон ограничен определенными рамками, «выстрел» эти рамки пробивает и формирует дыру, через которую выходит сжатый воздух, накопившийся в «баллоне». Зачастую эта свеча по совместительству становится полуфракталом, но это не главное. «Выстрел» происходит неожиданно и, как правило, представляет собой свечу с длинным телом и короткой тенью (но совсем не обязательно). Он и является точкой открытия. Что ж, посмотрим (рис. 5).

Как видите, ставка полностью оправдала себя. С момента открытия (1.3407) практически без заминок движение прошло целых 42 пункта до уровня 1.3365, где цена снова перешла в диапазон (если предыдущие два вида «добычи» имели четкие границы, то вопрос, когда закрываться во время тренда, мы рассмотрим позднее в главе «Система подстраховки»).

Рис. 5.

«Так просто?» – спросите вы. «А вот и нет!» – отвечу я. Случай, который я вам продемонстрировал, – это, можно сказать, идеальный прорыв диапазона. Конечно, такие ситуации встречаются (и нередко), но в большинстве случаев все происходит несколько иначе. Впрочем, и в этой ситуации есть малозаметный нюанс, который может легко сбить вас с толку.

Вернемся на несколько часов назад.

В принципе, все, как по учебнику. Диапазон, «выстрел», все как надо. Не верите? «Выстрел» маленький? Так получите подтверждение – следующая свеча тоже вниз. Что же не так?

Конечно, практически в каждом правиле есть исключения. Этот случай тоже можно назвать исключением, но это будет не совсем правильно. То, что вы видите, скорее можно выделить в отдельное понятие – «ложный прорыв».

«Ложный прорыв» – штука довольно специфическая. Дело в том, что его невозможно предугадать. Он появляется на ровном месте и загоняет цену обратно в диапазон. Но от «коршуна» так просто не уйдешь.

«Ложным прорывом» тоже можно пользоваться. Его яркая отличительная черта – уже полюбившийся нам полуфрактал.

Как видите, полуфрактал как бы залатывает дыру в баллоне, поэтому воздух возвращается в емкость и вновь заполняет стенки сосуда, т. е. цена возвращается в диапазон и доходит до противоположной границы (в данном случае – верхней). То есть мы опять же знаем время (полуфрактал) и место (противоположная прорыву граница). Следовательно, на «ложном прорыве» можно если не заработать, то хотя бы отыграть убытки. Посмотрим, как это работает.

На уровне 1.3413 мы открыли позицию вниз, рассчитывая на прорыв. Цена снизилась до 1.3410, а затем резко развернулась, и на уровне 1.3416 сформировался полуфрактал. Закрываем позицию вниз, теряем 3 пункта в качестве убытка. Открываемся вверх на том же уровне, когда цена достигает 1.3422, закрываемся. Это 8 пунктов прибыли, за вычетом спреда (2 пункта) 6 пунктов. Таким образом, мы не только отыграли убытки, но еще и вышли в прибыль на 3 пункта.

А вот это как раз не самый лучший случай. Потому что обычно (в 70% случаев) «ложный прорыв» приводит к настоящему прорыву, только в противоположную сторону.

Это классический «ложный прорыв». «Выстрел» прогремел, воздух начал выходить из баллона, но тут сформировался полуфрактал внутрь. Цена развернулась и пошла обратно, достигнув противоположной полосы Боллинджера. Тут-то и началось самое интересное.

Еще один «выстрел» баллон уже не выдержал. Он прохудился, и сжатый воздух вышел мощной струей. Сильнейший тренд практически безостановочно прошел 40 пунктов (а если считать еще и тень свечи, то все 50). Как правило, так и бывает: если намечается серьезный прорыв диапазона, ему предшествует «ложный прорыв».

(Если вы внимательно читали, то должны были заметить вот это.

«Вот если бы мы тут открылись вниз, как бы нас хлопануло!» – скажете вы. Подловили, ничего не скажешь. Но, во-первых, два «ложных прорыва» подряд случаются крайне редко, во-вторых, более серьезные аргументы, которые мы рассмотрим в подпункте 4 главы «Полуфрактал по движению», позволят нам исправить ситуацию и с лихвой перекрыть убытки. Терпение, к этой ситуации мы еще вернемся.)

Впрочем, «ложные прорывы» как таковые далеко не всегда приносят убытки. Вполне возможно, что еще до возникновения обратного полуфрактала вы уже выйдете из игры, забрав свой выигрыш.

Данный случай – характерный пример «ложного прорыва» с последующим разворотом и трендом в обратную сторону. Но если бы вы открылись сразу после «выстрела», это не было бы ошибкой, поскольку до возникновения обратного полуфрактала цена прошла 18 пунктов, а с тенью – 26. Простите, уважаемые читатели, за то, что так часто оставляю вопрос открытым и переношу ответы на более поздний период, но и в этом случае я снова вынужден сказать, что время закрытия позиции при движении без четких границ мы рассмотрим позже, в главе «Система подстраховки». Пока что поверьте на слово, этого движения более чем достаточно.

Что ж, мы разобрались еще с одним видом «добычи». Что у нас дальше по списку?

4. Полуфрактал по движению

Что вам приходит на ум, когда вы слышите слово «откат»? Да-да, извините за злободневность, но откат – это вид взятки должностному лицу, при котором ответственное лицо заказчика, влияющее на выбор подрядчика или поставщика, получает от последнего определенный процент от суммы заказа в качестве «благодарности» за выбор.

Тренд – это, конечно, самое желаемое для любого инвестора. Он видим, он масштабен, он прост. Поймаешь тренд – и прибыль тебе гарантирована, причем большая. Поэтому любой инвестор, и не только на Форексе, старается предугадать будущий тренд. Но наша с вами фамилия не Баффетт и не Сорос, мы всего лишь «коршуны», поэтому не будем браться за предсказание будущего. Наша задача – поймать хотя бы часть движения, поживиться тем, что уже есть, ухватить свой кусок пирога.

Казалось бы, если движение уже началось, то все, тренд упущен. Может быть и такое, конечно. Но, к счастью, безостановочные тренды случаются крайне редко, как правило, после серьезных новостей.

В остальных случаях можно влиться в общий поток благодаря такой преполезнейшей вещи, как откат.

Думаю, логику вы поняли. Полосы Боллинджера показывают примерный диапазон, в котором ходит цена. Поэтому, когда движение становится слишком сильным и выходит за установленные рамки, формируется откат, который корректирует цену. Так происходит не всегда (!), но в большинстве случаев.

Поскольку откат не влияет на тренд, а лишь корректирует его, то представляет он собой, как видите, одну или несколько свеч, направленных в противоположную от ближайшей полосы Боллинджера сторону, причем чаще всего он является полуфракталом. Таким образом, откат как бы задерживает тренд и дает возможность присоединиться к нему. А если сравнивать его с эквивалентом в жизни, то Форекс как будто берет откат с тренда за, скажем, предоставленные рыночные условия. Только здесь «взятка» отображается на графике.

Как видите, подобных возможностей дается в достатке. Как же ими пользоваться?

Угадайте, что станет точкой открытия. Конечно же, наш любимый, единственный и незаменимый полуфрактал! Правило простое: полуфрактал против отката – открытие позиции. Сначала рассмотрим классический пример.

В данном случае резкий бычий тренд застопорился, когда достиг полосы Боллинджера, первый откат вернул цену в диапазон полос Боллинджера, после чего цена снова достигла полосы и произошел второй откат. Вот против него как раз и сформировался полуфрактал. Заметьте: после первого отката цена двинулась вверх, но полуфрактал не сформировался. А вот когда цена достаточно отодвинулась от полосы, полуфрактал тут как тут. И обратите внимание на то, какая последовала свеча.

На мой взгляд, эта свеча отлично характеризует любой мощный, резкий тренд. После долгого колебания (это график H1, следовательно, каждая свеча равна 1 часу; первый откат начал формироваться в 12:00, вот и представьте себе: 7 часов цена топталась у полосы), в 19:00 вдруг произошел резкий скачок. За час цена преодолела аж 37 пунктов, после чего вернулась на 22, таким образом, тело свечи составило всего 15 пунктов, что составило точное расстояние от цены открытия до полосы Боллинджера. Чем это характерно? Обычно резкие тренды так и происходят (например, после прорыва «немецкого баллончика»): сначала движение в короткий промежуток времени (буквально в несколько минут, независимо от таймфрейма), проходит огромное расстояние, вылетает за полосу Боллинджера и потом так же стремительно возвращается в пределы полос Боллинджера.

В связи с этим можно выделить еще одну ситуацию, которую скорее можно было бы отнести к предыдущей главе, но она больше связана непосредственно с откатом, поэтому я решил рассмотреть ее сейчас.

Это классический пример прорыва «немецкого баллончика» (хорошая, кстати, возможность потренироваться: попробуйте самостоятельно найти здесь «немецкий баллончик», «выстрел», «ложный прорыв» и полуфрактал внутрь), пара GBP/USD, таймфрейм H1.

Как видите, после «ложного прорыва» произошел сильный рывок, и цена далеко вышла за пределы полос Боллинджера (на 42 пункта). В тот же час она вернулась на 27 пунктов, но в конце концов свеча закрылась на 15 пунктов выше полосы. А теперь обратите внимание на последовавшую сразу за этим медвежью свечу.

Как вы можете заметить, эта свеча точно покрыла расстояние от уровня закрытия предыдущей свечи до полосы Боллинджера. Из этого можно вывести закономерность: если свеча больше, чем на 1/3 длины своего тела, вышла за пределы полосы Боллинджера, следующий после нее откат покроет расстояние от уровня закрытия этой свечи до ближайшей полосы Боллинджера. Так бывает часто, но не всегда, поэтому я назвал это закономерностью, а не правилом. Вот другая ситуация.

Медвежья свеча вылетела за пределы полосы Боллинджера определенно больше, чем на 1/3, но отката как такового не последовало. Вместо этого два маленьких доджи на время «заморозили» тренд, а когда полоса придвинулась достаточно близко, движение продолжилось уже из пределов ценового диапазона.

Но из всех подобных случаев можно все-таки сформулировать одно правило. Цена стремится к значениям, ограниченным лентами Боллинджера.

Я бы мог выделить это в отдельный вид «добычи», потому что в 70% случаев это действительно работает.

Но, к сожалению, в 30% случаев происходит вот такое.

Вот и получается: иногда движение тормозится с помощью «китайских баллончиков» или отдельных доджи, тогда большее, на что можно рассчитывать, это безубыточность. А иногда (обычно это происходит после серьезных новостей – принятия процентных ставок ЕЦБ или ФРС, изменений в геополитической обстановке и т. д.) тренд продолжает движение за пределами полос Боллинджера, а это грозит огромными убытками. Но даже не это главное. Главный принцип «Коршуна» – участие в движении, а играть на откате – значит играть против тренда. Поэтому пользоваться описанной ситуацией можно, но в отдельный вид «добычи» я ее выделить не могу.

Что ж, вернемся, как говорится, к нашим баранам. В предыдущей главе я рассматривал один интересный случай и обещал к нему вернуться. И я не забыл о своем обещании.

Вот на что я предлагал обратить внимание:

Казалось бы, после полуфрактала внутрь нужно открывать позицию вниз. Но теперь-то, уважаемый читатель, мы знаем, что никакой это не полуфрактал внутрь, а всего лишь откат. В чем разница? Разница станет очевидной, если к определению полуфрактала внутрь добавить одну крайне важную фразу: он должен войти в пределы пробитого диапазона. Теперь данная свеча под определение полуфрактала внутрь не подходит, а вот критериям отката соответствует полностью. Цена вышла за пределы полос Боллинджера, далее последовал откат, полуфрактал против отката, и тренд продолжился. Так и происходит в большинстве случаев, поэтому можно сформировать цепочку, определяющую классический тренд:

Стоп. Цепь замкнутая? Абсолютно верно. В классическом виде это выглядит именно так. Впрочем, с общим видом разница небольшая.

Таким образом, можно заключить, что движения на рынке цикличны, и полный цикл включает в себя все виды «добычи», которые мы с вами изучили. Впрочем, изучили мы не все...

5. Канал

Представьте себе лестницу. Обычную лестницу, со ступеньками.

А теперь взгляните на график. Ничего похожего не замечаете?

Лестница кривовата, конечно, но принцип тот же. Видимо, поэтому этот вид «добычи» уместнее назвать каналом, так как главное сходство заключается в том, что ступеньки ограничены четкими линиями. Поэтому можно сказать, что канал – это наклонный диапазон.

Как мы определяли границы диапазона? Правильно, чертили параллельные линии по вершинам «наконечников».

Здесь всего три полуфрактала, оправдавших себя, то есть после которых цена дошла до противоположной границы.

Думаю, разбирать эти случаи смысла нет, они идентичны движению внутри диапазона. Хочу обратить внимание лишь на это.

Если вы открывались вверх, то на этом полуфрактале нужно закрыть позицию, даже несмотря на то, что цена в дальнейшем пошла в нужную сторону. Такой полуфрактал может предвещать прорыв канала. Собственно, это мы и рассмотрим в данной главе, так как прорывы каналов довольно специфичны.

Начнем с того, что в каналах могут образовываться маленькие каналы (условно назовем их «притоками», хоть это и не совсем отвечает их смыслу), которые формируются у границ канала. Такое явление наблюдается и у диапазонов (у границ может сформироваться «китайский» или «немецкий» баллончик), но редко, для каналов же это норма, особенно на больших таймфреймах (рис. 6).

«Притоки» нередко сбивают с толку, их формирование довольно трудно отследить. Но, вообще-то, «приток» – это положительная ситуация, поскольку прорыв происходит либо в сторону противоположной границы, либо за пределы канала. В первом случае образуется обычный полуфрактал, которым не составляет труда воспользоваться, во втором – тот самый прорыв канала.

Рис. 6.

Помимо этого, каналы я подразделяю на четыре типа:

1) «венецианский канал»;

2) сужающийся канал;

3) расширяющийся канал;

4) искаженный канал.

«Венецианский канал» – это классика, то есть ровный канал с четкими границами, в котором движение происходит равномерно от верхней границы к нижней и наоборот. Соответственно, и прорыв такого канала классический и легко различимый (рис. 7).

«Венецианские каналы» в чистом виде попадаются достаточно редко, да и то, как видите, движение внутри них сопровождается определенной волатильностью – особенно в центре. Помимо этого, границы канала, хотя и выглядят параллельными, на самом деле немного смещены.

Рис. 7.

Это, как и некоторые другие мелочи, можно отнести к погрешности, которой сопровождаются все движения на рынке. Главное – такой канал хорошо различим визуально.

Любой канал чаще всего преломляется против своего наклона. Бывает, когда прорыв происходит и в сторону наклона, но мы такие ситуации использовать не будем. Как вы помните, цена стремится к значениям, ограниченным полосами Боллинджера. Можно заметить, что одна из границ канала как раз касается полосы Боллинджера или находится в непосредственной близости от нее. Пытаться поймать движение в такой ситуации – рискованное мероприятие, ситуация может развиваться абсолютно непредсказуемо. Неполученная прибыль лучше полученных убытков.

Пробой же канала работает так же, как и прорыв диапазона. Здесь уместно упомянуть те же термины: «выстрел», «ложный прорыв» и т. д. Специфичность пробоя канала заключается в том, что, во-первых, «ложные прорывы» случаются гораздо реже, чем с диапазонами, во-вторых, движение после прорыва почти гарантированно достигает противоположной полосы Боллинджера, что, конечно, облегчает определение границ движения. Это положительные моменты. К минусам можно отнести тот факт, что каналы могут деформироваться и переходить в другой вид движения – например, в диапазон. Особенно часто такой процесс наблюдается после «ложного прорыва».

Что представляют собой сужающиеся и расширяющиеся каналы, можно понять из названия. Стоит только уточнить, что я рассматриваю эти понятия несколько шире: под сужающимися и расширяющимися каналами я понимаю не только каналы как таковые, но и разные фигуры, которые большинство трейдеров выделяют как «треугольники», «бриллианты» и др. Так или иначе, сужающиеся (расширяющиеся) каналы – это наклонные или горизонтальные диапазоны, границы которых деформируются, сужаясь (расширяясь) от основания к центру или наоборот. Движение внутри таких каналов похоже на колебания маятников: амплитуда колебаний меняется, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от типа канала.

Законы же, по которым осуществляется прорыв канала, остаются непреложными.

Думаю, не имеет смысла пояснять эту ситуацию. Главное – правильно определить границы диапазона и не спутать с чем-нибудь другим. В динамике дня легко ошибиться, так что не забывайте и не ленитесь чертить линии.

Ну и, наконец, искаженный канал. В принципе, под определение искаженного канала подходит все, что не укладывается в вышеперечисленные виды «добычи». Искаженный канал – это канал, состоящий из нескольких диапазонов, каналов и «притоков».

Любой искаженный канал можно разделить на составные части, но я все же решил выделить его в отдельный вид движения. Почему? Дело в том, что, как вы можете видеть, его составные части не создают целой картины, они представляют собой мини-диапазоны, мини-прорывы и т. д. Если ориентироваться на выведенные нами закономерности, можно легко попасться на удочку, «поймав» ложное движение. Поэтому искаженный канал лучше представлять как некий период волатильности. Но как его определить? В процессе формирования же не видно, что канал искаженный. Впрочем, можно заметить, что он сопровождается «зеброй» – чередой маленьких свеч, имеющих противоположные направления. Это, конечно, может быть и признаком «немецкого баллончика», но лучше в такой ситуации, в случае образования «выстрела», подождать подтверждения прорыва. Да, уважаемый читатель, искаженный канал – штука крайне неприятная, и на сто процентов застраховаться от нее нельзя, но, к счастью, попадается она не так уж часто.

Ну что ж, вот и закончили мы процесс изучения будущей «добычи». Но не будем же мы накидываться на пищу, как звери, все-таки в цивилизованном обществе живем. А цивилизованное общество подразумевает наличие неких правил этикета. Как, когда и чем нужно кушать – вот основные правила поведения за столом, которые нам предстоит усвоить в следующих главах.

Время входа. Работа с таймфреймами

В 1905 году Альберт Эйнштейн опубликовал специальную теорию относительности (СТО), которая объясняла, как интерпретировать движения между различными инерциальными системами отсчета – попросту говоря, объектами, которые движутся с постоянной скоростью по отношению друг к другу.

Эйнштейн объяснил, что, когда два объекта двигаются с постоянной скоростью, следует рассматривать их движение друг относительно друга, вместо того чтобы принять один из них в качестве абсолютной системы отсчета.

В СТО Эйнштейна постулируется фундаментальная связь между пространством и временем. Материальная Вселенная, как известно, имеет три пространственных измерения: вверх-вниз, направо-налево и вперед-назад. К нему добавляется еще одно измерение – временное. Вместе эти четыре измерения составляют пространственно-временной континуум.

Если вы двигаетесь с большой скоростью, ваши наблюдения относительно пространства и времени будут отличаться от наблюдений других людей, движущихся с меньшей скоростью. (Naked Science http://naked-science.ru/article/nakedscience/einsteins-special-relativity)

«И Эйнштейна он сюда приплел!» – скажете вы. Да, приплел. Казалось бы, какая взаимосвязь между физикой и экономикой? Дело в том, что на валютном рынке тоже есть определенные законы и соотношения, которые зависят в том числе от физических величин. И время для инвестора – такой же ресурс, как деньги.

Если говорить очень примитивно, теория относительности Эйнштейна подразумевает наличие пространственно-временных сдвигов, то есть мест, где время течет по-другому, не так, как на Земле. На рынке Форекс вы столкнетесь с другим соотношением, прямо противоположным: в разное время движение идет по-разному. Конечно, это не совсем верное утверждение, но если вы взглянете, скажем, в 16:00 на пару EUR/USD, то на таймфрейме 1D вы можете увидеть коротенькую бычью свечку, 1Н – длинную медвежью, а на 15М – доджи. Вот такие метаморфозы.

Вы скажете: да какая, собственно, разница, ведь таймфрейм – это всего лишь временной разрез, движение все равно едино. С одной стороны, вы правы. Чем меньше таймфрейм, тем мельче «кирпичики», из которых состоит движение. И снова не удержусь от сравнения с миром физики: каждый таймфрейм как бы представляет собой уровень строения вещества – клеточный, молекулярный, атомный. И недаром физики изучают и используют каждый уровень, ведь каждый уровень – это особый мир со своими особенностями, закономерностями и возможностями. Так или иначе, вам самим предстоит выбрать, где вам удобнее работать. И пусть вас не смущает эффект масштаба: так же, как атом может дать больше энергии, чем скала, вы можете получить больше денег на маленьком таймфрейме, чем на большом.

Ну что ж, хватит теоретических рассуждений, перейдем к конкретике. В предыдущей главе я описал все виды нашей будущей «добычи». У каждого вида есть свои характерные признаки. Интересно, удивитесь ли вы, уважаемый читатель, когда узнаете, что у каждого таймфрейма они тоже есть.

Начнем по порядку, от меньшего к большему.

1. 1 минута (М1)

Основы того, что называется таймфреймом, вы уже знаете, так что понимаете, что на таймфрейме М1 каждая свеча показывает движение ровно за 1 минуту.

График на таком таймфрейме отличается поистине неистовой волатильностью. Свечи сменяют друг друга с бешеной скоростью, скачут, как умалишенные, образуя гигантские тени. Все это из-за маленького масштаба. Видите красную линию, которая обозначает спред? На этом графике он кажется поистине грабительским: занимает аж половину немаленькой предыдущей свечи. На самом деле составляет он, как вы сами можете посчитать, всего лишь 1.13150 – 1.13136 = 1.4 пункта.

Такой маленький масштаб создает очень неприятный визуальный эффект. Если долго наблюдать за графиком на М1, у вас может в прямом смысле начать рябить в глазах. Не говоря уж о том, что этот эффект несет в себе опасный обман. Как вы думаете, сколько пунктов составляет движение на рис. 8? 40? 50? Ну хотя бы 30? Нет, всего лишь 17.5. «Всего лишь» не в смысле, что 17.5 пунктов – это мало, а в том смысле, что это мало относительно визуального масштаба.

Рис. 8.

Помимо всего прочего, наличие банально большего количества свеч, чем на других таймфреймах, повышает и риски: на М1 чаще всего можно увидеть ситуации, противоречащие выведенным нами закономерностям.

Так что же, на М1 вообще нельзя работать? Можно, причем ничуть не отступаясь от принципов тактики «Коршун». Но не рекомендуется. Означенные выше причины сведут действие тактики на нет, а вас – с ума.

2. 5 минут (М5)

Таймфрейм М5, или, попросту говоря, пятиминутка, незначительно отличается от М1, но масштаб, как вы понимаете, увеличен в 5 раз, так что на данные, которые предоставляет график М5, уже можно в какой-то мере ориентироваться. Он тоже достаточно волатилен, но за движением, по крайней мере, уже можно следить без ущерба для психики.

Масштаб примерно соответствует визуальному представлению. Крупные движения на пятиминутке отражаются и на других графиках.

Но для торговли, пожалуй, этот таймфрейм тоже не подходит. Масштаб все же маловат для того, чтобы можно было видеть целую картину и оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. Лично я использую этот таймфрейм, так же как и М1, для того, чтобы иметь точное представление о том, что происходит в данный момент. Например, если у меня открыта позиция, а движение стоит на месте, я могу открыть маленькие таймфреймы и посмотреть, к чему склоняется движение. И если начинается разворот, я буду готов отреагировать, поскольку зачаточные его признаки будут уже видны.

3. 15 минут (М15)

Пятнадцатиминутка долгое время была основным таймфреймом в моей тактике. Движение в этом временном диапазоне достаточно динамичное, а значит, возникает множество благоприятных ситуаций.

Если на предыдущих двух таймфреймах я бы торговать не рекомендовал, то М15 – это вполне вероятный выбор. Однако я бы покривил душой, если бы не сказал, что сам перестал работать на этом таймфрейме. Почему? Дело в том, что динамика все равно, пожалуй, слишком высока. Да, добыча попадается часто, но часто попадаются и ложные ситуации. Крупного целенаправленного тренда на М15 практически не увидишь. Даже сильное движение зачастую смешивается с рывками, разворотами, откатами, которые сбивают с толку и заставляют порой принимать неверные решения.

Другими словами, торговать на М15 сложно, но можно. Все зависит от особенностей вашего режима работы.

4. 30 минут (М30)

Если и есть на Форексе золотая середина, то, на мой взгляд, это тридцатиминутка. По сравнению с пятнадцатиминуткой масштаб увеличен в 2 раза, что сохраняет динамику движения и при этом дает более-менее полную картину, что значительно уменьшает риски попасться на какой-нибудь «ложный прорыв».

Есть и еще одно положительное качество у М30. На этот таймфрейм удобно ориентироваться, рассчитывая свой рабочий режим (о котором мы поговорим чуть позже). Если вы торгуете внутри дня, то М30 – тот самый временной диапазон, который позволит вам создать сбалансированный график. Уделяете вы этому делу 5 часов в день или 2, на тридцатиминутке вы сможете найти подходящую ситуацию и провернуть хотя бы одну сделку (которой, в общем-то, и достаточно). Ну золотая середина – она и есть золотая середина, лучше не скажешь!

5. 1 час (Н1)

«Часовик» – это уже крупный таймфрейм. Движение отличается значительно меньшей активностью, большей частью встречаются диапазоны. Масштаб потянут уже не все – слишком велики допуски.

Как видите, даже «ложный прорыв» может встать в кругленькую сумму. Риски велики, но зато, соответственно, растет и возможная прибыль. Если вы имеете достаточный денежный запас, чтобы нивелировать риски, на Н1 вы можете очень хорошо зарабатывать. Тем более что здесь вам в определенном смысле не придется быстро реагировать. К тому же вас вполне будет устраивать даже малая часть движения, не придется рисковать, дожидаясь его окончания. Кроме того, вы можете использовать маленький лот. Но это уже вопросы другого порядка. Это вопросы мани менеджмента, о котором речь пойдет в другой главе.

Таким образом, Н1 – это более спокойный, размеренный таймфрейм, с большой потенциальной прибылью, но и большими допусками. Помимо этого, он требует постоянного доступа к терминалу, поскольку, учитывая то, что каждая свеча занимает час, времени на торговлю будет уходить много.

6. 4 часа (Н4)

«Четырехчасовик» – самый крупный таймфрейм внутри дня. Как можно понять, каждая свеча занимает 4 часа, а за 4 часа может произойти все, что угодно. Стремительный тренд в 60–70 пунктов на Н4 может оказаться всего лишь маленьким движением внутри диапазона от одной границы к другой.

Диапазоны, кстати говоря, – основной вид добычи на Н4. А это, по большому счету, положительная особенность. Учитывая более-менее точные границы движения, вы можете пользоваться масштабом и закрывать позицию заранее, довольствуясь существенным куском и без того жирного пирога. Но, безусловно, и риски очень высоки, ведь любое колебание будет стоить вам большой просадки.

7. 1 день (D1)

«Дневка» – таймфрейм совсем другого разряда. Методы торговли на том, что выше Н4, затрагивают движения глобального порядка, где 100 пунктов – это норма. Такое расстояние может составлять одна лишь тень свечи.

Цифры, конечно, страшные. Но если подобрать ключ к этому таймфрейму, то он может стать, что называется, золотым дном, поскольку и здесь все подчиняется закономерностям, выведенным нами ранее, только масштаб другой.

Как видите, все то же самое. Поймаете хотя бы кусочек движения – можете не работать месяц, а то и год. Но если заработаете убыток... В общем, это уже совсем другая история, сейчас еще рано делать какие-то определенные выводы.

8. 1 неделя (W1)

Для недельного графика я, честно говоря, даже краткого названия не придумал. На мой взгляд, очень неудобный таймфрейм. Он, с одной стороны, очень большой, а с другой – не очень, то есть он недостаточно крупный, чтобы показывать глобальное движение. Каждая свеча составляет пять дневных, но каждый день сам по себе составляет приличное движение, так что многое упускается. И тем не менее даже на недельном графике различаются те же признаки.

Здесь, конечно, речь идет уже даже не о десятках, а о сотнях и тысячах пунктов. Поймав одно такое движение, можно заработать фантастические деньги. По крайней мере, на первый взгляд. Ведь не стоит забывать о том же самом ресурсе – времени. Если вы поделите свою прибыль на время, которое вам пришлось ее ждать, сумма может оказаться не такой уж и сказочной. В общем, ничего нового, все те же типичные плюсы и минусы, о которых я уже говорил ранее, растут только пропорции.

9. 1 месяц (MN)

Ну и, наконец, последний таймфрейм. Свечи на месячном графике, как можно понять, охватывают движение ровно за 1 месяц. Для валютного рынка это самый крупный таймфрейм, хотя для торговли, скажем, на акциях есть графики и за год, и за 5 лет, и даже больше. Это неудивительно, учитывая, что валютный рынок, пожалуй, самый динамичный, да и существует он не так давно, как тот же фондовый.

Масштаб, разумеется, соответствует: речь идет о тысячах пунктов. Однако размер, как мы уже выяснили, не имеет значения с точки зрения тактики.

Впрочем, так же как и в минутке, практического смысла в этом таймфрейме нет – слишком большие расстояния. Никаких денег не хватит, чтобы выдержать даже маленькую просадку. Так что график MN имеет, в общем-то, чисто справочное значение. Так же как и маленькие таймфреймы, его можно использовать, чтобы получить полную картину происходящих событий. То есть если, например, на MN видно, что намечается серьезное движение вниз, будьте готовы к тому, что в следующем месяце преобладать будут длинные медвежьи свечи.

Итак, мы кратко разобрали все таймфреймы. Нетрудно заметить некоторые закономерности. Поэтому, сравнивая удобство данных таймфреймов для торговли с температурой, можно составить такую схемку:

Южный полюс

Посмотрев на эту схемку, вы наверняка спросите: «Почему перед тридцатиминуткой идет «часовик»?» Дело в том, что под удобством для торговли я принимаю соотношение динамики движения с масштабом. Вот и получается, что к Северному полюсу ближе все крупные таймфреймы с не очень динамичным, но размашистым движением, а к Южному – внутридневные таймфреймы с небольшими допусками, но очень активной динамикой.

Это моя схема, мое представление. Вы можете ориентироваться на нее, но, если вам удастся составить свою, это будет лучше всего. Это будет означать, что вы хорошо разбираетесь в таймфреймах и имеете свое индивидуальное представление о торговле. Даже если наши взгляды совпадут, но вы сами дойдете до составления такой схемы, вы можете считать себя профессионалом, по крайней мере в этой области.

Ну что ж, будем считать, что с таймфреймами мы разобрались. Думаете, это все, что касается времени? Отнюдь, уважаемый читатель. Теперь мы поговорим о второй части названия этой главы – времени входа.

Что такое время входа? Это понятие я использую в двух значениях:

1) время открытия позиции;

2) время начала торговли.

По сути дела, понятия схожи, но второе шире. Первое значение мы рассматривали, когда разбирали виды добычи: временем входа для нас было сочетание необходимых признаков. Теперь подумаем о том, в какое же время удобно торговать, то есть открывать терминал и садиться за работу.

Для начала стоит определиться с часовым поясом, который мы будем брать за опору. Не мудрствуя лукаво, я решил взять за основное московское время, так что имейте в виду разницу во времени, когда будете читать следующие строки, если она есть, конечно.

Как вы понимаете, рынок Форекс аккумулирует в себе валюты со всего мира, и у каждой валюты своя специфика. Каждая валюта торгуется в разном объеме, на нее действуют разные факторы (коих великое множество), и даже более того, торговля происходит в разное время. В Европе свой часовой пояс, в Австралии – свой. Однако это не значит, что евро торгуют только европейцы, а австралийским долларом – исключительно австралийцы. В торговле на глобальном валютном рынке участвуют игроки со всех концов света, и у них свои часовые пояса. Таким образом, со временем происходит полная мешанина, но во всем этом многообразии можно выделить некоторые закономерности, когда, например, та или иная группа инвесторов входит на рынок, а другая уходит. Эти временные закономерности называют торговыми сессиями.

Форекс работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю (за исключением национальных праздников), и условно выделяются четыре региональных рынка: Австралия и Океания, Азия, Европа, Америка. Торговая сессия на Форексе открывается в 23:00 GMT в воскресенье в Японии, а закрывается в 22:00 GMT в пятницу в США.

Каждый региональный рынок представляет из себя крупную группу инвесторов, капитал которых обеспечивает серьезные изменения в движении цены. Но, как вы понимаете, все эти региональные рынки находятся в разных концах земли. Вот и получается, грубо говоря, так: австралийцы уже вовсю торгуют, азиаты только просыпаются, а американцы и европейцы еще спят. Просыпаются европейцы, австралийцы засыпают, их деньги уходят с рынка, а европейские деньги приходят, и так далее.

Помимо этого, деньги же проходят не через абстрактное пространство. Они проходят через банки, а банки – это организации, такие же как и компании, и у них есть свое расписание.

Таким образом, получается, что торговые сессии ограничены еще и расписанием работы банков. Зато расписание четкое (рис. 9).

Конечно же, каждая торговая сессия по-своему специфична, поскольку специфичны игроки. Давайте разберемся поподробнее.

Рис. 9.

Тихоокеанская торговая сессия самая спокойная и тихая из всех. Она открывается в полночь, и поэтому на рынке Форекс можно наблюдать лишь слабые колебания цен, наступает полная тишина, и рынок практически замирает.

Свой рабочий день открывают финансовые центры Австралии. Выходят новости по австралийскому и новозеландскому доллару. Для этой сессии характерен низкий объем торгов, поэтому в это время не стоит ждать начала формирования какого-либо тренда.

Во время Тихоокеанской торговой сессии торгуются пары австралийского доллара и новозеландского доллара. Обычно большинство трейдеров отдыхают, набираются сил и готовятся к новому торговому дню.

На долю Азиатской торговой сессии приходится 21% всех сделок на рынке Форекс. У нее есть несколько особенностей, которые приведены ниже:

1) Торговля на Азиатской сессии ограничивается не только японскими берегами. Огромное количество сделок проводится в других горячих финансовых точках, таких как Гонконг, Сингапур и Сидней.

2) Главные участники торговли на Токийской торговой сессии – компании-экспортеры и центральные банки. Экономика Японии – экспортоориентированная экономика. Потому большое количество торговых компаний покупают и продают валюту.

3) Ликвидность в эту торговую сессию бывает очень низкой, и иногда торговля в это время будет похожа на рыбную ловлю – вам нужно будет долго просидеть с удочкой, чтобы рыбка начала клевать.

4) Вероятнее всего, большая торговая активность будет на валютных парах Океании: AUD /USD и NZD/USD.

5) В периоды низкой ликвидности большинство валютных пар будет держаться в пределах узких диапазонов, и это формирует хорошую базу для сильных движений в последующие торговые часы.

6) Большая часть ценовой активности приходится на первые часы торговой сессии, именно в это время публикуется наибольшее количество экономических данных.

7) Ценовая динамика на Азиатской сессии может установить торговый тон для остального торгового дня. Трейдеры в начале других сессий смотрят на то, как торговали трейдеры в Азии, и могут присоединиться к ним.

8) Если на Нью-Йоркской торговой сессии было сильное ценовое движение, то на Токийской торговой сессии мы, как правило, будем наблюдать консолидацию.

В Европейскую торговую сессию проходят торги в европейских финансовых центрах. Волатильность основных валютных пар существенно увеличивается после открытия лондонского рынка. Активность торгов немного снижается в обед, но к вечеру участники вновь возвращаются на рынок с прежней активностью. Движения курсов в Европейскую сессию могут быть значительными, поскольку Европа обладает большой массой денежных средств. На рынок выходит не только большое количество простых трейдеров, как мы с вами (ведь, заметьте, еще не в каждой стране обычные граждане будут заниматься торговлей на валютном рынке, а в Европе население экономически и технически подковано достаточно для этого), но и крупные финансовые организации, банки, финансовые компании с активами в миллиарды долларов. А ведь их президенты, директора и владельцы тоже люди, они тоже хотят спать и тоже приступают к работе по определенному режиму!

Самые оживленные движения на Форексе начинаются с открытием Американской торговой сессии в Нью-Йорке, когда в работу включаются американские банки, а также возвращаются с обеда европейские дилеры. Силы европейских и американских банков примерно равны, поэтому существенных изменений по сравнению с Европейской сессией на рынке может не произойти. Однако после закрытия Европейской сессии волатильность увеличивается, особенно в пятницу, перед выходными. Американская сессия отмечается повышенной агрессивностью в торговле.

Надо сказать, что, пожалуй, самое активное время – это период между 18:00 и 19:00. В эти 2 часа уже в полной мере включаются американские игроки, а они очень сильны. Не стоит сомневаться в том, что Америка – экономический центр мира, и ее капиталы могут сыграть решающую роль в установлении тренда. В то же время европейцы еще не собираются уходить. Если же американские и европейские игроки солидарны, то получается гремучая смесь, которая может привести к очень сильному рывку. Такое нередко бывает сразу после выхода важных новостей в это время. Так или иначе, в процессе торговли вы сами заметите, что примерно в 18:00 движение существенно оживляется.

Итак, у вас есть возможность выбора, когда удобнее всего торговать. Пожалуй, Тихоокеанская сессия – плохой вариант, так как придется торговать ночью, а движения практически нет. По своему личному опыту могу сказать, что самое удачное время – с 14:00 до 19:00. Учитывая, что, вероятно, вам придется совмещать работу с торговлей, лучше торговать вечером, когда вступают в игру американцы. Именно в это время зачастую происходит большая часть дневного движения.

Однако не будем забывать о том, что речь идет о внутридневной торговле. Вы ведь вольны выбирать любой таймфрейм и даже комбинировать их. Я бы не стал выделять какие-либо закономерности на месячном и недельном графике, зато дни недели традиционно имеют свои отличительные черты. Так, понедельник считается самым волатильным днем, так как многие трейдеры начинают рабочую неделю с желанием отыграть предыдущие убытки и период бездействия за выходные. Вторник, среда, четверг – обычные дни, все зависит от обстоятельств. А вот в пятницу лучше вообще не торговать, поскольку многие инвесторы закрывают позиции и прекращают работу, а некоторые, наоборот, стараются наверстать упущенное за неделю. Все это приводит к резким рывкам и дерганому движению.

Также высокой волатильности способствует выход важных новостей: данных макростатистики, политических событий и т. д. Избежать их невозможно, потому что важные новости выходят постоянно. Поэтому необходимо иметь хотя бы приблизительную оценку значимости этих событий, чтобы знать, чего от них ждать. В этом помогает чтение аналитики. 2–3 серьезные аналитические статьи дают почти точную оценку влияния того или иного события на рынки. Да, аналитики сейчас очень, слишком много. Поэтому рекомендую снова посетить упомянутый мной в начале книги сайт, раздел Форекс-новостей – там можно найти то, что я называю серьезными аналитическими статьями.

В общем, время – ресурс неоднозначный, и вам так или иначе придется самим выбирать, когда вам удобнее торговать. Свою задачу я выполнил: осветил ваши возможности. Однако не торопитесь с выводами – нам еще предстоит узнать много интересного...

Мани менеджмент

Мартингейл (Martingale). Это одна из старейших стратегий игры в рулетку. При проигрыше ставки следующая делается в 2 раза больше предыдущей. Ставки по данной прогрессии делаются до получения выигрыша, после чего все начинаем сначала. Вот одно из описаний стратегии Мартингейла:

Ставим 1 фишку. Если выигрываем – получаем 2 фишки и начинаем все сначала. Если же проигрываем, то увеличиваем ставку вдвое и делаем так, пока не получим выигрыш. В итоге каждый выигрыш превышает сумму проигранных фишек.

Существенным недостатком Мартингейла является геометрический рост размера ставки. При невозможности увеличения размера ставки проигрыш достигает больших размеров. Сам же выигрыш довольно небольшой, но зато стабильный. Мартингейл имеет смысл применять в случае, если система ставок дает выигрыш на пяти-шести ставках.

Даламбер (d’Alembert, Пирамида). Старинная система игры в рулетку. При проигрыше ставки делается ставка на единицу большая, чем предыдущая. При выигрыше ставки ставка уменьшается на единицу. Существенным недостатком Даламбера является то, что для того, чтобы отыграться, требуется серия выигрышей, которая зачастую короче, чем необходимо для получения положительного баланса. В результате этого накапливается общий проигрыш.

Оскар Грайнд (Oscar Grind). При игре по данной прогрессии используются следующие правила:

Правило 1. Если для получения выигрыша в 1 фишку достаточно меньшей ставки, чем та, которая должна быть согласно другим правилам, ставка должна быть уменьшена. Это правило имеет наивысший приоритет.

Правило 2. Ставка после проигрыша должна быть того же размера, что и проигранная.

Правило 3. При выигрыше ставки делается ставка на единицу большая, чем предыдущая...

Извините, уважаемый читатель, никак не могу устоять перед дешевыми эффектами. Итак, при чем же здесь казино?

Если вы придете играть в рулетку, согласитесь, существует вероятность, что если вы поставите все, скажем, на черное, то вы можете выиграть сумму, аж в 2 раза превышающую ваш первоначальный капитал. Вы можете после этого снова пойти ва-банк и выиграть еще раз. И еще раз. И еще раз. Но не подвергается сомнению тот факт, что, если вы будете играть так постоянно, даже если вы самый фартовый человек на Земле, в конце концов вы все проиграете. Это понятно и ребенку, поэтому, выиграв большие суммы, вы, скорее всего, будете распоряжаться своими деньгами по-другому, может быть, просто уйдете с выигрышем, может, будете играть в свое удовольствие, делая небольшие ставки, или попытаетесь комбинировать, в общем, вариантов много.

Так или иначе, вы будете своими деньгами управлять. Вот тут-то и рождается вполне конкретное определение мани менеджмента – искусство эффективного управления капиталом.

Работая с деньгами на постоянной основе, без мани менеджмента вы не обойдетесь. Собственно, вы и так уже им занимаетесь – планируя бюджет семьи, например. Это, конечно, примитивный, бытовой уровень, но суть та же. Думаю, вы не раз сталкивались с ситуациями, когда мани менеджмент творит чудеса. Если грамотно спланировать расход средств, откуда ни возьмись появляются деньги, которые раньше куда-то уходили, появляются новые возможности.

Как видите, некоторые даже считают, что грамотный мани менеджмент может дать беспроигрышные стратегии игры в азартные игры. Это, конечно, чепуха, не вздумайте в такое верить. Казино – это супербизнес, там уже все давно схвачено, и любые возможности выигрыша на постоянной основе – всего лишь иллюзия, не забывайте этого.

Рынок Форекс в некоторой степени похож на рулетку. Тут тоже есть три варианта: бычий тренд, медвежий тренд и «зеро» – стояние на месте. Тут тоже можно открыть очень большую позицию, поставить все на один из этих трех вариантов, закрыть глаза и ждать. Можно выиграть фантастическую сумму, превышающую даже не в 2, а в 20 раз ваш первоначальный капитал. Вполне вероятно, что кто-то из ваших знакомых рассказывал вам подобную «чудесную» историю. Но давайте-ка сразу разберем сей момент.

Некоторые думают: «Недаром говорят: «Игра на бирже», Форекс – это азартная игра, и всяческие там стратегии – извините, лохотрон, работы в нем не больше, чем в рулетке, а если бы можно было профессионально на нем зарабатывать, простых людей туда бы вообще не допускали». Нет, господа, кто бы как ни называл, Форекс – это не игра, тем более не азартная! И тому есть абсолютно объективные доказательства:

1) Каждая открытая позиция – это не ставка. Если вы делаете ставку на красное, то либо выпадет красное, и тогда вы выиграете четко установленную сумму, например двойную ставку, либо красное не выпадет, и тогда вы проиграете свою ставку. И что тут, простите, общего с движением валютных курсов? Если вы поставите все деньги на движение вверх и движение пойдет вверх, это не значит, что вы выиграете, ведь до этого цены могут так далеко сходить вниз, что вам просто счет закроют. Ну и, соответственно, наоборот. У движения цен гораздо больше вариантов, и зависят они от совсем других причин.

2) Кстати, о причинах. Кто бы ни участвовал в азартной игре, карты на столе или цифры в рулетке никак от этого не меняются. А вот на ход рыночного движения его участники, напротив, очень даже влияют. Это то, что Джордж Сорос назвал рефлексивным процессом, – способность мыслящих участников процесса влиять на его результат. Причем влияют на движение не только центральные банки и огромные финансовые институты, но и простые люди, в большом, конечно, количестве. Именно поэтому на графиках порой можно видеть такую бурную реакцию на новости: вышедшие финансовые показатели каждый пытается анализировать, и тот вывод, к которому пришло большинство трейдеров, как раз и отражается в движении цен.

3) В игре остальные участники предпринимают действия, совершаемые конкретно против вас и остальных участников. Благосостояние одного игрока строится на том, что ему перешли деньги другого, и в идеале всех остальных конкурентов нужно устранить, обанкротить. Таковы правила. Несколько игроков сразу не могут выигрывать. На валютном рынке ничего подобного не наблюдается. Напротив, всем глубоко на вас наплевать. Даже если вы миллиардер, существенного влияния на движения курсов валют вам оказать не удастся. Остальные участники не будут знать вас, а вы не будете знать их. Они будут действовать так же с вами, как действовали бы без вас, равно как и наоборот. И вот как раз богатеть может сколько угодно людей, так же как и беднеть. От этого ничего не изменится.

4) Как мы уже выяснили, в движении цен определенно существуют некоторые закономерности. В азартных играх все ограничено разве что теорией вероятности.

Остается вопрос: «Зачем же пускать на биржу простых людей, если на Форексе можно реально работать и зарабатывать?» Дело в том, что, во-первых, как я уже говорил, биржа от вашего обогащения не обеднеет, во-вторых, за каждую сделку Форекс-брокер получает комиссию в какой-либо форме, так что ему даже лучше, если вы будете зарабатывать, и, наконец, в-третьих, работа эта не для всех. В самом начале я предупреждал, что эликсира богатства не существует, а тяжелая рутинная работа с примесью интуиции и личной заинтересованности в этом деле большинству не под силу. Так что возможность зарабатывать на Форексе профессионально есть, просто она никому не мешает.

Ну что ж, перейдем непосредственно к мани менеджменту. Существуют некие общепринятые правила управления деньгами на Форексе, которые почти одинаково советует большинство брокеров и консультантов.

1. Открывайте новый счет с разумным депозитом. Многие брокеры скажут вам, что вы можете начать работать с суммой всего лишь в $200. Некоторые скажут, что и $50 достаточно для того, чтобы сделать шаг на пути к успеху. Маркетмейкеры скажут вам это, потому что они знают правду: практически со 100-процентной гарантией эти деньги окажутся в их руках в самое короткое время. Выйти на рынок с таким депозитом – все равно, что бросить кость голодным собакам. Ни один трейдер не хочет измерять свою прибыль в центах или десятках долларов. Все мы хотим уйти с сотнями и тысячами долларов! И вот в погоне за большой прибылью трейдер испытывает судьбу, торгуя лотами, во много раз превышающими запас прочности его депозита. Оградите себя от этого соблазна, которым страдают почти все начинающие трейдеры, – соизмеряйте величину вашего депозита и объемы ваших торгов.

2. Не перегружайте свой депозит. Одним из привлекательных преимуществ рынка Форекс является возможность использования больших кредитных плеч: иначе говоря, вы можете торговать большими объемами, имея мало денег. Многие эксперты и профессиональные трейдеры сходятся во мнении, что допустимо использование кредитного плеча, не превышающего 1:100. Тем не менее мы часто встречаем трейдеров, охотно использующих плечи 1:500. Необходимо понимать, что кредитное плечо на рынке Форекс – это палка о двух концах. Оно может работать как в пользу трейдера, так и против него. Причем большую часть времени плечо действует против.

3. Не переторговывайте. Иными словами, не открывайте слишком много сделок одновременно. В этом случае риск многократно возрастает, а вместе с ним и нагрузка на Ваш депозит. Это также означает слишком большое количество сделок за день – чаще всего число сделок растет в попытке вернуть хотя бы часть того, что вы потеряли. Но в любом случае вы рискуете потерять еще больше.

4. Используйте допустимые уровни риска. Какой бы привлекательной ни казалась сделка, ограничивайте свои риски, чтобы вам было на что жить дальше и совершать новые сделки. Эксперты сходятся во мнении, что 5% вашего депозита – это максимально допустимая сумма, которая может находиться в рынке в любой момент времени.

5. Используйте стоп-лосс! Торговать на рынке Форекс и не использовать стоп-лосс и тейк-профит – чистое самоубийство! Если вы не защитите свою сделку, простой случай может сыграть с вами злую шутку. Какая-нибудь неожиданная новость или событие в одну секунду могут развернуть цену, и вы попросту не успеете отреагировать. Вы оставите открытую сделку на ночь, а утром с недоумением увидите нули на своем счете.

6. Используйте трейлинг-стоп. Это отличный прием, позволяющий вам защитить и зафиксировать свой доход.

7. Никогда не входите в сделку, в которой соотношение прибыли к убытку ниже 1:2. Такое соотношение говорит лишь о том, что одна прибыльная сделка компенсирует вам двойную неудачу. Соотношение 1:3 означает, что вы можете совершить три убыточные сделки, но всего одна удачная компенсирует все ваши убытки. Например, если вы заработали на последней сделке 600 пунктов прибыли, то, следуя этому соотношению, вы без опасений можете совершить три сделки подряд, теряя в каждой по 200 пунктов. И даже в этом случае вы еще не теряете деньги, а всего лишь возвращаетесь к исходной сумме. Именно поэтому даже трейдеры, совершающие всего две прибыльные и три убыточные сделки в месяц, все равно зарабатывают деньги.

8. Не торгуйте тогда, когда вы должны спать. Пытаясь торговать в часы, когда ваш организм привык отдыхать, вы нарушаете свой нормальный биологический ритм, и ваш мозг работает гораздо менее эффективно. При таком подходе вы скорее потеряете деньги, чем заработаете хоть что-то.

9. Стремитесь забирать прибыль даже малыми частями. Пытаясь сорвать джекпот в трейдинге, вам, скорее всего, в конце концов придется освоить профессию дворника. Путь к успешному трейдингу заключается как раз в умении накапливать большую прибыль малыми частями. Помните о том, что заработанные $10 гораздо лучше потерянных.

10. Торгуйте только те финансовые инструменты, которые соответствуют вам и вашему депозиту. Пытаясь торговать валютную пару со спредом в 50 пунктов, меняющую свое значение в пределах 1000 пунктов, и имея при этом сравнительно небольшой счет, вы увидите на нем нули быстрее, чем успеете понять, что же произошло. Ваш депозит попросту не выдержит таких нагрузок (не забудьте прибавить к этому еще и кредитное плечо 1:100 или 1:500). (http://forex-digest.ru/articles,review,1,147.htm)

В общем и целом вполне толковые правила. Вы можете пользоваться ими в чистом виде, но давайте все-таки внесем несколько поправок, рассмотрев приведенные выше пункты поподробнее.

1. Написано по делу, но слишком жестко сформулировано. По большому счету, это ваше дело, с каких денег начинать. Я бы наоборот посоветовал первый торговый опыт получить на маленьком счете, чтобы без существенного риска отработать тактику и, что называется, набить руку. Но суть первого пункта правильная: нужно соизмерять маржу и реальное количество имеющихся у вас денег.

2. По сути, повторение первого пункта. О кредитном плече мы уже говорили отдельно, и наши выводы, как видите, сходятся с мнением экспертов: брать не больше 1:100.

3. Абсолютно верное замечание! На собственном горьком опыте подтверждаю, что несколько сделок одновременно открывать нельзя. Лучше всего вообще следить только за одной сделкой, в крайнем случае – за двумя. Да даже две – это уже много. Вы просто не сможете уследить за несколькими сделками, а риск действительно многократно возрастает.

4. Хороший совет, только не пояснили, что же такое «сумма, находящаяся на рынке». Понятно, что это деньги, использующиеся в сделке, но чем они определяются? А определяются они лотом и тем же самым кредитным плечом, которые, как мы уже знаем, находятся друг от друга в прямой зависимости. То есть, например, при кредитном плече 1:100 и лоте 1 один пункт будет стоить 10 долларов. Значит, при счете в $10 000 (между прочим, это минимальная сумма счета для Saxo банка, имеющего свой торговый терминал – Saxo Trader) открытие сделки лотом 1 будет означать, что вы задействуете 10% своего депозита. Я, кстати, не согласен с мнением экспертов и считаю, что оптимальная сумма – как раз 10% от депозита. При некоторых условиях ее можно увеличивать до 20%, но не больше. Только не забывайте о том, что суммы меняются пропорционально изменению вашего счета. То есть если вы выиграли $100 и ваш депозит стал $1100, то вы можете уже использовать лот 1.1, и так далее.

Чтобы у вас не возникло соблазна округлять размер лота (при такой практике лот чудесным образом всегда округляется в большую сторону), или определять размер лота по интуиции, или, что еще хуже, «по ситуации», настоятельно рекомендую воспользоваться Калькулятором размера позиции на сайте проекта EarnForex. Просто введите нужные параметры, и калькулятор посчитает все сам. Что самое главное – он сделает это абсолютно беспристрастно. Это убережет вас от вышеупомянутых ошибок, то есть от катастрофы.

5. Стоп-лосс и тейк-профит мы еще не рассматривали, о них речь пойдет в следующей главе.

6. Трейлинг-стоп мы тоже будем изучать в следующей главе.

7. А вот здесь уже гораздо более тонкий момент. Вроде бы все логично, но обратите внимание на пример: если вы заработали на последней сделке 600 пунктов прибыли, то, следуя этому соотношению, вы без опасений можете совершить три сделки подряд, теряя в каждой по 200 пунктов. Ничего себе масштабчик! Это что ж за сделка такая на 600 пунктов? Даже самым маленьким лотом (0.1) это очень приличная сумма – 600 долларов. (Обратите внимание на один важный момент: стоимость пункта в долларах не везде одинаковая (!). 600 пунктов лотом 0.1 – это 600 долларов на паре EUR/USD, но не на USD/JPY. Особенно это касается экзотических валют и фьючерсов на товары и сырье. Чтобы знать точный «вес» пункта, причем не только в долларах США, не могу посоветовать ничего лучше, чем Калькулятор цены пипса на уже полюбившемся сайте EarnForex. На какой бы валютной паре вы ни торговали, не поленитесь воспользоваться этим простым и очень полезным инструментом.) Такую цифру взяли просто для наглядности? Может быть. Но на реальных масштабах такое соотношение выдержать, уверяю вас, никак не получится. Крайне редко можно найти ситуацию, где соотношение прибыли к убытку равно 1:2, ведь одна только тень свечи может пройти достаточно большое расстояние и вернуться обратно. Я уж не говорю о колебаниях внутри диапазона, канала или «мешка». К сожалению, приходится соглашаться на большие допуски, иначе вы просто будете постоянно проигрывать помаленьку. Так что соотношение прибыли к убытку должно быть примерно 1:1. Впрочем, это не значит, что цена ошибки будет так высока. О методах подстраховки поговорим позднее.

8. Абсолютно согласен с этим утверждением. Во-первых, ночь – это период работы Азиатской сессии, в которой, как мы уже говорили ранее, практически нет движения. А во-вторых, действительно, вы просто не сможете нормально работать в условиях, когда банально хочется спать. И вообще, не стоит себя перегружать. Если вы рьяно возьметесь за это дело, будете работать каждый день 24 часа в сутки – уверяю вас, ни к чему хорошему это не приведет. В конце концов вы устанете, обязательно начнете совершать ошибки и в результате всей душой возненавидите этот Форекс. Торговля, как, в общем-то, и любое другое дело, должна доставлять вам удовольствие, для вас это должно быть интересно и захватывающе. А загонять себя не надо.

9. Не замечаете противоречия? Только что господа эксперты писали о том, что нужно заключать такие сделки, чтобы прибыль была в 3 раза больше, чем возможный убыток (как это иначе называть, если не джекпотом?), а тут нам говорят о том, что нужно рвать помаленьку. Нет уж, так не пойдет. Если вы идете на сделку, вы должны четко представлять себе, что будете делать в той или иной ситуации. Вы должны знать, сколько предполагаете заработать и сколько можете потерять. А тактика «вот еще чуть-чуть и закроюсь» обречена на провал. У каждой позиции есть определенный потенциал, который вы должны максимально реализовать. Это порядок, а порядок – отличительная черта профессионализма.

Зато последняя фраза очень даже правильная: заработанные $10 гораздо лучше потерянных. У нас уже есть своя интерпретация этой мысли, только смысл в ней другой, на мой взгляд, более верный: неполученная прибыль лучше полученных убытков. Перед вами довольно часто будут возникать спорные ситуации, когда вы хотели открыть позицию, а какой-то признак не совпал, и вы не стали рисковать. И вот через некоторое время вы смотрите на график и видите, что были правы. Ни в коем случае не поддавайтесь на эти рыночные провокации! Всех денег не заработаешь. Иной раз лучше перестраховаться, чем идти на соблазнительный риск.

Впрочем, сомневаюсь, что эти слова сразу западут вам в душу. Такие вещи приходят только с опытом, зато навсегда. Так что, чтобы действительно понять то, что я пытаюсь донести, вам придется пройти через это. Вы обязательно поддадитесь искушению и, возможно, даже выиграете раз-другой, но потом увидите, что только четкое следование правилам может принести успех. Постоянный успех, а не одноразовый.

10. Об этом пункте мы, по большому счету, говорили в самом начале, выбирая удобные для торговли валюты, так что оснований для критики нет.

Ну что ж, с мани менеджментом в массовом, так сказать, представлении мы познакомились, разобрали, осознали, отредактировали и подстроили под себя. Но это, безусловно, не совсем то, что нужно. Давайте-ка попробуем составить свою модель мани менеджмента, опираясь на собственные знания, представления и опыт.

Как мы уже выяснили, мани менеджмент – это искусство управления деньгами. Но что такое управление? Управление – это, в нашем случае, умение выстроить сбалансированную систему компонентов торговли. В моем понимании мани менеджмент Форекса стоит на трех столпах:

1) объем;

2) время;

3) план.

Давайте занесем их в нашу модель.

Теперь разберем каждую ветвь отдельно.

1. Объем.

С этим понятием мы уже сталкивались и не однажды. Но штука эта настолько важная, что ее необходимо понимать досконально. Так что извините, если буду повторяться, но, как говорится: «Надо, Федя, надо».

Уже при открытии счета, когда вы еще не совершили ни одной сделки, система спросит вас, каким кредитным плечом вы хотели бы пользоваться.

Предполагается, что вы разбираетесь в терминологии и понимаете действие всей системы. Но давайте все же копнем поглубже.

Определение кредитного плеча нам известно. Маржа (кредитное плечо) – размер заемных средств, привлекаемых для совершения сделок большего объема, чем позволяет стартовый капитал.

Вроде бы отличная вещь: зарабатывать можно в 3, 5, 20, 100 раз больше, чем при прямой торговле (с использованием только собственных средств). Имей вы 100 долларов, сколько пришлось бы работать, чтобы совершить сделку на 10 000 долларов? Не один месяц, а может, и не один год! А с кредитным плечом – пожалуйста, хоть сейчас. Конечно, здесь просто не может не быть подвоха. По этому поводу хорошо написано в книге «Торговля на рынке валют для «чайников».

Кредитное плечо – это прекрасный торговый инструмент, который предоставляет трейдерам возможность торговать на тех рынках, на которых они бы иначе торговать не смогли. Однако кредитное плечо – это всего лишь инструмент. Как и в случае любого другого инструмента (в том числе бензопилы), если вы знаете, как пользоваться им правильно, то хорошо сделаете свою работу. Однако если вы не знаете, как он работает, у вас могут возникнуть проблемы.

Большинство людей видят только преимущество плеча – чем больше позиция, тем больше прибыли вы получите в случае удачи. Действительно, кредитное плечо увеличивает ваши выигрыши, но оно также увеличивает и ваши проигрыши – чем больше позиция в случае убыточной сделки, тем больше убыток. Чем больше у вас будет уважения к рискам, тем больше вероятность того, что вы сможете выжить на рынке.

Для примера рассмотрим лот в 100 000 и 5000 долларов начальной маржи при кредитном плече 1:100. Максимальный размер позиции в таком случае составляет 500 000 долларов. Если бы вы открыли позицию по доллар – иене по цене 120,00, используя плечо по максимуму, то каждый пипс (пункт. – Прим. авт.) стоил бы около 40 долларов (500 000 * 0,01 пипс * 120,00 = 41,67). Однако типичные колебания по доллар – иене составляют от 50 до 100 пунктов в течение дня. Если вы ошиблись, то можете потерять от 2000 до 4000 долларов в течение обычного дня. А это от 40 до 80% за одну сделку! (Галант Марк, Долан Брайан. Торговля на рынке валют для «чайников». М.–СПб–Киев: Диалектика, 2008. С. 261.)

Согласитесь, хорошая статья, показывающая и достоинства, и недостатки данного инструмента. Так или иначе, мы поняли главное: кредитное плечо – это заемные средства. Интересно то, что в современной экономической системе заемный капитал вообще играет очень большую роль. Он присутствует практически на всех рынках и является движущей силой многих экономических процессов (об этом достаточно подробно написано в «Алхимии финансов» Джорджа Сороса). Впрочем, я отступаю от темы. Дело в том, что, например, если вы торгуете нефтью (то есть на товарно-сырьевой бирже), максимальная маржа, которую вам могут предоставить, – 1:20. А на Форексе – 1:500. О чем это говорит? Форекс – высоколиквидный рынок, ежедневно проводящий огромные объемы средств. Поэтому биржа может позволить себе предоставлять и огромные займы. Нужно очень внимательно подбирать кредитное плечо, соизмерять его со своими возможностями. Иначе вы попадете впросак. Такие темы, конечно, лучше разбирать на цифрах.

Кредитное плечо объемом 1:100 означает, что каждый вложенный доллар превращается в 100. То есть, вложив 1 доллар в покупку евро, вы берете у биржи в долг 100 долларов и вкладываете их в евро. Если после покупки курс евро растет, то, закрыв позицию, вы возвращаете долг в 100 долларов, а вся прибыль ваша. Соответственно, если курс падает, то вы получаете убыток. При шорте (позиции на продажу) вы берете 100 долларов в долг, продаете их по одному курсу, потом выкупаете по другому и отдаете долг. Падает цена – вы в выигрыше, растет – в проигрыше.

Вы, наверное, скажете: «Почему мы возвращаемся к основам? А пораньше все это объяснить нельзя было?» Можно, конечно. Но мани менеджмент – это уже непосредственное управление деньгами, а как вы можете ими управлять, если не знаете рынок? Поэтому я решил, что логичнее сначала представить его, показать, какие движения происходят, насколько волатильны валюты, а затем уже перейти к устройству самой системы.

Кредитное плечо неразрывно связано с лотом. Лот – это объем сделки, пропорциональный кредитному плечу. С точки зрения трейдера он выполняет ту же функцию, что и маржа, и был введен брокерами для систематизации торговли. О том, что такое лот и как им пользоваться, хорошо написано в нижеследующей статье.

За стандартный единичный 1 лот Форекс взято 100 000 базовой валюты. Это общепринятая величина, но у некоторых брокеров она может отличаться.

Таким образом, чтобы совершить сделку с валютой объемом в 100 000, при открытии ордера нужно выбрать лот 1.00, при сделке объемом 10 000 валюты – соответственно размер Форекс-лота будет 0.1, если нужно купить/продать 1000 валюты – лот равен 0.01.

Сегодня многие брокеры предоставляют как стандартный лот на Форексе 1.00, так и мини-лоты 0.1, 0.3, … и микролоты 0.01, 0.04 и т. д. Некоторые брокеры также позволяют выставлять произвольный размер лота, которые по умолчанию не установлены в торговом терминале, например, вы можете совершить сделку объемом 0.28 или 2.95 лота.

Однако не стоит думать, что для того, чтобы совершить сделку в 1 лот, нужно иметь на депозите те самые 100 000 единиц валюты. Для того чтобы как можно больше трейдеров могли попробовать свои силы в торговле на Форексе, брокер предоставляет так называемое кредитное плечо, то есть увеличивает сумму ваших средств на размер этого самого плеча.

Например, при установленном плече 1:500 депозит увеличивается в 500 раз. Следовательно, для того, чтобы совершить на Форексе сделку объемом в 1 лот, средств потребуется в 500 раз меньше: 100 000 / 500 = 200 единиц валюты; а для того чтобы совершить сделку объемом в 0.1 лот при плече 1:200, нужно: 10 000 / 200 = 50 единиц валюты. Это приблизительные цифры, точный размер требуемого депозита будет зависеть от выбранного торгового инструмента, его текущего курса и условий брокера (http://forex-mix.ru/base/forex-lot.php).

Теперь в ветвь «Объем» можно смело добавлять два отростка.

2. Время.

Время, как мы уже выяснили, – важнейшая составляющая торговли. Этой теме уже посвящена целая глава, так что разбирать ее подробно, думаю, смысла нет. Хочу лишь немного дополнить картину главой из той же книги «Торговля на рынке валют для «чайников», где объясняется связь с таймфреймом таких понятий, как «уровень поддержки» и «уровень сопротивления». Для «коршуна» они не очень важны, но все же полезны.

Чем больше таймфрейм, тем больше важность. Недельный максимум/минимум более важен, чем дневной, который, в свою очередь, является более важным, чем часовой, и т. д.

Сила трендовой поддержки или сопротивления также является функцией таймфрейма и продолжительности. Линия тренда на дневном графике сильнее, чем линия тренда на часовом. Линия тренда, которой уже шесть месяцев, более важная, чем та, которой всего неделя или две. Более того, чем чаще тестируется линия тренда (это значит, что цены касаются линии тренда, но не пробивают ее, или пробивают немного и на короткое время), тем большее значение она имеет.

Сила уровня поддержки и сопротивления, который является уровнем коррекции, зависит от природы поддержки и сопротивления во время коррекции. О коррекции говорят при движении цены в направлении, противоположном предыдущему росту или падению. Расстояние, на которое возвращаются цены, называется коррекцией. Например, линия тренда, которая служила поддержкой при движении вниз, будет сопротивлением при любой коррекции вверх. Сила поддержки линии тренда при снижении цен, измеренная, например, как количество попыток, которые потребовались, чтобы ее пробить, является хорошей индикацией ее силы как сопротивления при коррекции.

Поддержки и сопротивления существуют для того, чтобы быть пробитыми.

Пусть у вас не сложится впечатление, что поддержки или сопротивления – это непреодолимые преграды на рынке, которым не бросается вызов и которые не пробиваются. Без сомнения, на Форексе большую часть времени цены тестируют уровни поддержки или сопротивления в поисках слабой стороны, в которую можно сдвинуть цены.

Разные торговые стили сосредотачивают свое внимание на различных типах поддержки и сопротивления.

Тесты и прорывы краткосрочных уровней поддержки и сопротивления являются сутью внутридневной торговли. Краткосрочные трейдеры сосредотачиваются на ближайшем уровне поддержки или сопротивления как на указателе направления изменения цен.

Тесты и прорывы долгосрочных уровней поддержки и сопротивления происходят при долгосрочных трендах и определяют среднесрочные диапазоны. Средне- и долгосрочные тренды сосредотачивают свое внимание на более значимых уровнях поддержки и сопротивления, которые указывают им направление торговли.

Одним из факторов, которые указывают на значимость уровней поддержки или сопротивления при прорыве, является сила движения, которое происходит после того, как уровень был пробит. После того как пробивается, например, уровень сопротивления, движение цен должно ускориться, поскольку трейдеры, которые продали перед уровнем, покупают, чтобы закрыть позиции, и поскольку на рынок приходят новые покупатели – ведь уровень сопротивления был пройден. Количество покупок или продаж, которые происходят или не происходят после прорыва технического уровня поддержки или сопротивления, является важным индикатором силы этого ценового движения. (Галант Марк, Долан Брайан. Торговля на рынке валют для «чайников» М.–СПб–Киев: Диалектика, 2008. С. 190–191.)

Написано, пожалуй, тяжеловато, но, надеюсь, вам все понятно. Суть в том, что цены периодически «тычутся» в определенные уровни. Уровень сопротивления – это некая линия обороны, «линия Мажино», которую цены никак не могут пробить и, периодически атакуя, откатываются назад, к своей линии – уровню сопротивления, где собираются с силами и снова идут на штурм, пока не находят слабое место во вражеской обороне или пока не обращаются в паническое бегство, оставляя собственную линию. Соответственно, чем больше рассматриваемый участок фронта, то есть таймфрейм, тем важнее результат «сражения».

Видите? Обычный диапазон. О его прорыве и движении внутри мы уже говорили, так что изложенный выше фрагмент лишь подтверждает наши выводы и наблюдения.

То же можно сказать и о времени торговли. Мы уже знаем, когда удобнее всего торговать, когда торговать не стоит, знаем о торговых сессиях. Но это вещи, которые от нас не зависят. Как ни крути, а вам придется определиться с тем, когда вы будете торговать. Во-первых, внутри дня или на больших таймфреймах? От ответа на этот вопрос нужно исходить при составлении графика работы. Предупреждаю: не пытайтесь сразу сделать торговлю на Форексе делом своей жизни! Не посвящайте этому все свое время, не жертвуйте другими важными делами – ничего хорошего из этого не выйдет. Попробуйте рассматривать трейдинг как интересную и увлекательную игру, для которой не жалко выделить свободное время. Если же времени совсем нет или вы сильно устаете, попробуйте дейтрейдинг (торговля на дневном таймфрейме) – тогда большую часть времени вам нужно будет просто наблюдать, а каждую позицию вы будете открывать на несколько дней. Но не торопитесь принимать решения – предстоит еще третий пункт. А пока давайте занесем два отростка во вторую ветвь.

3. План.

Форекс – это не просто работа, это бизнес. В нашем случае это что-то вроде незарегистрированного индивидуального предприятия. Вы можете создать и товарищество, пригласить инвестора или инвесторов, взять деньги в доверительное управление (в частности, в России такие возможности предоставляют компании Alpari и TeleTrade) – это исключительно ваше решение. Главное, помните: вы сами берете на себя риски, и полагаться вы можете только на себя.

Любой бизнес начинается с идеи, но между бизнесом и идеей всегда лежит план. Наполеон как-то сказал: «Ни один план сражения не выдерживает столкновения с неприятелем». Это правда. Но великий полководец вряд ли сказал бы так, если бы он не составлял планов. Не попадайтесь на удочку о бизнес-плане на бумажной салфетке, о том, что план – это гадание на кофейной гуще, что в будущем все равно все происходит по-другому и т. д. Если вы рассчитываете на импровизацию, лучше даже не суйтесь.

Вы должны четко знать свои цели, задачи и пути их решения. Вы должны знать, к чему стремитесь, когда вы хотите это осуществить и что вы будете делать в той или иной ситуации. Да, вы не сможете точно спрогнозировать будущее. Да, будут, обязательно будут возникать непредвиденные обстоятельства. И в зависимости от этих обстоятельств вам придется корректировать план. Корректировать! А не менять суть. Существуют разные сценарии? Так составьте 2, 3, 10 планов. Между прочим, любой более-менее грамотный бизнес-план содержит в себе как минимум три сценария развития событий: оптимистический, пессимистический и реалистический. Если у вас будет хотя бы три этих сценария, вы уже не растеряетесь и не совершите ошибки. Если будете придерживаться плана, конечно.

Только четкая программа действий – что и является планом по определению – позволит вам стабильно зарабатывать и наращивать прибыль. Вольное же плавание обязательно приведет вас к ошибке. Вы просто не сможете всегда оставаться хладнокровным. Либо вы будете слишком много зарабатывать и начнете делать рискованные ставки, либо будете проигрывать и захотите одним махом решить все проблемы, поэтому начнете делать рискованные ставки, либо будете топтаться на одном месте, захотите сдвинуть чашу весов и... начнете делать рискованные ставки. Во всех трех случаях вы проиграете, и проиграете много. Причем вам обязательно захочется исправить ситуацию, и вы втянетесь в рулетку.

Весь юмор данной ситуации в том, что, даже составив план и твердо решив его придерживаться, вы все равно начнете делать рискованные ставки. Человеческий фактор не стоит недооценивать. Поэтому лучше потренируйтесь сначала на демонстрационном счете, а затем на маленьком реальном.

Впрочем, я все вас пугаю, пугаю, а конкретных советов не даю. Давайте попробуем вместе составить план и вообще разобраться, что в нем должно быть.

В первую очередь вы должны определиться с тем, чего вы хотите достичь. Ради чего вы затеяли торговать на валютном рынке? Если вы не можете сейчас ответить на этот вопрос, в этом нет ничего удивительного. Вариантов не так уж много:

1) вы хотите разбогатеть. Ваша задача – заработать столько денег, чтобы вы всю жизнь могли не работать – именно это называется богатством. Тогда ваш ориентир – 1 миллион долларов и выше;

2) вы хотите обеспечить себя стабильным заработком. Здесь большой разброс, в зависимости от условий и обстоятельств: от 50 000 до 500 000 рублей в месяц;

3) вы хотите зарабатывать немножко – на карманные расходы, на мелкие покупки и т. д. Здесь, соответственно, речь идет о суммах до 50 000 рублей в месяц.

К сожалению, я не могу сказать, что лучше. Все зависит от вас. Сейчас я всего лишь хочу показать вам, как при грамотном мани менеджменте совершенно обычный человек с совершенно обычными доходами может стать долларовым миллионером менее чем за полтора года.

Исходные данные:

• Размер депозита – от 7000 до 8000 USD.

• Кредитное плечо – 1:100.

• План на день – 10 пунктов.

• План на месяц – 200 пунктов.

• Сумма прибыли капитализируется.

Лот увеличивается пропорционально росту депозита и составляет (округленно) 20% от депо.

Сомневаюсь, что вы что-нибудь поняли, так что давайте разбираться. Первоначальная сумма депозита, согласно таблице, – 7400 долларов. На момент написания этой главы данная сумма соответствует 457 320 рублям. Немалые деньги. Но реальные. Вы можете их занять, скопить, заработать (хоть на том же самом Форексе), вопрос только в сроках.

Размер лота возьмем максимально допустимый – 20% от депозита. В данном случае это лот 1,5 (при кредитном плече 1:100). Тогда 1 пункт будет стоить 15 долларов. Каждый рабочий день в среднем вам нужно зарабатывать 10 пунктов. Это немного.

И это не значит, что вы должны убиваться, но зарабатывать ровно эти 10 пунктов каждый божий день. Если 10 пунктов в день – значит, 50 пунктов в неделю (5 рабочих дней). Учитывая, что за день движение проходит сотни пунктов туда-обратно, вы можете заработать 50 пунктов в первый же день и потом всю неделю отдыхать или работать на опережение плана. Вы можете потерять 20 пунктов в понедельник, выиграть 10 во вторник, потерять еще 20 в среду, а за четверг и пятницу заработать 80. В конце концов, вы можете заработать 150 пунктов в первую неделю и потерять 50 во вторую. Это неважно. Главное – чтобы в среднем цифры сходились с планом. Просто в конце месяца поделите всю прибыль на количество дней, и, если получится 10, значит, вы укладываетесь в график.

В пересчете на лот 1,5 10 пунктов – это 148 долларов. Вот сумма, которую вы должны видеть в среднем каждый день на экране монитора.

В месяце четыре рабочих недели. Если в неделю надо зарабатывать 50 пунктов, значит, в месяц – 200. Тоже в среднем, разумеется. Но имейте в виду: праздники не учитываются. За них придется отрабатывать.

200 пунктов – это 2960 долларов, что соответствует примерно 40% от первоначального депозита.

Вот мы, допустим, выполнили этот план, заработали в первый месяц 2960 долларов. Наш депозит увеличился, и ко второму месяцу мы имеем уже 10 360 долларов. 20-процентный лот от этой суммы – 2,1. Тогда стоимость 1 пункта – 21 доллар. Дневной план остается неизменным – 10 пунктов. В месяц – 200. В тактике ничего не меняем. Режим никак не меняем. Вообще ничего не меняем. Работаем ровно так же, как работали до этого. Только в связи с увеличением лота в день мы будем зарабатывать уже 207,2 доллара, а в месяц – 4 144 доллара.

Третий месяц начинаем уже 14 504 долларами...

Результат вы видите сами: через 15 месяцев вы уже не обыватель, вы – миллионер. Налоги? Ну хорошо, еще плюс 2 месяца. И все, можете положить деньги в солидный банк и жить только на проценты. А можете продолжать работу – ваш капитал будет только расти.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой? 10 пунктов в день – это не так легко, как кажется? Хорошо, поделим норму прибыли пополам. Пускай будет 5 пунктов в день. Тогда вы достигнете цели за 30 месяцев. Это 2,5 года – не так уж и много для миллиона долларов.

Поймите, главное – инструмент. Я предлагаю вам его – это «Коршун». Если вы умеете стабильно зарабатывать, хоть сколько-нибудь, хоть полпункта в день, но стабильно, – успех приложится. Вопрос лишь в пропорциях. Имея инструмент, вы можете менять компоненты системы: сроки, первоначальный капитал – как вам угодно. 1% с миллиона – 100 000.

Кстати говоря, чтобы грамотно рассчитать компоненты мани менеджмента, совсем не нужно обращаться к сложным математическим вычислениям. Можно не обращаться даже к простым математическим вычислениям: вместо этого лучше воспользуйтесь Процентным калькулятором выигрыша и проигрыша – самым простым и самым полезным инструментом расчетов, размещенным в разделе «Форекс-инструменты» на сайте нашего верного спутника – проекта EarnForex. Четыре используемых в калькуляторе параметра – все, что нужно для планирования счета. Не ищите сложностей.

Впрочем, мы отвлекаемся. План – это очень важно. Но не менее важно... его соблюдение. Да-да, это, скорее всего, станет для вас большой проблемой. Дело в том, что ошибки зачастую трудно заметить. Вы вроде делаете все как всегда, но раз – и что-то идет не так. Сначала вы расстраиваетесь, разочаровываетесь и только потом, может быть, при внимательном рассмотрении обнаруживаете, что не заметили загиба полосы Боллинджера или сами себе придумали полуфрактал. Вас охватывает досада: вы бросаетесь исправлять положение и тем самым сбиваете себе весь график. Результат, естественно, плачевный. Поэтому запомните раз и навсегда: один из главнейших компонентов успеха – ДИСЦИПЛИНА!

Важность дисциплины трудно переоценить. Это понимали еще античные римляне. Ни при каких обстоятельствах не отступайте от нее. Это касается и тактики, и мани менеджмента. Система исправит любые ошибки и промахи. В худшем случае просто увеличится срок достижения успеха. Но результат будет в любом случае.

Поймите меня правильно: я не призываю к пассивности. Инициатива, творческое мышление, оригинальные ходы и необычные решения – все это прекрасно, но неоправданный риск может погубить вас. Когда вы станете профессионалом (не если, а когда), когда у вас будет опыт за плечами и деньги на счете, вы станете сами принимать решения, а пока лучше ограничиться планом. Я хочу, чтобы вы поняли: успех – это не 2–3 удачных действия, это рутина, тяжелая, упорная и скучная.

Что ж, давайте закончим нашу модель.

Вот система, на которой базируется «Коршун». Все ее части полностью взаимосвязаны: одно неотделимо от другого. Позвольте вас поздравить: мы прошли немалый путь и теперь имеем основу торговой системы. Осталось только дополнить ее некоторыми элементами, и «Коршун» будет готов к использованию.

Но, если честно, задача этой главы состояла не только в том, чтобы дать вам представление о мани менеджменте. Я хотел донести до вас одну простую, но крайне важную, может быть, самую важную мысль:

Вы можете не только зарабатывать на Форексе, вы можете сделать на нем состояние. И если вы решили это сделать, делайте. Не задавайте вопросы: «А стоит ли? А вдруг не получится? Может быть, это невозможно?» Стоит. Получится. Возможно. Вопрос не в целях, а в средствах. Вы достигнете своей вершины, если захотите. Это известно точно. Неизвестно только, когда, как и чего это будет стоить.

Надеюсь, я вас убедил. А пока идем дальше.

Система подстраховки

Тормозная система предназначена для управляемого изменения скорости автомобиля, его остановки, а также удержания на месте длительное время за счет использования тормозной силы между колесом и дорогой. Тормозная сила может создаваться колесным тормозным механизмом, двигателем автомобиля (т. н. торможение двигателем), гидравлическим или электрическим тормозом-замедлителем в трансмиссии.

Для реализации указанных функций на автомобиле устанавливаются следующие виды тормозных систем: рабочая, запасная и стояночная.

Рабочая тормозная система обеспечивает управляемое уменьшение скорости и остановку автомобиля.

Запасная тормозная система используется при отказе и неисправности рабочей системы. Она выполняет аналогичные функции, что и рабочая система. Запасная тормозная система может быть реализована в виде специальной автономной системы или части рабочей тормозной системы (один из контуров тормозного привода).

Думаю, вы уже привыкли к моему стилю и ожидаете какого-нибудь неожиданного сравнения. И я вас не разочарую.

У вас открыта позиция вверх. Все хорошо, все по признакам. Час вы сидите у монитора и напряженно наблюдаете за движением. Ничего не происходит. Вы продолжаете следить. Наконец цена осторожно поползла вверх. 2, 5, 7 пунктов… Вы облегченно вздыхаете и идете выпить чашечку кофе, предвкушая победу. Возвращаетесь и видите огромную медвежью свечу на экране. Пунктов этак в 70. Думаю, реакцию вашу описывать не стоит. А всего-то минут 15 прошло. Оказывается, новости вышли в это время: ФРС приняла новую процентную ставку или что-то вроде. И ваша вполне себе солидная прибыль превратилась в катастрофу.

Вот чтобы такого не происходило, существуют стоп-лосс и тейк-профит.

Тейк-профит (take profit) – что это такое?

Говоря простым языком, тейк-профит – это некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки. При этом будет зафиксирован доход, поэтому его еще называют уровнем фиксации прибыли. Уровень тейк-профита может задаваться как перед, так и после открытия позиции, т. е. изменять его можно без каких-либо ограничений. Важно понимать, что от грамотного определения уровня тейк-профита напрямую зависит прибыльность ордера, поэтому уровень тейк-профита по каждой открытой сделке определяется индивидуально. Немного забегая вперед, расскажу о том, как правильно выставить тейк-профит и стоп-лосс.

Для того чтобы выставить уровни тейк-профита и стоп-лосса при открытии позиции, необходимо выполнить следующие действия:

1) открыть торговый терминал MetaTrader и авторизоваться;

2) в панели инструментов нажать кнопку «Новый ордер»;

3) в открывшемся окне «Ордер» указать значения предполагаемых уровней.

Для того чтобы выставить или изменить уровни стоп-лосса или тейк-профита после открытия сделки, необходимо в нижней панели торгового терминала MetaTrader дважды кликнуть на строчку с открытой сделкой.

Стоп-лосс (stop loss) – что это такое?

Стоп-лосс (stop loss, еще называют стоп-лимитом или лосем), как и тейк-профит, – это инструмент для фиксации сделки по достижении определенной цены, с той лишь разницей, что стоп-лосс служит для минимизации убытков трейдера. По сути, стоп-лосс – это средство обеспечения безопасности торгов на финансовых рынках. Когда уровень стоп-лосса достигнут, сделка автоматически завершается, только, в отличие от тейк-профита, здесь будет зафиксирован убыток. Однако принцип работы обоих инструментов идентичный (http://smfanton.ru/forex/stop-loss-i-tejk-profit.html).

Добавим кое-что из нашей любимой «Торговли на рынке валют для «чайников».

Тейк-профит

Есть старинная поговорка, которая звучит так: «Получая прибыль, не разоришься». Вы будете использовать тейк-профит-приказы, чтобы фиксировать прибыль, когда у вас есть открытая позиция. Если у вас короткая позиция по доллар – иене от 117,20, то ваш тейк-профит-приказ будет размещен ниже этого уровня, например на 116,80, и будет приказом на покупку. Если у вас лонг по фунт – доллару от 1,8840, то ваш тейк-профит-приказ будет размещен выше, например на 1,8875, и будет приказом на продажу.

Частичные тейк-профит-приказы – это тейк-профит-приказы, которые закрывают только часть позиции. Скажем, вы купили 200 000 евро – долларов по 1,2950 и рассчитываете, что пара будет двигаться выше – и так происходит. Чтобы получить некоторую сумму, вы решаете закрыть половину позиции (100 000 евро – долларов) по 1,3000 и позволить рынку идти дальше. Также вы можете разместить два тейк-профит-приказа на разных уровнях и полностью закрыть позицию.

Стоп-лосс

Стоп-лосс-приказы можно назвать критичными для выживания на рынке. Обычный стоп-лосс-приказ закрывает убыточную открытую позицию. Стоп-лосс-приказы вы используете для ограничения потерь, если рынок двигается против вашей позиции. Если вы этого не сделаете, то за вас это сделает рынок, а это всегда опасно.

Стоп-лосс-приказы находятся по другую сторону относительно текущей рыночной цены от тейк-профит-приказов, но движутся в том же направлении (в терминах купить или продать). Если у вас лонг, ваш стоп-лосс-приказ будет приказом на продажу, но по более низкой цене, чем текущая рыночная цена. Если у вас шорт, ваш стоп-лосс-приказ будет приказом на покупку, но по более высокой цене, чем текущая рыночная цена.

Это всего лишь определения, поэтому я отдал их на откуп экспертам. Надеюсь, вы поняли, что из себя представляют стоп-лосс и тейк-профит, как они работают и зачем нужны. Вопрос заключается в том, как их применять. А вот здесь не будем доверять никаким профессионалам, у нас своя система торговли, и мы сами в ней разберемся.

Что делают стоп-лосс и тейк-профит? Фиксируют прибыли и убытки. Это, конечно, прекрасно, вот только ставить их наобум или по наитию ну никак нельзя. Это целое искусство – поставить стоп-лосс и тейк-профит так, чтобы было не слишком близко и не слишком далеко, чтобы не жадничать и не мелочиться, чтобы не выбило стоп-лосс первой же тенью и дошло до тейк-профита. И этим искусством нам предстоит овладеть, потому что без подстраховки торговать нельзя.

Впрочем, у нас есть преимущество перед большинством трейдеров: мы участвуем в подготовленных ситуациях и примерно знаем, как будет вести себя будущая «добыча». Так что окунемся в прошлое и посмотрим, как можно усовершенствовать «охоту», чтобы сделать ее более безопасной.

Существует два противоположных принципа, на основе которых выставляются уровни закрытия позиций:

1) по плану – вы выставляете стоп-лосс и тейк-профит согласно плану, о котором мы говорили в прошлой главе. То есть тейк-профит ставится на уровне нормы прибыли (например, 10 пунктов), а стоп-лосс – на уровне допустимых рисков (в соотношении 1:1 – 10 пунктов, 1:2 – 20 пунктов);

2) по ситуации – стоп-лосс и тейк-профит ставятся в зависимости от рыночной ситуации, т. е. по признакам тактики, независимо от того, какое расстояние это составит.

В первом случае риск, возможно, будет меньше, но вы лишаетесь многих возможностей: в ситуациях, где потенциальное расстояние до тейк-профита меньше нормы прибыли, вы участвовать не будете, а там, где больше, вы будете брать только часть того, что могли бы взять. Поэтому получается, что второй принцип объективно лучше, тем более что «Коршун» верен примерно в 70% случаев, а зачастую и больше – в зависимости от особенностей управления, количества сделок, таймфрейма, ошибок и т. д.

Решать вам, конечно, но разбирать мы будем только второй принцип. Да в первом и разбирать нечего.

Итак, по порядку.

1. «Мешок».

Не мудрствуя лукаво, я решил взять ровно те же ситуации, что мы разбирали в качестве примеров при изучении видов «добычи». Только теперь добавим к ним стоп-лоссы и тейк-профиты.

Вот вам, пожалуйста, «хороший мешок» – моя любимая «добыча». Как и говорилось ранее, позицию открываем сразу после полуфрактала – на уровне 1.3586.

Цена должна дойти до противоположной полосы Боллинджера – там и ставим тейк-профит.

Расстояние – 10 пунктов. Даже с нормой прибыли сходится.

Здесь все понятно. А стоп-лосс?

Подумайте, где мы должны были бы закрыть позицию, если бы делали это вручную? После обратного полуфрактала. Вот там и поставим стоп-лосс.

Это 8 пунктов – даже меньше, чем нужно. Вот окончательный вариант:

Стоп. Почему сверху 8, а снизу 10? Наоборот, наверное? Нет, все правильно. Дело в том, что, как я уже говорил, движение не знает, что оно должно достичь противоположной полосы Боллинджера, поэтому нужно делать допуски. С большой вероятностью какое-то расстояние до полосы цена не дойдет. В данном случае дошла и даже перешла, но если вы будете делать небольшие допуски, то еще не раз облегченно вздохнете. Тем более что упускаем мы не так много (здесь вон всего 2 пункта), а шансы на успех, поверьте, значительно повышаются.

Со стоп-лоссами то же самое, только, как вы понимаете, ставить их нужно чуть дальше, а не ближе, как тейк-профит.

Впрочем, не переусердствуйте. Допуски к тейк-профиту:

1) внутри дня: 2–5 пунктов;

2) таймфрейм D1 и больше: 10–25 пунктов.

Допуски к стоп-лоссу:

1) внутри дня: 2–7 пунктов;

2) таймфрейм D1 и больше: 10–20 пунктов.

Если же ситуация требует большого стоп-лосса, лучше не ввязывайтесь. Даже если ситуация классическая, «стопроцентная», стоп-лосс в 40–50 пунктов не имеет никакого смысла. Вы, конечно, можете и выиграть, но, если проиграете хотя бы один раз, это обесценит 2–3 предыдущих (или последующих) выигрыша. И зачем неоправданно рисковать? Это, кстати, относится не только к «мешкам», но и ко всей остальной «добыче».

2. Диапазон.

Диапазон – это, пожалуй, самый удобный вид «добычи» для установления стоп-лосса и тейк-профита, ведь мы практически точно знаем, куда пойдет цена.

Открыв позицию по полуфракталу внутри диапазона, мы имеем три варианта развития событий:

1) цена дойдет до границы диапазона и вернется назад;

2) цена пробьет границу диапазона, к которой идет;

3) цена резко развернется к противоположной границе и пробьет ее.

Вот у нас позиция на уровне 0.8520 и три возможных варианта будущего: либо цена пойдет вниз, дойдет до границы и развернется, либо цена пойдет вниз и пробьет эту границу, либо цена развернется вверх примерно на уровне открытия позиции (там еще два варианта: либо диапазон сузится, либо движение пробьет противоположную границу вверх; если просто сузится диапазон, то он, возможно, тоже будет пробит вниз, но этот вариант не относится к развороту вверх). В двух из трех вариантов цена дойдет до нижней границы. Очевидно, там и нужно поставить тейк-профит.

45 пунктов. Красиво. А стоп-лосс?

0.8595 – 0.8520... 75 пунктов! Почему так много?!

А я ведь не зря вам говорил, что не получится выдерживать соотношение прибыли к убытку 1:2. Подумайте сами: если движение ходит внутри диапазона, значит, в любом случае оно достигнет нужной точки. За одним-единственным исключением: если цена пробьет противоположную границу. Значит, и стоп-лосс нужно ставить только для этого случая, то есть за границей диапазона.

Таким образом, окончательный вариант выглядит так:

Вот и подумайте, стоит ли ввязываться. Впрочем, как бы вы сейчас ни решили, то, что вы прочтете дальше, может изменить ваше мнение. Но не будем забегать вперед.

В диапазоне также уместны допуски, но они имеют немного другие пропорции.

Допуски к тейк-профиту:

1) внутри дня: 0–5 пунктов;

2) таймфрейм D1 и больше: 0–15 пунктов.

Допуски к стоп-лоссу:

1) внутри дня: 2–5 пунктов;

2) таймфрейм D1 и больше: 2–10 пунктов.

3. Прорыв диапазона.

Как вы помните, прорыв диапазона происходит после полуфрактала, называемого «выстрел». Это и будет отправной точкой.

После «выстрела» существуют два варианта развития событий:

1) пробой окажется настоящим, начнется тренд;

2) пробой окажется ложным, цена вернется в диапазон.

Все остальные варианты так или иначе приводят либо к первому, либо ко второму.

Если прорыв классический, все понятно: тейк-профит у полосы Боллинджера, стоп-лосс за «выстрелом» с допуском. А возьмем-ка ситуацию посложнее.

Где тейк-профит ставить? На полосе? Тогда пропустим добрую половину движения. А стоп-лосс? «Выстрел» тянется чуть ли не от противоположной границы. Кроме того, у нас тут яркий пример «ложного прорыва». Давайте разбираться.

Сначала с тейк-профитом. Его, как ни крути, нужно ставить на полосе Боллинджера – таковы правила «Коршуна». Движение цен ограничено лентами Боллинджера, и поскольку мы имеем дело с трендом, его граница находится на полосе. Плюс допуск – 2–5 пунктов. В данном случае можно поставить 5, потому что после прорыва диапазона цена часто вылетает за границы, но мы поставим 2 из-за маленького масштаба. Или можете предпочесть более рискованный вариант – следить самостоятельно. Но тогда вы либо «по интуиции» закроетесь там, где надо, что маловероятно, либо закроетесь по разворотным признакам, а значит, в лучшем случае все равно там же, где тейк-профит.

Как видите, если бы мы допустили 5 пунктов, то также остались бы в выигрыше. Но лучше не рисковать.

Теперь стоп-лосс. Будем, как и раньше, рассуждать логически: если есть всего два варианта дальнейшего развития событий, значит, нам нужно поставить стоп-лосс так, чтобы он отвечал законам тактики, но в то же время не был ни слишком близко, ни слишком далеко. По тактике признаком «ложного прорыва» является полуфрактал внутрь. Но мы только что открыли позицию, у нас пока есть только «выстрел». Но стоп-лосс за «выстрелом» бессмыслен, ведь, если против него сформируется полуфрактал, будет уже поздно, цена не только войдет в диапазон, но достигнет его верхней границы. Что же делать?

Секундочку. А что означает полуфрактал внутрь? То, что цена войдет обратно в диапазон. Но границы диапазона нам известны. Так почему бы не поставить стоп-лосс на границе диапазона плюс 2 пункта на всякий случай, чтобы тенью не выбило? Ведь если движение выйдет за этот уровень, значит, оно пробьет его и войдет в пределы диапазона. А если прорыв настоящий, то цена и так не должна зайти обратно. Таким образом, получаем следующую картину:

Как вы можете видеть, расчет оправдался. Несмотря на то что прорыв оказался ложным, тейк-профит сработал, стоп-лосс не выбило. Но даже если бы мы по каким-то причинам не закрылись бы вовремя и попали в «ложный прорыв», потеряли бы всего 5 пунктов и успели бы присоединиться к новому тренду вверх.

Допуски к тейк-профиту:

1) внутри дня: 2–5 пунктов;

2) таймфрейм D1 и больше: 10–25 пунктов.

Допуски к стоп-лоссу:

1) внутри дня: 2–5 пунктов;

2) таймфрейм D1 и больше: 5–10 пунктов.

4. Полуфрактал по движению.

Полуфрактал по тренду – одна из самых надежных и распространенных ситуаций. Как правило, сложностей с ней не возникает. А если возникает, значит, скорее всего, вы ошиблись и перед вами никакой не полуфрактал по тренду.

Вот перед нами тренд, вот полуфрактал, вот полоса Боллинджера. Тейк-профит, как и полагается, ставим на полосе плюс допуск (2–5 пунктов).

С тейк-профитом все хорошо, расстояние до него – 15 пунктов. Если поставить допуск в 5 пунктов, то будет 20. Цена все равно вышла за пределы ленты Боллинджера аж на 22 пункта, так что разницы никакой.

А вот со стоп-лоссом опять проблемы. Позиция-то открыта правильно, тренд состоялся, цена ушла на приличное расстояние. Вернулась, правда, больше, чем на половину пройденного, но так и должно быть, ведь, как мы выяснили, цена стремится к пределам полос Боллинджера. Потом даже еще вверх дернулась для тех, кто не успел. Но до всего этого были 2 огромные тени вниз. Где же ставить стоп-лосс в таких случаях?

Все просто: при полуфрактале по тренду стоп-лосс ставится за последней «волной». «Волна» – это крайнее минимальное или максимальное значение последней свечи, то есть высшая или низшая точка последней тени. То есть в данном случае стоп-лосс будет стоять так:

Вот видите: стоп-лосс даже меньше тейк-профита. При этом он не подвел – следующая тень (то есть тень от самого полуфрактала) не задела уровень стоп-лосса, в следующий раз цена достигнет этого уровня только при настоящем развороте.

Допуски к тейк-профиту:

1) внутри дня: 0–5 пунктов;

2) таймфрейм D1 и больше: 0–10 пунктов.

Допуски к стоп-лоссу:

1) внутри дня: 2–5 пунктов;

2) таймфрейм D1 и больше: 2–10 пунктов.

5. Канал.

Канал – это наклонный диапазон, а значит, принципы работы там те же, что и в диапазоне.

Если речь идет о движении внутри канала, все понятно: тейк-профит на границе, к которой идет движение, минус допуск; стоп-лосс за противоположной границей канала на расстоянии допуска.

Это если попался «венецианский канал». Рассмотрим лучше ситуации посложнее.

В случае прорыва канала нужно действовать так же, как и при прорыве диапазона. Тейк-профит ставится на ближайшей полосе Боллинджера, стоп-лосс – на границе диапазона плюс опять же допуск.

Это же касается и других видов каналов.

Почему нет тейк-профита? А где его ставить? «Выстрел» закончился на полосе Боллинджера, так что эта позиция для тех, кто любит риск. А по «Коршуну» ее вообще быть не должно. Но в данном случае, как видите, уровни оправдались. Главное в этом примере – стоп-лосс. Он не помешал движению вверх, и цена дошла до его уровня только при настоящем развороте.

Допуски к тейк-профиту:

1) внутри дня: 2–5 пунктов;

2) таймфрейм D1 и больше: 10–25 пунктов.

Допуски к стоп-лоссу:

1) внутри дня: 2–3 пункта;

2) таймфрейм D1 и больше: 3–7 пунктов.

Вот, собственно, и все о стоп-лоссе и тейк-профите. Но далеко не конец главы. Как она называется? «Система подстраховки». Думаете, выставили стоп-лосс и тейк-профит и все, подстраховались? Нет, друзья мои, это только полдела.

Во-первых, существует такая преполезнейшая вещь, как трейлинг-стоп. Слышали о таком?

Трейлинг-стоп – это эффективный инструмент, который позволяет автоматически установить стоп-лосс на необходимом уровне от текущей цены. Он отлично подойдет, когда рынок сильно движется в одном направлении, а у трейдера нет возможности следить за изменением цены.

Трейлинг-стоп, в отличие от функции стоп-лосс, выполняется не на сервере, а в клиентском терминале. Поэтому всегда помните, что при отключении терминала трейлинг-стоп перестанет двигаться вслед за ценой и уровень стоп-лосс зафиксируется на значении, имеющемся в момент выключения вашего торгового терминала. Чтобы включить трейлинг-стоп, достаточно в окне «Терминал» нажать на необходимый ордер правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Трейлинг-стоп».

Для трейлинг-стоп вы можете применить следующие опции:

Удалить все уровни – отключение всех уровней трейлинг-стопа на любых отложенных ордерах и открытых позициях;

Нет – команда для отключения плавающего стоп-лосса для данной позиции;

Задать уровень – самостоятельный выбор уровня.

Когда выставлен уровень трейлинг-стоп, терминал постоянно сверяет количество пунктов от точки входа до текущей цены. Если необходимый «зазор» набран, то в соответствии с заданными параметрами устанавливается стоп-лосс. Как только цена идет в нужном направлении, стоп-лосс автоматически передвигается вслед за ней соразмерно заранее определенному интервалу. Если же позиция теряет прибыль, то стоп-лосс не изменяется.

Таким образом, позиция закрытия сделки при неблагоприятном движении рынка автоматически фиксируется по уровню стоп-лосс (рис. 10).

Трейлинг-стоп – это тот необходимый штрих, который, во-первых, максимально обезопасит торговлю, а во-вторых, даст возможность брать большую часть движения, даже когда по признакам надо закрываться раньше. Ярчайший пример – прорыв диапазона. После того как «баллончик» лопается, движение выстреливает и, как правило, выходит значительно за пределы полос Боллинджера. Трейлинг-стоп позволит вам не закрываться на полосе, а понаблюдать за движением.

Рис. 10.

(http://www.roboforex.ru/beginner/metatrader4-tutorial/trailing-stop/)

Чем дальше цена будет уходить в нужную сторону, тем ближе будет стоп-лосс. В конце концов он установится на уровне открытия позиции или даже выше. И тогда вы в любом случае либо ничего не потеряете, либо даже закроетесь с небольшой прибылью. Жалко только упущенное движение, но вас никто и не заставляет терпеть до последнего. Просто вы будете уверены в том, что не проиграете, и это развяжет вам руки. А дальше решайте сами, как поступать.

Трейлинг-стоп тоже нужно выставлять с умом. Если вы поставите слишком маленький (2 пункта, например), то он с большой вероятностью сработает, но зато его может легко выбить первая же тень. Это плохо – вам придется еще раз открываться вдогонку, и в результате вы упустите прибыль. Такой сценарий наиболее вероятен при трейлинг-стопе меньше 5 пунктов. Большой трейлинг-стоп тоже опасен: движение может просто не дойти до заданного уровня. Я рекомендую задавать на любом таймфрейме уровень 10–15 пунктов. Обратите внимание: при установке трейлинг-стопа значение уровня указывается в виде дробного числа без запятой. Поэтому 10 пунктов будут выражены числом 100, 15 – 150 и т. д. В списке по умолчанию нет таких уровней, поэтому вам придется задать их вручную.

Но и трейлинг-стоп – лишь полезное дополнение. Вы можете вообще не пользоваться им, если вам неудобно.

Почему профессиональные серферы выбирают места с не самыми лучшими погодными условиями? Они едут не туда, где всегда светит солнце, мирно летают чайки и тихонько шумит море. Все эти компоненты, конечно, присутствуют, но это не главное. Им как раз не нужно спокойное море. Им нужен ветер, много волн, и побольше в размерах. Ведь волны не топят их. Крошечная по сравнению с устрашающей водной стеной доска взмывает на гребень, и все, что нужно сделать в этот момент – удержаться. А дальше все сделает физика. Серфер просто поднимется на гребень волны, которая прокатит его и плавно опустит у берега. Чем больше волна – тем выше он поднимется и дальше «проедет».

Если вы стоите перед бетонной стеной и на вас бежит разъяренный бык, чтобы остановить его, вам нужно просто отойти в нужный момент. Тогда чем быстрее бежал зверь, чем больше он в размерах и силе, тем больше он же и получит. На этом основан один из японских видов борьбы – айкидо. Его основной принцип – использование силы противника. Я сам долгое время занимаюсь айкидо и ответственно заявляю, что этот принцип работает. Стоит лишь немного повернуть кисть, немного надавить, сделать два-три верных движения – и массивный соперник повержен. Его, казалось бы, несокрушимая мощь обращена против него, а это посильнее любого контрудара.

К чему я это? А к тому, что на Форексе тоже есть «приемы», позволяющие использовать силу «соперника». То есть существуют инструменты, позволяющие в случае ошибки использовать силу обратного движения. Это так называемые отложенные ордера.

Что такое отложенный ордер?

Отложенный ордер Форекс – это такой тип ордера, параметры открытия которого устанавливаются заранее. Открывается такой ордер при достижении рынком цены, на которую ориентируется трейдер.

Отложенные ордера бывают следующих типов:

• Buy Limit (Бай Лимит);

• Sell Limit (Селл Лимит);

• Buy Stop (Бай Стоп);

• Sell Stop (Селл Стоп).

Что означают эти понятия?

Отложенный ордер Buy Limit

Ордер Buy Limit выставляется ниже текущей цены актива, на котором торгует трейдер. То есть при анализе рынка трейдер понимает, что его базовый актив в скором будущем будет расти (скажем, доллар по отношению к британскому фунту будет расти в цене), и на линии поддержки или на границе канала ставит отложенный ордер Форекс Buy Limit.

На скрине ниже можно увидеть, что это означает на практике:

Предположим, на цене 1.5515 трейдер выставляет ордер Buy Limit с условием, что цена сначала дойдет до линии уровня поддержки, которая находится на цене 1.5484, затем отобьется от нее, и ордер сработает при восходящем тренде по цене 1.5495. При прохождении этой цены в нисходящем тренде ордер не откроется...

Отложенный ордер Форекс Sell Limit

Это точно такой же вид ордера, как и Buy Limit, но в обратную сторону.

То есть если ордер Buy Limit открывался при отбое цены от линии поддержки при восходящем тренде, то Sell Limit откроется при отбое от линии сопротивления, при нисходящем тренде:

Эти типы отложенных ордеров довольно часто используются на рынке Форекс. Например, некоторые стратегии торговли на новостях включают в себя выставление таких ордеров, как Buy Limit и Sell Limit.

Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop

Этот вид отложенных ордеров отличается от предыдущих только тем, что выставляется с замыслом не на разворот тренда, а на его продолжение. То есть трейдер видит, что цена отбилась от линии поддержки или сопротивления и тренд или отскок уже продолжают свое движение.

Либо трейдер в какой-либо точке ожидает, что начнется тренд, но пока еще не может понять, в какую сторону. Такая ситуация бывает при открытии европейского рынка (лондонской сессии) или опять же при выходе новостей.

На скрине наглядно показывается, как выставляется данный вид отложенного ордера. Показываю на примере Sell Stop:

То есть ордер выставляется в надежде, что рынок продолжит движение. Или другая ситуация, когда трейдер не знает, куда рынок пойдет дальше (рис. 11).

Как выставить отложенный ордер Форекс?

...найдите в верхней части своего терминала MT4 кнопку «Новый ордер» и смело жмите на нее!

Перед вами откроется меню выставления ордера... Как и в случае открытия ордера немедленного исполнения, вам нужно выбрать (сверху вниз):

Базовый актив. То есть валютную пару или нефть, золото, серебро и т. д.;

Объем лота ордера;

Параметры стоп-лосса и тейк-профита;

Комментарий. В большинстве случаев не нужен;

Тип ордера. Тут все уже понятно;

Тип отложенного ордера. При нажатии стрелочки вы увидите все типы ордеров, о которых сегодня говорили;

Цену, по которой откроется ордер;

Время истечения. Если ордер не открывается до этого времени, то он удаляется (рис. 12).

Рис. 11.

Рис. 12.

(http://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/otlozhennyj-order/)

Ордера Buy Limit и Sell Limit нам не пригодятся. Как правильно написано в статье, они нужны только для торговли на новостях. И действительно, довольно глупо выставлять ордер на уровне, от которого цена должна отбиться и уйти в противоположную. На основании чего она должна это сделать? Чтобы не вогнать себя в убытки, нужно каким-то образом точно угадать уровень, от которого отобьется цена. Разве это возможно делать на постоянной основе? В диапазоне еще куда ни шло: можно ставить отложенные ордера на его границах. Но даже в диапазоне границы весьма условны, а ставить ордера нужно еще в период формирования диапазона. В общем, для меня Buy Limit и Sell Limit – бесполезные ордера, я не нашел им практического применения. Если вы найдете – не собираюсь вам мешать, будет очень здорово, если вы научитесь пользоваться таким функциональным инструментом.

А вот с Buy Stop и Sell Stop совсем другая история. Эти ордера ориентированы на продолжение движения, а значит, не требуют четкого уровня. Главное – правильно определить само направление движения. Но поскольку ордер отложенный, он ориентирован на предсказание относительно далекого будущего. Зачем это делать, если мы вполне даже неплохо ориентируемся в реальном времени? Видим признаки – открываемся, ставим стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп – все чин по чину. Если движение идет в нужную сторону, дожидаемся прибыли, не в нашу – не дергаемся, ждем, когда позиция закроется стоп-лоссом, потом открываемся, если есть возможность, по другим признакам в ту сторону, в которую идет движение. Например, была у нас открыта позиция по полуфракталу по тренду вниз, но цена развернулась вверх и выбила стоп-лосс. Если так, то либо сформируется «мешок» и мы откроемся вверх, либо это был просто сильный откат и против него все равно будет еще один полуфрактал вниз. Правильно?

Правильно. А если будет огромная тень вверх? А если диапазон? А если полуфрактал не сформируется, но после него сразу будет огромная свеча вверх? Во всех этих случая по признакам будет уже поздно открываться.

Существует правило:

Если цена не идет вверх, значит, она обязательно пойдет вниз. И наоборот.

Вот для того-то и существуют Buy Stop и Sell Stop. Если вы неправильно определили направление движения, значит, цена пойдет в противоположную сторону. Эти отложенные ордера позволят быстро отреагировать на меняющуюся ситуацию и отыграть потерянное. А может, и выйти с прибылью. Вот взять хотя бы тот же «мешок»:

Вроде бы все признаки налицо: и загиб вам пожалуйста, и полуфрактал (полуфрактал кажется маленьким, и если вы заметили это и помните, что полуфрактал должен превышать объем двойного спреда, то вы молодец; в данном случае полуфрактал настоящий, просто таймфрейм большой), но вот развернулось движение и все тут! Да еще как развернулось! Конечно, мы поставили стоп-лосс и тем самым минимизировали убытки, но что было бы, если бы за стоп-лоссом стоял отложенный ордер Sell Stop? Где именно? А мы все равно не можем определить уровень, потому как не знаем, как будут развиваться события дальше. Единственный уровень, на который мы можем ориентироваться, – это уровень стоп-лосса. Так давайте поставим Sell Stop сразу за ним, плюс 2 пункта на всякий случай. К отложенному ордеру тейк-профит и стоп-лосс такие же, как и к обычной позиции: тейк-профит – на полосе Боллинджера, стоп-лосс – за полуфракталом. Но поскольку полуфрактала у нас еще нет, поставим стоп-лосс к отложенному ордеру чуть выше открытой позиции. Вот что получится:

Не хотелось перегружать и без того цветастую иллюстрацию числами, поэтому опишу последующее развитие событий словами:

1) мы открыли позицию по полуфракталу вверх;

2) цена ушла вниз, выбила стоп-лосс. Имеем убыток: 12 пунктов;

3) еще через 2 пункта открывается Sell Stop;

4) цена доходит до тейк-профита – позиция закрывается. Имеем прибыль: 22 пункта;

5) 22 пункта прибыли минус 12 пунктов убытков = 10 пунктов прибыли в итоге.

Красиво? Красиво. И не нужно ничего делать, все происходит автоматически. Главное – правильно расставить ордера. Так поражение превращается в безоговорочную победу.

А вот вам, пожалуйста, диапазон:

Диапазон, конечно, не самый ровный, но это таймфрейм Н4, поэтому на нем позволительны допуски. Так или иначе, все признаки налицо: есть «наконечник», цена ходит от одной полосы Боллинджера к противоположной, около верхней границы сформировался полуфрактал вниз. Надо открываться.

На этот раз попробуем сразу расположить ордера согласно новой методе. Посмотрим, что получится.

1) открываем позицию по полуфракталу вниз;

2) цена сначала идет вниз, потом разворачивается и выбивает стоп-лосс. На этот раз цена ошибки высока: 85 пунктов;

3) открывается отложенный ордер Buy Stop;

4) происходит резкий рост валюты – тейк-профит выбивается меньше, чем через час. Имеем прибыль: 136 пунктов;

5) Итог: 136 – 85 = 51 пункт.

Таким образом, мы не только отыграли потерянное (хотя убыток был огромным), но и вышли с отличной прибылью.

Тут же подоспел и отличный пример «ложного прорыва». Только мы вытерли пот со лба, порадовались неожиданному триумфу, как цена развернулась в обратную. Правда, «ложным прорывом» это назвать в полной мере нельзя, ведь прорыв-то состоялся, да еще какой. Но этот прорыв не сформировал тренд, появился обратный полуфрактал. Надо открываться вниз.

Горьким опытом наученные, мы не будем лениться и расставим отложенные ордера.

Что же произошло дальше?

1) мы открыли позицию по полуфракталу вниз;

2) цена ушла вверх, выбила стоп-лосс. Имеем убыток: 26 пунктов;

3) еще через 2 пункта открывается Buy Stop;

4) цена доходит до тейк-профита – позиция закрывается. Имеем прибыль: 160 пунктов;

5) 160 пунктов прибыли минус 26 пунктов убытков = 134 пункта прибыли в итоге.

«Ну это уж совсем сказка какая-то», – скажете вы. Хорошо, возьмем более стандартную ситуацию. Ну, скажем, классический полуфрактал по тренду.

На это раз я не стал расписывать – и так все ясно. Перейдем сразу к описанию ситуации:

1) открываем позицию по полуфракталу вниз (обращаю ваше внимание на то, что здесь та самая ситуация, когда первая медвежья свеча, хотя и перекрывает последнюю бычью, не является полуфракталом, так как между точками открытия бычьей и закрытия медвежьей расстояние меньше, чем двойной спред);

2) поначалу все идет хорошо, цена падает, но, не дойдя немного до полосы Боллинджера, где должен стоять тейк-профит к основной позиции, неожиданно разворачивается и уходит вверх, выбивает стоп-лосс. Убыток: 16 пунктов;

3) еще через 2 пункта открывается отложенный ордер Buy Stop. Движение активно идет вверх, формируются признаки «мешка»: нижняя полоса Боллинджера загибается, полуфрактал вверх подтверждается. Мы уже потираем руки и считаем потенциальную прибыль, как вдруг в середине «мешка» цена неожиданно разворачивается и снова идет вниз. Вниз она идет крайне настойчиво, с явным намерением выбить нам второй стоп-лосс. Нервишки шалят, вместо прибыли мы уже считаем потенциальные убытки;

4) но до стоп-лосса цена не доходит, причем не доходит приличное расстояние – 7 пунктов. Движение разворачивается и уже спокойно, без рывков достигает тейк-профита. Прибыль: 48 пунктов;

5) Итого: 48 пунктов прибыли – 16 пунктов убытков = 32 пункта прибыли.

Работает! А ситуация-то, между прочим, не из легких. Сначала вниз, потом вверх, потом опять вниз и снова вверх... А этот «фокус» посередине «мешка»? Даже если бы мы просто открывались по признакам, не ставя никаких отложенных ордеров, нам, скорее всего, выбило бы стоп-лосс. Но, как видите, стоп-лосс, который мы поставили, и позицию подстраховал, и не дал себя обмануть ложным движениям. Это значит, что наши соображения верны и мы все делаем правильно.

Ну и для близиру посмотрим еще, как работает эта система в каналах. Возьмем какую-нибудь прям совсем уж гадкую ситуацию, в которую при нормальных обстоятельствах мы бы вообще не ввязывались.

Вот такой вот противный искаженный канал. Как мы туда могли попасть?

Предположим, что мы пропустили пробой «немецкого баллончика» и стали просто следить за развитием ситуации. Вдруг появляется тот самый шанс: обратный полуфрактал! Не зная, что нас ожидает, мы открываемся вниз и ставим отложенные ордера согласно выработанной системе.

Сразу оговорюсь: открываться в данных условиях вообще-то нельзя, потому что получается, что Buy Stop находится за границей полосы Боллинджера, а значит, негде ставить тейк-профит. Но я намеренно взял ситуацию посложнее, чтобы показать, что система подстраховки работает.

Итак, сводка боевых действий:

1) открываем позицию по обратному полуфракталу вниз;

2) рынок не дает нам даже надежды: цена сразу подскакивает и выбивает стоп-лосс. Убыток: 19 пунктов;

3) та же свеча выбивает и уровень Buy Stop, потом возвращается чуть-чуть назад;

4) в канале (которого на тот момент еще не видно) образовывается «приток»: 2 свечи с довольно длинными тенями и телами, равнозначными друг другу;

5) затем этот «приток» пробивается вниз, угрожая выбить стоп-лосс, но пробой превращается в тень. Таким образом создается «наконечник» канала;

6) после этого болтанка в середине канала, заканчивающаяся длинной тенью вверх, достигающей верхней границы;

7) цена снова слишком резко уходит вниз, второй раз угрожая выбить стоп-лосс, но снова возвращается в пределы канала;

8) только сейчас появляется возможность поставить тейк-профит, так как появляется некий разрыв между уровнем Buy Stop и полосой Боллинджера, но он слишком мал. Решаем подождать и еще немного понаблюдать за развитием событий;

9) и в третий раз огромная тень вниз чуть не доводит нас до инфаркта: до стоп-лосса остается около 5 пунктов. Но неожиданно свеча превращается в доджи;

10) и вот после долгого, напряженного, мучительного ожидания лента Боллинджера раскрывается и дает нам возможность поставить приемлемый тейк-профит. Ждать долго не приходится: следующая же свеча выбивает его. Прибыль: 27 пунктов;

11) Итого: 27 – 19 = 8 пунктов прибыли.

Не бог весть что, конечно, но правильная расстановка ордеров снова помогла нам выкрутиться из сложнейшей ситуации и выйти с прибылью, причем с хорошей прибылью. Но лучше все-таки не лезть в рискованные сделки.

Ну и чтобы уж совсем закрепить уверенность в правильности наших выводов, рассмотрим... А что рассмотрим? Рассматривать-то нечего. «Мешок» опробовали? Опробовали. Диапазон посмотрели? Посмотрели. Прорыв диапазона протестировали? Протестировали. Полуфрактал по тренду проверили? Проверили. Канал? Тоже.

Все. Кончилась «добыча». Везде, на всех валютах, во всех ситуациях и на любых таймфреймах отложенные ордера исправляли наши ошибки и позволяли не только нивелировать убытки от них, но и выходить с существенной прибылью. О чем это говорит?

Это говорит о том, что использование отложенных ордеров – не только важная часть системы подстраховки, но и необходимая при работе по тактике «Коршун».

Впрочем, о какой системе подстраховки я веду речь? Ведь мы даже не дали ей определение.

Система подстраховки – это комплекс мер, направленных на минимизацию убытков и использование в случае ошибки обратного движения для получения прибыли, соразмерной полученным убыткам или превышающей их.

Это наш резерв, наш туз в рукаве, наш страховой полис. Система подстраховки тоже работает не в ста процентах случаев, она тоже иногда дает сбои, как и любой механизм. Но подумайте сами: тактика «Коршун» верна примерно в 70% случаев. Если добавить к этому систему подстраховки, какой же будет процент точности попадания...

Однако не будем давать волю фантазии. Лучше четко определим компоненты системы подстраховки, систематизируем наблюдения:

1) стоп-лосс;

2) тейк-профит;

3) трейлинг-стоп;

4) отложенные ордера Sell Stop и Buy Stop (плюс стоп-лосс и тейк-профит к ним).

Эти четыре столпа обеспечат практически любую сделку. Теперь абсолютное большинство ваших позиций защищено от убытков.

Что ж, поздравляю вас! Мы проделали сложный путь, и теперь у нас есть полная модель торговой тактики «Коршун». Осталось подготовить последний, самый сложный компонент торговой системы – самих себя...

Психология профессионала

ПСИХОЛОГИЯ – наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности. Область знаний о внутреннем – психическом – мире человека. Термин возник в XVIII в. и означает собственно учение о душе или науку о душе. В строгом смысле понимается как наука о психике, а психолог – человек, профессионально занимающийся психологией в теоретическом и практическом плане, в том числе для помощи людям в определенных ситуациях.

В системе наук психологии должно быть отведено совершенно особое место, и вот по каким причинам. Во-первых, это наука о самом сложном, что пока известно человечеству. Ведь психика – это «свойство высокоорганизованной материи». Если же иметь в виду психику человека, то к словам «высокоорганизованная материя» нужно прибавить слово «самая», ведь мозг человека – это самая высокоорганизованная материя, известная нам. Знаменательно, что с той же мысли начинает свой трактат «О душе» выдающийся древнегреческий философ Аристотель. Он считает, что среди прочих знаний исследованию о душе следует отвести одно из первых мест, так как «оно – знание о наиболее возвышенном и удивительном»...

В понятии «профессионализм» отражается такая степень овладения человеком психологической структурой профессиональной деятельности, которая соответствует существующим в обществе стандартам и объективным требованиям. Профессионализм рассматривается в качестве интегральной характеристики человека-профессионала (как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности), проявляющейся в деятельности и общении. Профессионализм человека – это не только достижение им высоких производственных показателей, но и особенности его профессиональной мотивации, система его устремлений, ценностных ориентаций, смысла труда для самого человека...

Сначала я хотел назвать эту главу «Психология трейдера».

Затем решил вообще не писать ее за ненадобностью.

И только в процессе работы над книгой я все больше и больше понимал, насколько важна эта глава. А сейчас абсолютно уверен в том, что эта глава – ключевая. И называться она должна именно так – «Психология профессионала».

В предыдущих главах я уже касался вопроса психологии, и не однажды. Как вы, вероятно, заметили, мне вообще свойственны фразы вроде «об этом мы поговорим позднее» или «а эту тему мы уже частично освещали в предыдущих главах». Возможно, вас это даже раздражало. Но поймите: это не стиль, это необходимость. Торговая система – это целостный организм, все компоненты которого тесно взаимосвязаны и друг без друга не существуют. Я старался в каждой главе максимально сосредоточиться на предмете изучения, но другие аспекты торговой тактики обойти невозможно. И вот настало время поставить точку, вложить последний пазл мозаики.

В первый и последний раз в книге предисловие к главе полностью соответствует ее содержанию. Я хотел бы обратить ваше внимание на определение профессионализма, выделенное жирным шрифтом.

Профессионализм – это степень овладения человеком психологической структурой профессиональной деятельности.

Несколько заумное определение, но чертовски верное. Профессионал – это не тот, кто занимается одним делом всю жизнь, это человек, который психологически способен этим делом заниматься. Это человек, который обладает определенным набором качеств, позволяющих ему стабильно принимать верные решения в рамках той деятельности, которую он освоил. Все остальное – техника, детали.

Ключ к успеху внутри нас. Вот почему эта глава – ключевая.

Первым делом нужно навести порядок в самом себе. Тогда, что бы ни случилось, вы всегда сможете вернуться к исходной точке и начать все сначала. Иными словами, нужно построить внутри себя.Построением этой крепости мы и займемся в данной главе.

1. Цель.

Лишены прозорливости не те люди, которые не достигают цели, а те, которые проходят мимо нее.

Франсуа Ларошфуко

Об этом компоненте мы говорили еще в главе «Мани менеджмент». Запомните: цель – это важнейшая... Знаете что, хватит этого наставничества. Оно нудное и, по большому счету, бесполезное. Тем более если мы уже обсуждали эту тему. Лучше я поделюсь личным опытом и опытом других людей, которые достигли успеха в инвестиционной деятельности. А выводы вы сделаете сами. Это будет куда лучше инструкции, тем более когда дело касается такого индивидуального понятия, как психология.

Когда я только начинал заниматься торговлей на Форексе, я не знал о нем практически ничего. Да что греха таить – вообще ничего. Я даже не знал, что такое Форекс. Для меня это было звучное, красивое, внушительное слово – но абсолютно пустое. Спрашивается, как же я начал этим заниматься? Дело в том, что Форексом долгое время занимался мой отец. Зайдя однажды к нему в комнату и увидев графики на экране, я заинтересовался, начал расспрашивать. И меня просто поразило то, как по мере получения ответов квадратики, прямоугольники, полосы, стрелки, зеленый, белый, черный, желтый цвета, цифры и многочисленные столбики таблиц, самых разных, обретали все больший смысл. Странные фигуры, изображенные на мониторе, становились понятными и простыми. Вот что это за белый вытянутый прямоугольник? Это свеча. И правда, похоже на свечу. А что она обозначает? Она отражает движение цен. Как это? А вот была цена такая, а через час стала такая. Проводим линии – получаем свечу...

Увлекся – сам стал рисовать свечи. В новостях бегущей строкой передают котировки – я отмечаю. Через час опять смотрю – отмечаю. Получается. Интересно. Потом установил себе терминал (MetaTrader 4 – он уже тогда был; сколько себя помню, торговал исключительно в этом терминале, этим объясняется моя к нему привязанность). Открываю: ничего не понятно, все вразнобой, какие-то окна, огоньки, таблицы, графики, причем не те, что я видел, а зигзагообразные. Отец объясняет: это валютные пары, это так называемые японские свечи, это окно ордера. Я наблюдаю за ним завороженно, впитываю в себя его объяснения (не могу не сказать сразу, что отец мой обладает прекрасно поставленной речью и настоящим даром рассказывать, объяснять что-то; вот и с Форексом то же самое: скучнейшая на тот момент для меня вещь (я, считай, ребенком был), сам бы ни за что не полез, а вот поди ж ты, заинтересовал, да еще как. В общем, если бы не он, я бы сейчас эту книгу точно не писал.). Каких-то 5–10 минут – и все в идеальном порядке, все на своих местах. Волшебство!

Но меня, естественно, привлекал сам процесс. Форекс в скором времени стал для меня увлекательной игрой, которая стала занимать значительную часть моего свободного времени. И неудивительно: как игра он обладает рядом крупных достоинств. Во-первых, все происходит по-настоящему. Упал евро – на графике отразилось. Вырос фунт – ты знаешь об этом раньше, чем в новостях покажут. Во-вторых, все происходит в реальном времени. Форекс-брокеры, использующие MetaTrader, даже на виртуальном счете показывают настоящие котировки. На акциях, сколько знаю брокеров, все дают на демосчете котировки с задержкой минимум на 15 минут. В-третьих, движение на рынке неповторимо. То есть да, конечно, есть закономерности, но ты не знаешь, что произойдет в следующие полчаса, и никто не знает. Сюжет такой игры строится по мере «прохождения»: рынок движется независимо от тебя, и решения принимаешь только ты. Можешь открыть позицию вверх, можешь вниз, можешь вообще не открывать. Тренд от этого никак не изменится. А вот цифры в строке «Прибыль» создаешь только ты. Заработаешь – все лавры тебе, проиграешь – ответственность на тебе. И играть можешь как хочешь: на маленьких таймфреймах больше драйва, на больших – крупнее цифры. Это впечатляет, это интригует, это затягивает.

И вот вроде бы на демонстрационном счете делай что хочешь, ничем не рискуешь, а вскоре появляется некое чувство ответственности. Начинаешь сам себя загонять в рамки, ставить ограничения, цели. Успехи приносят радость, поражения – огорчение и разочарование. И чем больше втягиваешься в этот процесс, тем сильнее становятся эти ощущения. Теперь уже не откроешь сделку там, где рискнул бы раньше, не пойдешь на смелый эксперимент. Раньше было все равно, что произойдет после открытия позиции, а теперь появляется мандраж, уже не хочется оставлять ее без присмотра. И все это растет в геометрических пропорциях: чем больше получается, тем выше цели.

Как сейчас помню: моя первая сделка, прибыль ровно 10 пунктов. Я понятия не имею, что это такое. Отец хлопает по плечу: «Молодец! 10 пунктов – это много, для меня это дневная норма». Что означает словосочетание «дневная норма», я тоже не знал, но слова отца подействовали более чем ободряюще. Как же, получается!

Попробовал еще несколько раз – снова успех. Ощущения от этого первого успеха ни с чем не сравнимы: ты еще не понимаешь, что происходит, но уже чувствуешь гордость, понимаешь, что этот успех что-то значит, чего-то стоит. Но потом, конечно, убытки. Я снова начал осаждать отца, спрашивать, как торгует он. У него тогда была своя торговая тактика, к сожалению неудачная, но как раз ее описание и заложило основу для создания будущего «Коршуна». Вспомните краеугольный камень нашей тактики – полуфрактал. Это изобретение моего отца. Такого понятия, вообще-то, не существует. Нет фигуры такой. И определения полуфракталу нигде, кроме как в этой книге, вы не найдете. Это чисто его интеллектуальная собственность, которую я безбожно использовал для создания своей торговой системы, путь к которой был долгим, сложным и крайне тернистым. Но я забегаю вперед.

Узнав азы торговой системы, я принялся за работу с двойным рвением. Меня невероятно вдохновило то, что, оказывается, Форекс может быть серьезным источником дохода, что этим занимаются серьезные люди и я причастен к этому делу, которое дано не каждому даже взрослому человеку. У меня получалось, и каждый успех давал мне мощнейший заряд энергии. Заработала фантазия. Тот факт, что цена каждого пункта возрастает пропорционально в зависимости от привлекаемой маржи, прибавлял энтузиазма: я открывал демосчета на большие суммы, чтобы прибыль выглядела внушительней, пересчитывал все числа в рублях и уже представлял, как буду управлять собственным инвестиционным фондом. Я знал, что если хотя бы чуть-чуть освою такое сложное взрослое дело, то буду на голову выше всех своих сверстников, и им будет меня уже не догнать. Амбиции, тщеславие, честолюбие, даже жадность в какой-то степени двигали меня вперед.

Сказка, конечно же, быстро кончилась. Я полностью проиграл несколько счетов и опустил руки. Точнее, я хотел опустить руки, но уже не мог. Те образы, которые я создал в своем воображении, слишком глубоко засели мне в голову, и я категорически не хотел расставаться с ними. Отказываться от таких перспектив? Нет, я не мог себе этого позволить! Продолжу заниматься. Если не получится, я ничего не проиграю, а если получится – получу все. Эта мысль держала меня и не давала возможности сдаться, хотя, по сути дела, никакого «если» для меня уже не существовало. Я должен победить. Я должен получить все.

С той поры я потерпел столько поражений, сколько не терпит человек, наверное, за всю жизнь. Я расстраивался и злился ужасно. Зачастую страдали окружающие предметы. Но чем больше сил я вкладывал, тем больше хотел получить. И все больше и больше активная злость от поражений превалировала над пассивным расстройством. Тысячу раз я начинал с нуля и тысячу раз проигрывал. Но каждый раз я начинал со свежего старта. Ведь я не мог позволить, чтобы все силы и все потраченное время (а это целые годы) оказались потраченными впустую. И вот я пишу книгу о своей торговой системе. И пусть я миллион раз неправ, но у меня уже есть опыт, есть знания, есть свои уникальные мысли, которых нет больше ни у кого, которыми я могу поделиться с вами. Разве это не успех?

Позволю себе перефразировать слова Макиавелли:

Цель создает средства.

У меня крайне амбициозные цели. Я хочу не просто стать высококлассным профессионалом торговли на Форексе, я хочу стать одним из лучших в этом деле. Я хочу управлять большими капиталами через собственный инвестиционный фонд. Даже название придумал: KRONOS CAPITAL. Нарисовал эмблему. Может, в момент, когда вы читаете эти строки, такой фонд уже существует. А может, его никогда не будет. Так или иначе, у меня есть цель, видимая цель, которая вдохновляет и заставляет преодолевать труднейшие препятствия, дает силы для достижения побед и преодоления поражений. Маленькая цель не может дать этого. У меня большая, огромная цель, я знаю, что надо делать, чтобы ее достичь, и я готов ради этой цели работать. Мне в первую очередь интересно не купаться в золоте, не покупать виллы и дорогие машины, а добиться того, к чему я так долго и планомерно иду, доказать себе, что все это было не зря, что я способен на это.

Поэтому не бойтесь ставить высокие цели – это полезно.

2. Терпение.

Ангельское терпение требует дьявольской силы.

Лешек Кумор

Уоррена Баффетта все знают? Живая легенда инвестиционного бизнеса, самый известный и успешный инвестор современности. Его состояние – около 70 млрд долларов, но главное – не то, сколько денег у него лично (тем более что большая часть денег в акциях), а то, какой капитал находится у него в распоряжении. Общая стоимость активов инвестиционного фонда Баффетта Berkshire Hathaway составляет около 600 млрд долларов, и никто не посягнет на управление этой собственностью, потому что никто не сможет делать это лучше, чем Баффетт. Думаете, я сейчас буду описывать его инвестиционную концепцию, ставить его в пример? Не угадали. Уоррен Баффетт – исключительный человек, и подражать ему нет никакого смысла. Кроме того, он торгует на акциях, а мы – на валютах. Я просто хочу поделиться одной маленькой историей про него.

В 11 лет Уоррен впервые попробовал себя на бирже. Вместе со своей сестрой Дорис он купил три привилегированные акции Cities Service по $38,25 за штуку. Сначала их цена опустилась до $27, потом поднялась до $40, и Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в $5 долларов (за вычетом комиссии). Любопытно, что через несколько дней цена акции поднялась до $202. Если бы Баффетт подождал, то смог бы получить прибыль около $500. Этот первый опыт научил Баффетта тому, что инвестор должен быть терпеливым и не паниковать, если цены падают; не продавать ради краткосрочной выгоды; быть уверенным в успехе, если вкладываешь чужие деньги (после падения цены он чувствовал себя виноватым, так как рисковал деньгами сестры). (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%82,_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD)

Эта история – не большой секрет, я ее в «Википедии» нашел (проверил на всякий случай, мало ли что пишут – действительно, было такое), но даже если вы читали статью о Уоррене Баффетте, сомневаюсь, что эта история вам запомнилась. А ведь это самый важный и полезный факт его биографии. Все его миллиарды – это из разряда «деньги к деньгам», интересно именно то, как он стал инвестором по своей сути. Ведь Баффетт – не инопланетянин, он обычный человек, живший обычной жизнью в обычных условиях, так же как мы с вами. Никакого громадного наследства он не получал и чемоданов с деньгами не находил. Точнее, человек-то он как раз необычный, и это его главное состояние, богатство и капитал. Наша задача – тоже стать необычными, сделать образ своих мыслей, свой характер неординарными. А остальное приложится.

Мораль вышеизложенной истории проста и понятна: инвестор должен быть терпеливым и не паниковать, не продавать ради краткосрочной выгоды; быть уверенным в успехе. Уверенность в успехе нам придает цель, а быть терпеливым и не паниковать – одно и то же. Поэтому все сводится к терпению.

Тот же Баффетт использует концепцию инвестирования, в которой терпение не только занимает важное место, но и составляет саму основу торговой стратегии. Его принцип «покупай и держи» известен каждому управляющему. Но практически никто его не применяет. Даже не пытается. Почему? Дело в том, что сам Баффетт говорит: «Мой любимый период держания акций – вечность». И действительно, его позиция может держаться 20–25 лет – это средний срок инвестиций миллиардера. Мало кто способен вкладываться во что-то на такой большой срок. Терпения не хватает даже на 2–3 года: хочется всего побольше и побыстрее. Нет, я не призываю открывать позиции с расчетом на десятки лет. На валютном рынке это бесполезно и даже вредно, потому что акция может вырасти в цене в 5 раз, а валюта – ну разве что при исключительных обстоятельствах. Однако терпение все равно необходимо. И оно дается, пожалуй, труднее всего.

Может быть, конечно, у вас стальные нервы, но я говорю на основе личного опыта. А как иначе? Лично у меня с терпением были большие проблемы. Очень долгое время. Все понимаю, надо придерживаться признаков, вот стоп-лосс, вот тейк-профит – не нужно все портить. Все равно: смотришь на позицию – там убытки, убытки, убытки. Только вроде дернется цена в нужную сторону – и обратно. А вдруг я неправ? Может, надо среагировать, пока не поздно? Инвестора отличает способность реагировать. Он должен уметь принимать жесткие решения, отсекать убытки, рисковать, когда нужно. Когда появляются такие мысли – все, пиши пропало, прощай, прибыль, здравствуй, огромный минус. Начинаются метания, ошибки, позиции во все стороны. А потом сидишь и локти кусаешь: лучше б я ничего не трогал! Да кто мешает? Сиди и ничего не трогай! Но это какой-то необъяснимый процесс. Только вроде все налаживается – и опять. Одного дня достаточно, чтобы испортить многомесячный труд. Еще чаще бывает менее катастрофичная ситуация: не дожидаешься тейк-профита. Так или иначе не удается избежать хотя бы одной ситуации, когда расчет не оправдывается и цена не доходит до заданного уровня. Пара-тройка таких обидных поражений выбивает из колеи, и начинает все время казаться, что тейк-профит слишком далеко. В результате я часто закрывался, взяв процентов 30 от движения. Смотрю потом: цена дошла, оказывается. Столько прибыли упущено! Самоубеждение не помогает: уже зацепило. Кидаюсь отрабатывать, лезу в рискованные сделки; усталость уже берет свое, внимание рассеивается, ну и... Результат, естественно, плачевный.

Чтобы решить проблему, пришлось пойти на крайние меры: я открывал позицию и «закрывал глаза», то есть терминал. И я не открывал его до тех пор, пока, как минимум, не закончится период таймфрейма, то есть не сформируется свеча. В этом подходе есть огромные минусы, но такой способ торговли помог мне хотя бы частично справиться с проблемой. Стало значительно легче, когда я открыл для себя систему подстраховки: теперь нужно было просто расставить ордера, и можно вообще не заниматься до вечера. Потом вечером просто открыть терминал и посмотреть конечный результат. В конце концов это стало необходимостью, потому что свободного времени становилось все меньше и возможность следить за позицией в течение дня просто исчезла. Это, в свою очередь, подтолкнуло меня к решению осваивать более крупные таймфреймы. И я покривлю душой, если не скажу, что на данный момент занимаюсь дейтрейдингом. Однако держать позицию на крупном таймфрейме, скажу я вам, еще тяжелее. Цена ошибки слишком высока. Если твоя позиция неверна – ты потратишь кучу времени на то, чтобы проиграть много денег. Это резко сбивает график мани менеджмента. Поэтому все время хочется посмотреть, что происходит с позицией, хочется вмешаться. Сколько раз позволял себе это – столько раз терпел катастрофу. Но сейчас у меня уже достаточный опыт за плечами, чтобы оставаться хладнокровным даже в самых сложных ситуациях, поэтому я могу контролировать позицию, сейчас мне это не мешает. Однако вам, как ни крути, придется столкнуться с подобными проблемами и придется решить их путем приобретения личного опыта. Никакие советы, к сожалению, тут не помогут.

Хотя это еще цветочки. Трудно следить за позицией – подумаешь! Настоящее психологическое испытание заключается в другом.

1 июня 1965 года мы с Диком Рэдклиффом сформировали свой хедж-фонд Fairfield Partners с капиталом в 9,7 млн долл., из которых 200 тыс. долл. составляли мои собственные деньги. Индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний закрылся 30 мая 1965 года на отметке в 912 пунктов. Шестнадцать лет спустя он оказался на том же самом уровне, так что предупреждение моего отца можно было считать предвидением. К 1981 году Доу, приведенный в соответствие с инфляцией, потерял более половины своей величины по отношению к уровню 1965 года, даже если учесть выплаченные за это время дивиденды. Так или иначе, 1 июня 1965 года мы с Рэдклиффом составили список акций для открытия «длинных» и «коротких» позиций и сразу же разместили весь наш новый капитал. Мы считали, что действовать немедленно – самая верная стратегия. Я до сих пор уверен, что этот метод управления новыми деньгами – правильный, но в тот день на завтраке в Вашингтоне Уильям МакЧесни Мартин, уважаемый председатель Федеральной резервной системы, выступил с мрачной предупреждающей речью о тревожном сходстве текущей ситуации (1965) с той, что сложилась летом 1929 года.

Тогда рынок отреагировал так же, как сделал бы это и сейчас. Данный комментарий спровоцировал свирепую распродажу акций. Доу упал на 45 пунктов, и мы в один день потеряли 5%. В течение июня, первого месяца существования нашего фонда, мы потеряли 6,3%, в то время как индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний снизился на 4,7%. В течение месяца наши «лонги» подешевели на 6,7%, а наши «шорты» принесли нам только 0,45%. Наши инвесторы звонили и задавали неприятные вопросы, и некоторые из них интересовались условиями досрочного выхода из фонда. В точке своего максимального падения 20 июня мы потеряли уже 10%, и я был уверен, что совершенно непригоден для этой работы. Как после такого провала я мог рассчитывать на продолжение карьеры в инвестиционном бизнесе?

Но в итоге мы закончили свой первый год с прибылью более 55% при том, что Доу поднялся лишь на 3,6%. Американский рынок в тот год был очень разборчив. Мы «шортили» акции ритейлеров, химических, алюминиевых и прочих компаний из отраслей тяжелой промышленности, которые торговались при превышении цены над доходом в 25–30 раз, и открывали «длинные» позиции по растущим акциям технологических компаний среднего размера. Инвестиционные боги благоволили нам, и наши «шорты» понизились, а «лонги» выросли в цене. В следующие три года мы продолжали преуспевать, и к 1 июня 1969 года наш портфель потяжелел более чем на 200% при увеличении индекса Доу-Джонса за тот же период всего на 4,7%. Инвестор, который вложил в наш фонд 200 тыс. долл. 1 июня 1965 года, имел теперь уже 543 тыс. долл. после вычета нашего вознаграждения. Наш капитал дорос до фантастической для того времени величины – 50 млн долл. Мы считали себя гениями. Рэдклифф купил большую яхту, у нас появился третий партнер – Джон Мортон, а я снес свой старый дом и начал строить новый, намного больший по размеру.

Затем началось «наводнение». К началу 1970 года американский фондовый рынок стал очень спекулятивным. Он характеризовался широким применением технического анализа, компьютерного моделирования и растущими акциями новой эры, торгующимися на астрономических уровнях. Хеджевые фонды плодились и процветали. Продавцы и трейдеры, о которых никто никогда не слышал, легко собирали деньги для своих фондов, поскольку частные инвестиции были в большой моде. В конце зимы 1970 года «медвежий» рынок нанес разрушительные удары, сконцентрированные на спекулятивных растущих акциях, которые взлетели в 1968 и 1969 годах. Мы держали «длинные» позиции в лучших акциях новой эры и «короткие» – в худших, плюс мы «зашортили» некоторые выросшие «голубые фишки», известные как Nifty Fifty, которые мы считали слишком переоцененными. К маю 1970 года купленные нами новые акции упали, а то «барахло», которое мы продали «в шорт», необъяснимым образом существенно выросло.

Это был тяжелый период. Мой новый дом был построен лишь наполовину, и нам приходилось жить в маленьком коттедже. Я помню, как, подобно будильнику, еженощно просыпался в 3 часа утра буквально в холодном поту, слушал дыхание мирно спящих детей и мучительно думал о нашем портфеле. Должны ли мы закрыть свою «короткую» позицию в акциях Memorex? Нужно ли продавать бумаги Digital Equipment? Действительно ли надежна компания Recognition Equipment? Упадут ли когда-нибудь акции Polaroid? Это были самые жуткие мучения, которые я когда-либо испытывал. Они продолжались днем и ночью. Цены наших акций падали. Наш портфель умирал на моих глазах, кроме того, я боялся подвергнуться бичующей критике. Апрель и май были ужасны. Мой отец всегда не одобрял наш несколько авантюрный подход к выбору акций, выражая сомнения в том, что новые компании представляют собой реальную ценность, и предупреждал о возросшем уровне спекуляций. В конце мая я завтракал с ним в Bank of New York. Он выражал сочувствие моим неудачам, но, когда я пожаловался на то, что рынок ведет себя иррационально, процитировал мне слова Джона Мэйнарда Кейнса. «К сожалению, рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы можете оставаться кредитоспособными. Я советую вам контролировать свои убытки», – сказал он.

Мы выжили, но май 1970 года преподал нам такой урок, который я никогда не смогу забыть. Когда вы управляете рисками своего портфеля, вы всегда должны помнить, что существует возможность получить катастрофический результат. Рынки склонны колебаться вверх и вниз. В хорошие времена все мы действуем исходя из предположения, что ликвидность является константой и что, если что-то пойдет не так, как надо, мы сможем быстро закрыть убыточную позицию с минимальным ущербом. Той весной, посреди шумных политических и экономических событий, я узнал, что с началом рыночной паники мало того, что испаряется ликвидность, но и цены могут падать настолько круто, что любое решение может привести к серьезным неблагоприятным последствиям. Я понял, что при принятии решений в кризисной ситуации необходимо выбрать лучшее из худшего, но, как позднее сказал мой отец: «Пользой от вашего инвестиционного испытания огнем было то, что вы получили уроки, указывающие на опасность левериджа и на необходимость отсекать потери. Однако не зацикливайтесь на этом, иначе вы станете подобны той лягушке из рассказа Марка Твена, которая, однажды обжегшись, боялась в другой раз подойти к печи и в результате замерзла до смерти» (Биггс Б. Вышел хеджер из тумана... М.–СПб: Вершина, 2007. С. 123–126).

Это воспоминания видного инвестора Бартона Биггса, которого журнал Institutional Investor несколько раз называл инвестиционным стратегом номер один в Америке, а с 1996-го по 2003 год – лучшим стратегом глобальных инвестиций. Он 30 лет своей жизни посвятил руководству отделом управления инвестициями в одном из крупнейших инвестиционных банков США – Morgan Stanley. Его фонд Traxis Partners (Fairfield Partners закрыли в 1985 году) существует и на сегодняшний день управляет капиталом в несколько десятков миллиардов долларов. Он добился фантастического успеха в своем деле. Пусть не стал легендой, как Баффетт, но уж точно стал одним из лучших в мире. И посмотрите, как он начинал. За ним были опыт, деньги, репутация, родственники, в конце концов (его отец был успешным инвестором с многочисленными связями; случалось даже, что Биггс-старший обедал с председателем ФРС). Но в золоте он поначалу совсем не купался. И дальнейший его путь, как видите, тоже был крайне тернистым. Но я не совсем на это хочу обратить ваше внимание.

А хочу обратить я ваше внимание на то, что даже у такого успешного инвестора, как Бартон Биггс, случались настоящие катастрофы. И вы будете терпеть поражения, ну неизбежно это. Я просто хочу сказать, что поражения ничего не значат в глобальном смысле. Если вы терпите продолжительные убытки, это вовсе не означает, что вы неспособны этим заниматься.

Я тоже крайне болезненно переживал поражения. Знаете, вот работаешь, работаешь, пробуешь что-то новое, совершенствуешься, используешь новые подходы, приемы, способы, только начинает вроде получаться – и один день все портит. Совершил всего одну непростительную ошибку – и все труды насмарку. Все, все, что ты делал, – зря. В первый раз еще ничего, во второй раз еще ничего, в третий раз еще ничего, даже в четвертый, но на пятый раз уже такая досада и злость одолевают... И чем дальше, тем хуже. Я начинал с нуля, добивался успеха и проигрывал все раз 20, наверное. Прям вот так, по одному сценарию. Придумываешь что-то новое, пробуешь, получается, идет отличная прибыль, долго идет, месяц, два – и за неделю весь счет проигрываешь. Какие только чувства я не испытывал! И бессильную ярость, и безразличие, и отчаяние. Ну это ж невозможно: все время одно и то же! Конечно, руки опускаются. Начинаешь сомневаться уже в собственных интеллектуальных способностях. Несколько раз я хотел вообще все бросить, решив, что все это бесполезная трата времени. Но знаете, что сказал Уинстон Черчилль по этому поводу?

Никогда не сдавайтесь.

Никогда не сдавайтесь.

Никогда не сдавайтесь.

3. Дисциплина.

Дисциплина – мать победы.

Александр Суворов

Ключевыми элементами инвестиционной философии Уоррена Баффетта являются недальновидность и дисциплинированность – недальновидность других людей и дисциплинированность Уоррена. Он вкладывает деньги только в том случае, если это имеет смысл с точки зрения бизнеса. Именно взгляд на инвестирование как на бизнес позволяет Уоррену дисциплинированно использовать в своих интересах недальновидность фондового рынка (Баффет М., Кларк Д. Баффетология / пер. с англ. П. А. Самсонова. Минск.: Попурри, 2006. С. 17).

И снова мы возвращаемся к Уоррену Баффетту. Ну невозможно обойти стороной великого инвестора, хотя к нам он имеет весьма посредственное отношение. Баффетт, безусловно, гений, и стратегия его гениальна, а все гениальное, как известно, просто. И принципы инвестирования его так же просты: недальновидность и дисциплинированность. Ну, допустим, недальновидность других людей нам никак не поможет: валютный рынок по большей части зависит совсем не от рыночных предпочтений. А вот дисциплинированность... Впрочем, я обещал без наставлений.

Рынки акций и облигаций пережили неприятный спад, заставший меня врасплох. На момент истечения срока декабрьских фьючерсов я сделал объем своего участия на фондовом рынке максимальным – что совпало с временным пиком на рынке, – я не избавился от своих ставок на облигации. Вследствие этого в момент спада объем моих вложений как в облигации, так и в акции был максимальным. Когда произошел спад, я лелеял идею сокращения своих ставок наполовину и действительно продал их на сумму около 100 млн долл., но не считал, что должен следовать за спадом. Затем я преждевременно выкупил те облигации, которые продал. Только в валютах и в европейских акциях я правильно вел операции. Я сократил свои избыточные ставки в валютах в момент временно высокого курса, так что теперь в иностранные валюты вложен только собственный капитал фонда – я делаю ставку на понижение фунта стерлингов против немецкой марки, но без привлечения заемных средств. В момент повышения я также провел продажи на зарубежных фондовых рынках, так что общий объем моих вложений в операции на рынке остался стабильным, невзирая на рост котировок.

Как обычно, спад был вызван комбинацией различных факторов. Наиболее важным был позитивный отчет о показателях занятости, который убедил рынок в том, что не ожидается сокращения учетных ставок. Меры, принятые против Ливии, также вызвали беспокойство – циркулировали различные неподтвержденные слухи, что арабы продают акции, облигации и доллары. Я использовал один из этих слухов для того, чтобы продать свою валюту. На фондовый рынок также, вероятно, подействовало введение требований по внесению гарантийных взносов под операции с бросовыми облигациями. В пятницу днем, через два дня после первоначального спада, рынок облигаций перешел через важную точку сопротивления, 9,5-процентная доходность по 30-летним облигациям, невзирая на беспокойство в связи с конституционностью поправки Грамма–Рудмана.

Столь чувствительным к этим изменениям рынок сделала эйфория, существовавшая в тот момент, когда они произошли. К сожалению, я также был ею охвачен. Вот почему падение застало меня при моем полном участии. Я рассматриваю сегодняшний эпизод как типичную коррекцию на «бычьем» рынке. Ее серьезность – 5-процентное падение индексных фьючерсов за пару часов – показывает, что может случиться, когда «бычий» рынок станет более масштабным, если это, конечно, произойдет...

Проблема заключается в том, что, не совершив продаж, я не могу сейчас покупать. Я могу лишь переждать этот раунд и надеяться на то, что ситуация не выйдет из-под контроля. Моих денежных резервов должно быть достаточно, чтобы я смог преодолеть этот этап, но гарантий здесь быть не может...

Я слишком быстро сократил объем привлекаемых средств: мне не удалось воспользоваться всеми преимуществами сильнейшего подъема как на рынке акций, так и на рынке облигаций. Я даже временно сделал ставку на понижение фьючерсов по облигациям, когда услышал, что суд низшей инстанции собирается вынести решение о неконституционности поправки Грамма–Рудмана. Но решение было отложено на неделю, а коллапс цен на нефть по своей значительности превысил все остальное, так что мне пришлось покрыть убытки. Короче говоря, мои торговые операции были неудачными...

Я предпринял лишь несколько макроэкономических операций после того, как в конце января я сократил объемы привлекаемых средств. Оглядываясь назад, я могу сказать, что сделал это слишком поспешно, поскольку я пропустил лучший период подъема на рынке облигаций. Очевидно, я недооценил «бычьи» стимулирующие последствия падения цен на нефть. Откровенно говоря, я не думал, что цене на нефть будет позволено упасть настолько низко без государственного вмешательства...

Я могу оправдать свое решение о сокращении объема привлекаемых средств только личными причинами. Операции с привлечением средств связаны с серьезным напряжением, а я за последнее время заработал достаточно для того, чтобы не иметь желания жить под таким напряжением. Но потерянные возможности – это тоже очень болезненно... (Сорос Дж. Алхимия финансов. М.: Инфра-М, 1999. С. 230–232, 236, 239).

Дайте я пожму вашу руку, если вы поняли хоть слово из прочитанного выше. Один из крупнейших инвесторов современности, миллиардер, «похоронивший фунт», Джордж Сорос отлично разбирается в экономике и финансовых рынках, но совершенно не умеет писать. Впрочем, в книге «Алхимия финансов» он и не ставит перед собой задачи развлечь читателя, она больше научная. Тот фрагмент, который я привел, – это выдержка из главы «Эксперимент в реальном времени», где инвестор описывает свои реальные финансовые операции, что называется, «в режиме онлайн». Я специально сделал выборку его неудач, и вот на что я хочу обратить ваше внимание:

Рынки акций и облигаций пережили неприятный спад, заставший меня врасплох.

Когда произошел спад, я лелеял идею сокращения своих ставок...

Столь чувствительным к этим изменениям рынок сделала эйфория, существовавшая в тот момент, когда они произошли. К сожалению, я также был ею охвачен.

Я могу лишь переждать этот раунд и надеяться на то, что ситуация не выйдет из-под контроля.

Я слишком быстро сократил объем привлекаемых средств...

Я предпринял лишь несколько макроэкономических операций после того, как в конце января я сократил объемы привлекаемых средств. Оглядываясь назад, я могу сказать, что сделал это слишком поспешно...

Я могу оправдать свое решение о сокращении объема привлекаемых средств только личными причинами.

Лелеял идею?! Охвачен эйфорией?! Личные причины?! Человек управляет капиталом стоимостью в сотни миллионов долларов (на момент написания того фрагмента, что я привел, Сорос еще не был миллиардером, но его Фонд «Квантум» уже имел больше 600 млн долл.), играет на международных рынках, вкладывает такие деньги, что их банально перевести уже составляет трудность. И он, оказывается, «не имеет желания жить под таким напряжением»! Это нормально? Да, абсолютно нормально. Великие инвесторы тоже люди, они тоже едят, пьют, спят, переживают, нервничают, страдают, злятся и радуются. Поэтому, как я уже говорил, не стоит недооценивать человеческий фактор. Но поскольку речь в данном разделе идет о дисциплине, то скажу я вам вот что: даже Джордж Сорос проигрывает, когда нарушает дисциплину. Все его первоначальные ставки в итоге сработали, но как только усталость, эйфория или какие-то другие внутренние причины вмешивались в принятие инвестиционных решений, рынок его тут же наказывал. А Соросу-то проигрывать понакладнее нашего: помимо того, что деньги огромные, инвесторы сразу начинают звонить, выводить деньги, в прессе гадости всякие пишут. В общем, приятного мало.

Терпение и дисциплина во многом схожи, они перетекают друг в друга. Но все же это понятия разные. Дисциплина – это строгое следование правилам. Оно дается крайне трудно, на 100 процентов практически никогда. Но надо стремиться к ее соблюдению. А иначе рынок вас пожует, выплюнет и забудет. Я, кажется, говорил, что у меня были проблемы с терпением? Забудьте, это так, мелкие жизненные трудности. Хотите посмотреть мой торговый отчет, когда я начал пробовать «Коршун»?

Извините за такой неудобный вид, но по-другому не получается. Так выглядит детализированный отчет о состоянии и истории счета в MetaTrader 4. Вы себе такой же можете сделать. (А когда сделаете, зайдите на EarnForex.ru в раздел Форекс-инструменты, найдите Анализатор отчетов и путем пары щелчков мышью превратите это безобразие в четко рассчитанные красивые показатели, которые помогут вам всесторонне оценить свою торговую деятельность с тех позиций, которые интересуют именно вас.) Если вам очень интересно, можете, конечно, помучаться и попытаться разобраться, но я скажу лишь самую суть: на этом счете я за 2,5 месяца заработал 84% прибыли. 84! Банки дают 14% годовых, а это 84% всего за 2,5 месяца! Да такой отчет можно на доску почета вешать. Если продолжать работать с такой же динамикой... Угадайте, чем все завершилось. Только я составил этот отчет – и буквально за следующие две недели все проиграл. Все! Вообще весь счет, даже не всю прибыль! Только залог и остался. А знаете, как так получилось? Я стал отступать от тактики. Мне показалось, что я уже поймал бога за бороду, и начал рисковать. Один раз проиграл много. Кинулся отрабатывать – проиграл еще больше. Потом разозлился и пошел ва-банк, чтобы одним махом и убытки отработать, и наверстать упущенное. Наверстал...

И у меня таких счетов – пруд пруди! Все одно и то же. Обжегся я на этом деле сильно, потому завещаю теперь вам: не повторяйте моих ошибок. Будьте терпеливы и дисциплинированны. Соответствуйте в своих действиях плану и тактике, несмотря ни на что. В конце концов именно это приведет вас к успеху.

Ну что ж, цитадель можно считать построенной? Нет, пока нельзя. Не хватает последнего кирпичика – опыта. Но это дело времени. А в остальном мы большие молодцы! Теперь у нас есть полная торговая система, которую на полном основании можно запускать! Как сказал Юрий Гагарин,

ПОЕХАЛИ!

Эксперимент в реальном времени

Идею этой главы я взял из книги Джорджа Сороса «Алхимия финансов», где Сорос описывает свои действия в реальном времени. Таким образом он доказал практическую ценность своей теории рефлексивности. Я собираюсь подобным же образом показать состоятельность торговой тактики «Коршун».

Точка отсчета: 7 апреля 2015 г.

Исходные данные: у меня есть счет на 100 000 долларов, кредитное плечо 1:100 и 2 месяца на то, чтобы не упасть перед вами в грязь лицом. Я планирую зарабатывать по 200 пунктов в месяц (при текущей марже это 20% прибыли с последующим увеличением). В качестве плана-минимума – не менее 5% прибыли в месяц.

(Сразу хотел бы сделать небольшое уточнение. По понятным причинам я не хотел бы публиковать данные с моего реального счета, поэтому специально для этой главы я открыл виртуальный счет, на котором буду полностью дублировать свои действия. То есть те сделки, которые я иллюстрирую в этой главе, фактически совершаются на виртуальном счете, но они полностью повторяют то, что я в то же время делаю на реальном.)

1-я сделка

Итак, я открываю терминал и ищу возможности для открытия позиции на таймфрейме D1 (в данный момент я использую этот таймфрейм как основной). Мне повезло: я сразу нашел подходящую ситуацию на паре EUR/USD.

Я увидел здесь диапазон, ограниченный полосами Боллинджера. Диапазон необычный, близкий к искаженному каналу (в то время вышел ряд важных новостей, в частности, возможная отмена санкций в отношении Ирана, это вызвало серьезную волатильность, которую можно видеть в середине диапазона). Небольшой рывок вверх не пробил верхнюю границу, а значит, обратный полуфрактал вниз свидетельствует о начале движения вниз, к нижней границе, где я и ставлю тейк-профит. Стоп-лосс – на верхней границе. Отложенные ордера пока не ставлю, это допускается на больших таймфреймах, так как изменения, если они происходят, слишком серьезны.

2-я сделка

На паре AUD/USD я также вижу возможность для открытия позиции.

Тоже диапазон, только полуфрактал вверх. Тейк-профит я ставлю на верхней границе, стоп-лосс – за свечой.

Закрытие 2-й сделки

Мне не нравится открытая позиция по паре AUD/USD. Судя по всему, намечается движение вниз по всем валютам против доллара. Я решаю закрыть позицию с минимальной прибылью – 10 пунктов.

Впоследствии окажется, что чутье меня не подвело, хотя на него и нельзя рассчитывать.

Закрытие 1-й сделки

В пятницу, 10 апреля, то есть через 2 дня, я закрываю позицию по паре EUR/USD с прибылью в 220 пунктов.

Здесь все прошло просто идеально. Месячный план выполнен за 2 дня. Но я не собираюсь останавливаться. Напротив, создав запас прочности, я увеличу маржу до 15% от депозита, то есть буду использовать 15 лотов.

Последующие 7 сделок мне не удалось зафиксировать в реальном времени ввиду личных обстоятельств, поэтому их я буду рассматривать как уже совершенные. Потом эксперимент снова войдет в нормально русло.

3-я сделка

Первая же моя сделка 15 лотами оказалась неудачной. Я несколько отошел от своей тактики, дав себе волю с таймфреймами. Посмотрев на график Н4, я увидел полуфрактал по движению и открылся вниз по паре EUR/USD. Это было 13 апреля.

При этом на дневном графике признаков к открытию не было, хотя я работаю именно на дневном. Рынок, естественно, не замедлил меня наказать.

На этой сделке я потерял 14 865 долларов.

4-я и 5-я сделки

Вспомнив о своих обязательствах перед читателем, я оставил депрессивные настроения и вечером следующего дня (14 апреля) нашел 2 точки открытия.

Взглянув на пару EUR/USD, я увидел следующую картину.

Я рассуждал так: если это диапазон, то цена уйдет вверх, оттолкнувшись от его нижней границы, о чем свидетельствует полуфрактал. Если же цена пробьет границу вниз, то это, скорее всего, тренд, а значит, я сделаю ставку на понижение и наверняка хотя бы отыграю убытки.

Однако еще более заманчивой мне показалась ситуация на паре GBP/USD (см. рис. 13).

Если по евро точка открытия представлялась несколько рискованной, то на фунте совершенно четко вырисовывался «ложный прорыв» с обратным полуфракталом. Я мог с большой точностью спрогнозировать, куда пойдет цена – к верхней границе диапазона.

Рис. 13.

В результате я решил рискнуть и открыть обе позиции, в обоих случаях поставив тейк-профит на верхней границе диапазона.

Через 2 дня мои ожидания по фунту оправдались: цена выбила тейк-профит, зафиксировав прибыль за вычетом свопа и спреда в 15 705 долларов. Позицию по евро я тоже решил закрыть с прибылью 8460 долларов.

6-я сделка

В тот же день (16 апреля) я спохватился, поняв, что закрыл позицию по евро слишком рано, ведь на то не было причин. Я снова открыл лонг по паре EUR/USD, рассчитывая закрыться в середине диапазона.

Когда цена дошла до нужного уровня, я не стал рисковать в ожидании болтанки и закрылся. Сделка оказалась удачной: я снова заработал больше 100 пунктов. За вычетом комиссий 15 765 долларов.

7-я сделка

С началом новой недели, 20 апреля, мне вновь представилась отличная возможность. По фунту я увидел полуфрактал вниз от верхней границы диапазона и сразу же сделал ставку на понижение.

Сделка оказалась крайне неудачной. Вопреки моим ожиданиям цена пошла вверх, и в итоге у меня впервые выбило стоп-лосс с убытком в 85 пунктов – 13 140 долларов. Болезненный удар.

Однако у меня есть система подстраховки, которая в этой ситуации сработала как нельзя лучше.

Я предполагал, что цена может пробить уровень вверх, и на месте стоп-лосса поставил отложенный ордер Buy Stop.

8-я сделка

Для отложенного ордера все параметры были заданы в соответствии с тактикой «Коршун». В результате вот что произошло.

Правильность устанавливаемых параметров снова подтвердилась: тень не задела стоп-лосс, а цена дошла до тейк-профита, стоящего на полосе Боллинджера. В результате я сорвал куш: 177 пунктов, или 26 160 долларов, что больше чем в 2 раза перекрывает полученные ранее убытки.

9-я сделка

К 27 апреля я посчитал, что имею возможность увеличить лот до 20. Спустя 3 дня после закрытия последней сделки я снова нашел точку входа (см. рис. 14).

Рис. 14.

Я посчитал возможным немного отклониться от тактики, открывшись вдогонку, поскольку большой масштаб позволяет брать даже малую часть движения. Так произошло и на этот раз. Я был уверен, что цена дойдет как минимум до верхней границы диапазона, хотя и не ожидал, что она ее пробьет. Ожидания оправдались на следующий же день: я заработал 17 600 долларов.

Итого: по состоянию на 28 апреля прибыль составила 78 866.30 долларов, что соответствует примерно 78,7% прибыли за неполный календарный месяц (21 день).

10-я сделка

Эксперимент снова переходит в активную фазу. С учетом праздников и выходных мне удалось возобновить работу только 5 мая. За немногие пропущенные дни я, что называется, прошляпил неплохое движение вверх по всем основным валютам, но, согласно «Коршуну», у меня не было возможности для открытия. И вот, наконец, она появилась, причем на моем давно забытом «любимчике» – австралийском долларе (AUD/USD).

Движение вверх я вообще не признаю и считаю его лишь мощной коррекцией перед еще более серьезным падением. «Коршуновские» признаки говорят о том, что мое мнение, возможно, скоро найдет подтверждение, поэтому я открываюсь вниз по полуфракталу против «ложного прорыва».

Мой прогноз оказался неверным: в связи с выходом ряда экономических новостей произошло движение вверх, и я потерял почти 100 пунктов (19 584 доллара).

Зато, как вы можете видеть, сложился полуфрактал вверх. Подобную же ситуацию я наблюдаю и на фунте, поэтому решаю рискнуть и открыть 2 позиции. На 7 мая ситуация следующая:

Сверху AUD/USD, снизу GBP/USD.

Видимо, придется проявить выдержку.

И выдержка полностью окупила себя.

Колебания на AUD/USD заставили меня закрыться с убытком, но ставка на фунт дала неожиданные плоды.

Это самый большой куш в моей жизни. На этот момент, спустя 31 день, баланс моего счета выглядит так:

Прибыль за месяц составила более 103%:

Это очень неплохой промежуточный итог. По крайней мере, первая половина моего эксперимента оказалась удачной. Но еще рано делать выводы. Посмотрим баланс счета к концу эксперимента.

11-я сделка

С началом нового рабочего месяца вечером 12 мая (понедельник) я увидел возможность для открытия по паре AUD/USD – классический «мешок» с той лишь поправкой, что загиб сформировался уже после полуфрактала. Но поскольку цена оказалась почти на том же уровне, я счел это допустимым и открыл позицию лотом 30 (15% депозита).

Расчет оказался неверен: полоса Боллинджера разогнулась, и движение превратилось в канал. Это стоило мне 26 000 долларов убытков.

12-я и 13-я сделки

Поскольку сформировался полуфрактал от границы канала, я развернулся за трендом.

Я также обнаружил полуфрактал по тренду на паре EUR/USD.

Открывать 2 такие большие позиции рискованно, но допустимо. Все равно я вряд ли найду более удачную точку входа даже в долгосрочной перспективе. У этих позиций большой потенциал, и если я прав, то их можно подержать и подольше.

И вот уже в который раз «Коршун» не подводит, и я побиваю собственный рекорд!

Теперь мой депозит составляет 249 753.70 доллара и, сохраняя ставку маржи в 15%, я могу увеличить лот до 37.

14-я сделка

Собственно, позиция по евро еще не до конца отработана, ведь цена не дошла до полосы Боллинджера. Поэтому я включаюсь в движение, только теперь с новым лотом.

Эта позиция открыта 13 мая. Посмотрим, что получится.

А получилось вот что:

Движение явно потеряло свой ход, превратившись в постепенный подъем с большими колебаниями. Если в четверг (14 мая) я решил еще подержать позицию, то неприятная тень 15 мая меня совсем не обрадовала. Параллельные пары (AUD/USD и GBP/USD) стали снижаться, а новости готовят к тому, что мы, возможно, стоим на пороге изменений. В любом случае вечером в пятницу 15 мая я решил закрыть позицию, тем более что рабочая неделя все равно закончилась. Если движение продолжится, я присоединюсь к нему в понедельник. А пока я все равно вышел с хорошей прибылью – 22 662.50 доллара.

15-я и 16-я сделки

Мне пришлось довольно долго ждать подходящей ситуации, и вот, наконец, я, судя по всему, ее дождался. Судьба подарила мне 3 отличных «мешка» по всем трем основным валютам. Мой лот теперь 40, и, вероятнее всего, если мои ожидания оправдаются, последние 2 сделки станут венцом данной главы: возможно, я даже не буду дорабатывать эксперимент до конца. Почему 2 сделки, когда 3 «мешка»? А потому, что если вы читали книгу, то должны знать, что больше двух сделок одновременно заключать нельзя – за ними просто не уследишь, да и провал будет слишком большим в случае неудачи. Итак, я останавливаю свой выбор на парах AUD/USD и EUR/USD.

EUR/USD

AUD/USD

GBP/USD

Почему я проигнорировал фунт, несмотря на то, что потенциал для движения там больше? По трем причинам. Во-первых, фунт очень волатилен. Во-вторых, загиб полосы Боллинджера неявный (в отличие от предыдущих двух пар). И, наконец, в-третьих, фунт менее перспективен, можно даже сказать, более опасен, если посмотреть на него с точки зрения более крупных таймфреймов.

Вот графики W1 всех трех пар в том порядке, в котором я их представил выше.

Это, конечно, не ахти какой признак, но нетрудно увидеть, что если недельная свеча на всех трех парах закончится на том же уровне, на котором она находится сейчас, то на первых двух будет прослеживаться четкая тенденция к понижению, а на фунте ничего не изменится.

Передо мной действительно открылась отличная возможность сорвать куш, но не стоит делить шкуру неубитого медведя. Во-первых, даже если я прав, придется проявить незаурядную выдержку, ведь я открылся в серединах «мешков». Это значит, что, скорее всего, следующий день или даже несколько дней будут крайне волатильны. Вполне возможно, что за большим двухдневным падением последует серьезный откат вверх. Главное в данной ситуации – сохранять хладнокровие и не поддаваться магии больших цифр. Я должен буду принимать решения исходя исключительно из выработанных признаков, что бы мне ни показывал терминал. Если движение развернется вверх, я понесу огромные убытки, но в таком случае я думаю, что смогу исправить ситуацию, последовав за движением, что уже не раз успешно делал. Что ж, посмотрим. Так или иначе, момент, безусловно, судьбоносный.

22 мая (в пятницу) я закрываю обе позиции.

EUR/USD

AUD/USD

Да-да, я снова выиграл! Причем взял почти все движение: ночью цена прошла еще 20–30 пунктов. Куш оказался рекордным:

Теперь у меня на счету почти 350 000 долларов. Это отличный, на мой взгляд, результат! Впрочем, никакого результата еще пока нет, ведь эксперимент не закончен. Я наработал очень хороший запас, и все, что мне нужно, чтобы успешно завершить эксперимент, – не отклоняться от тактики. Не нужно ни рисковать, ни чересчур осторожничать. Просто продолжать в том же духе. Этим я и займусь в оставшиеся 14 дней.

17-я сделка

27 мая, под конец рабочего месяца, мне представилась возможность поучаствовать в прорыве канала на паре GBP/USD. Наверное, я мог бы открыться раньше, но теперь есть точные признаки перелома канала против своего наклона. Лучше уж я не буду отклоняться от тактики.

Если честно, я сомневаюсь, что цена дойдет до тейк-профита. Учитывая, что я увеличил лот до 50, мне, пожалуй, хватит 100 пунктов. Посмотрим по ситуации.

29 мая. Слушайте, даже скучно.

Возможно, я зря закрылся так рано. Но, во-первых, этой прибыли за 2 дня мне более чем достаточно, во-вторых, мне не нравится резкое падение динамики движения, причем на всех валютах, и в-третьих, закончился май, а значит, можно ожидать изменений на рынке. В любом случае сейчас у меня на счету более $400 000, а до конца эксперимента ровно 9 дней, из них 5 – рабочие. Вполне вероятно, что я больше не буду открывать позиции, если не представится подходящая ситуация. Что толку гадать, посмотрим.

18-я сделка

Ну что ж, эксперимент подходит к концу, а я нашел еще одну возможность поставить под удар свои прибыли. 1 июня, понедельник, пара EUR/USD, полуфрактал по тренду.

Оказалось, что по фунту в прошлый раз я все-таки рановато закрылся, потому теперь я пожадничаю и подожду, пока цена дойдет до тейк-профита. Если дойдет, конечно.

2 июня я понял, что стоп-лосс – это все-таки полезная штука.

Несмотря на то что я спасен от катастрофы, потери оказались ощутимыми – $55 980. Обидно, всю статистику испортил в самом конце. Впрочем, у меня еще есть время, будем считать это проверкой на прочность. Именно преодоление кризисов и показывает состоятельность тактики. А то уж больно все было хорошо.

19-я сделка

Через день я нашел возможность поквитаться на паре GBP/USD.

Возможно, тейк-профит я поставил слишком близко, но у меня еще будет возможность его переставить. А пока что жадничать не хочется, я нахожусь не в самой сильной позиции.

Похоже, мне не везет: прошло 4 дня, а цена не поднимается. Наоборот, один раз даже чуть стоп-лосс не выбила. Если я еще раз проиграю, то проиграю много, а это будет неприятно. Но что поделать, от тактики отклоняться нельзя.

Фокус хотите?

Только я засомневался в правильности своего решения – и тут же «Коршун» себя оправдал! Мне удалось полностью отыграть последние потери и даже получить прибыль. Это не жульничество, все происходит в реальном времени! Сами посмотрите:

Единственное, в чем я немного «смошенничал», так это во времени. По условиям эксперимента он должен закончиться через 2 месяца. Начали мы 7 апреля, значит, закончить нужно было 7 июня. Последнюю сделку, как вы можете видеть, я закрыл 10 июня. Дело в том, что 5 и 6 июня пришлись на выходные, и я посчитал возможным дать себе еще немного времени. Да и надо же было закончить начатое! По крайней мере, оно того стоило. Вы же простите мне это маленькое послабление?

Ну что ж, пора подводить итоги. Напоминаю исходные данные: счет на 100 000 долларов, кредитное плечо 1:100 и 2 месяца на работу. Цель: 200 пунктов в месяц. В качестве плана-минимума – не менее 5% прибыли в месяц.

Вот график изменения баланса счета в ходе эксперимента.

Как видите, с самого открытия и до конца эксперимента счет равномерно увеличивался, хотя периоды были разные: и прибыльные, и не очень. Самая большая просадка наблюдается в конце – это тот самый кризис в виде убытка в $55 980, который намеревался испортить мне красивую статистику и с которым мне удалось так блестяще справиться, при этом ни капли не меняя свое поведение и следуя исключительно «Коршуну», чем я, не скрою, очень горжусь.

Первоначальный лот (10) увеличился в 6 раз. Последние 2 сделки проводились лотом 60.

Справился ли я с поставленной задачей? Общая прибыль составила $327 877.80, то есть почти 328%. Это, конечно, значительно превышает план, поскольку 200 пунктов от $100 000 при марже 1:100 и начальном лоте 10 – это $20 000, то есть 20% прибыли. Следовательно, эксперимент имел целью заработать в общей сложности 40% прибыли. А у меня 328%. Такое превышение плана означает, что даже в трудные времена поставленные задачи можно выполнять, то есть работать можно в 8 раз хуже, и этого все равно будет достаточно.

Теперь посчитаем месячную рентабельность «Коршуна». За первый месяц я заработал $59 281.90 – 59% прибыли. Баланс стал равен $159 281.90. За второй месяц я заработал $268 595.90 – 169% (проценты я округляю). План, конечно, снова значительно перевыполнен, но такое расхождение в доходности начинает навевать сомнение, да? Напрасно. Доходность месяц от месяца будет продолжать расти из-за увеличения лота. Убытки тоже становятся больше, но, как вы могли убедиться, прибыль при верном использовании «Коршуна» в конечном итоге в разы превышает их.

У вас также мог вызвать сомнение тот факт, что в некоторых вещах я как будто все же отклонялся от тактики. Например, далеко не всегда ставил отложенные ордера. Причина вот в чем: «Коршун» сам по себе – отличный инструмент, но его можно и нужно индивидуализировать, подстраивать под себя, под свой темперамент, свой график, свой стиль. Вот, например, у меня «Коршун» получился «дневной» – я торговал исключительно на таймфрейме D1, хотя писал ранее, что M30 – самый лучший таймфрейм для торговли. Это не значит, что я сам себе противоречу, просто я подобрал свой стиль. Для меня не обязательно всегда ставить отложенные ордера при открытии позиции, поскольку на «дневке» их зачастую приходится переставлять в зависимости от ситуации.

Так или иначе, эксперимент в реальном времени можно считать завершенным, и успешно завершенным! С подробным отчетом о его ходе вы можете ознакомиться ниже.

P.S. Через неделю, 17 июня, я установил свой рекорд по доходности за день на этом счете, заработав с двух позиций $135 240.

«Коршун» работает!

Заключение

Книгу эту, сравнительно небольшую по объему, я писал долгих два года. Почему так долго? Дело в том, что писал я ее по ходу развития своей торговой тактики, получившей в конечном итоге название «Коршун». Каждая глава давалась очень тяжело, ведь я хотел как можно более кратко, но в то же время емко выразить то, что сам еще не знал в совершенстве, и при этом чтобы было интересно читать. Очень многое пришлось переписывать, иной раз целые главы, редактировать, дополнять, исправлять. Но знаете, получилось у меня справиться с поставленной задачей или нет, это было чертовски интересно! И вам я тоже советую хотя бы попробовать написать книгу о чем-то своем: о работе, о любимом деле, о семье или о жизни – предмет не имеет значения. Просто сам процесс работы над книгой, помимо того что крайне увлекателен и во многом уникален, отлично систематизирует знания и помогает досконально разобраться в самом себе и в том, что вы описываете.

Что же касается инвестиций, я, к сожалению, не могу пока подкрепить свою тактику фантастическими финансовыми показателями, как Уоррен Баффетт. Думаю, однажды мне это удастся, а пока что эта книга – просто мой взгляд на инвестиции на рынке Форекс. Но моя цель заключалась далеко не в том, чтобы научить вас торговать. Я хотел побудить вас к неординарному мышлению, формированию собственных взглядов. Чтобы вы не слушали брокеров, аналитиков, авторитетных инвесторов и т. д., а сами проявляли интерес, сами анализировали рынок, сами принимали решения, пусть поначалу неправильные, но свои. И если мне удалось вдохновить вас на это, значит, эти два года потрачены не впустую.

Надеюсь... Нет, я уверен, что, кем бы вы ни были, открыв эту книгу, закрыли вы ее настоящим «коршуном». Удачи и великих свершений!

Использованная литература

1. Галант Марк, Долан Брайан. Торговля на рынке валют для «чайников». – М.–СПб–Киев: Диалектика, 2008.

2. Биггс Б. Вышел хеджер из тумана... – М.–СПб: Вершина, 2007.

3. Баффет М., Кларк Д. Баффетология / пер. с англ. П. А. Самсонова. – Минск: Попурри, 2006.

4. Сорос Дж. Алхимия финансов. – М.: Инфра-М, 1999.